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LOG

LOG in ProBuilder gibt den natürlichen Logarithmus eines Wertes zurück, den Logarithmus zur Basis e. Die Eingabe muss positiv sein. Syntax, die Umkehrbeziehung zu EXP, Beispiele.

Syntax

probuilder
LOG(a)

Parameter

NameTypBeschreibung
aZahlEin streng positiver Wert oder Ausdruck. Null und negative Eingaben sind nicht definiert und lösen einen Fehler aus.

Formel

Code
LOG(x) = natural logarithm of x,   base e,   defined for x > 0

LOG(1) gibt 0 zurück, LOG(e) gibt 1 zurück, und Werte zwischen 0 und 1 ergeben negative Resultate. Wenn a sich null nähert, fällt die Ausgabe unbegrenzt.

So funktioniert es

LOG ist der natürliche Logarithmus zur Basis e, manchmal auch Neperscher Logarithmus genannt. Er beantwortet die Frage: Mit welchem Exponenten muss e potenziert werden, um zu erreichen a. Die Eingabe muss positiv sein; null oder einen negativen Wert zu übergeben ist undefiniert.

LOG und EXP sind Umkehrungen, also LOG(EXP(x)) gibt zurück x und EXP(LOG(x)) gibt zurück x für positive x. Die häufigste Verwendung im Trading ist die logarithmische Rendite, LOG(close / close[1]), der über Bars hinweg additiv und für gleich große Auf- und Abwärtsbewegungen symmetrisch ist, was ihn für Volatilitätsarbeit gut geeignet macht.

Beispiele

Beispiel 1, Natürlicher Logarithmus eines Wertes (Indikator)

probuilder
// Natural logarithm of a fixed input
variable1 = 7.389
logValue = LOG(variable1)
RETURN logValue AS "LOG(7.389)"

LOG(7.389) gibt ungefähr 2 zurück, da e im Quadrat nahe bei 7.389 liegt.

Beispiel 2, Log-Rendite über einen Bar (ProScreener)

probuilder
// Screen instruments by their latest one-bar log return
r = LOG(close / close[1])
SCREENER[r > 0.01](r AS "Log return")

Das Verhältnis close / close[1] ist bei gültigen Daten immer positiv, daher LOG der Eingabewert innerhalb seines Definitionsbereichs bleibt.

Beispiel 3, Logarithmusbasierter Volatilitätsfilter (ProOrder)

probuilder
// Standard deviation of log returns as a volatility gate
logRet = LOG(close / close[1])
vol = STD[20](logRet)
IF vol < 0.02 AND NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER Average[20](close) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Logarithmische Renditen fließen in eine Standardabweichung ein, die die Volatilität misst, und Einstiege sind nur erlaubt, solange die Volatilität begrenzt bleibt.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Die Eingabe muss streng positiv sein. LOG(0) und LOG eines negativen Wertes sind undefiniert und lösen einen Fehler aus. Sichern Sie das Argument ab, wenn es null oder darunter erreichen kann.
  • Natürlicher Logarithmus, nicht zur Basis 10. LOG verwendet die Basis e, nicht die Basis 10. Für einen Logarithmus zur Basis 10 teilen Sie durch LOG(10).
  • Umkehrfunktion von EXP, nicht der Kehrwert. LOG macht rückgängig EXP. Es ist nicht 1 / EXP. Um eine Basis zu potenzieren, verwenden Sie Pow.
  • EXP, die natürliche Exponentialfunktion, die Umkehrung von LOG.
  • Pow, erhebt eine Basis in eine Potenz.
  • SQRT, Quadratwurzel, oft gemeinsam in Volatilitätsformeln verwendet.
  • ABS, Absolutwert.
  • ROC, Rate of Change, ein alternatives Renditemaß.
  • Variation, prozentuale Veränderung zwischen Bars.
  • HistoricVolatility, eingebautes Volatilitätsmaß, das mit logarithmischen Renditen zusammenhängt.