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ProScreener/proscreener

EstimatedVolume

EstimatedVolume projette le volume final de la bar en cours dans un ProScreener en extrapolant le volume déjà enregistré sur le temps écoulé jusqu'ici.

Syntaxe

probuilder
EstimatedVolume

Comment ça marche

Pendant la formation d'un bar, Volume ne reflète que les transactions enregistrées jusqu'ici, ce qui rend les comparaisons de volume intraday trompeuses en début de période. EstimatedVolume corrige cela en extrapolant le volume enregistré sur l'ensemble du bar :

code
EstimatedVolume = Volume * Multiplier
Multiplier = bar period / time the current bar has been active

Par exemple, 30 minutes après le début d'une bar de 1 heure avec 500 unités enregistrées, le multiplicateur est 60 / 30 = 2 et la projection est 500 * 2 = 1000 unités. La projection suppose que le trading continue au même rythme pour le reste de la période.

La valeur est une extrapolation linéaire, non un modèle de prévision. Elle répond à la question "si l'activité garde ce rythme, où finit le volume", ce qui suffit généralement à repérer les instruments qui s'échangent bien au-dessus ou bien en dessous de leurs niveaux normaux pendant que la séance est encore ouverte. Sur une bar qui a terminé sa période, il ne reste rien à estimer, la projection converge donc vers le volume enregistré.

Exemples

Exemple 1, Filtre de poussée de volume projeté (ProScreener)

probuilder
// Flag instruments on track to trade at least twice their average volume
avgVol = Average[20](Volume)
surge = EstimatedVolume > 2 * avgVol
SCREENER[surge](EstimatedVolume AS "Projected volume" NUMBERFORMAT)

Le screener se déclenche lorsque la bar en cours est en rythme pour dépasser le double du volume moyen sur 20 bars, et affiche la projection sous forme abrégée.

Exemple 2, Breakout confirmé par le volume projeté (ProScreener)

probuilder
// Price breakout with volume on pace to beat the previous bar's total
breakout = close > Highest[50](close[1])
volPace = EstimatedVolume > Volume[1]
SCREENER[breakout AND volPace](close AS "Breakout price")

Un breakout de clôture sur 50 bars n'est retenu que lorsque la bar en formation est projetée pour échanger plus de volume que la dernière bar terminée, ce qui écarte les mouvements à faible participation.

Exemple 3, Colonne de classement du volume relatif (ProScreener)

probuilder
// Rank results by projected relative volume
avgVol = Average[20](Volume)
relVol = EstimatedVolume / avgVol
SCREENER[relVol > 1.5](relVol AS "Relative volume")

Diviser la projection par le volume moyen produit un chiffre de volume relatif. Trier la colonne de résultats classe les instruments selon le caractère inhabituel de leur activité actuelle.

Erreurs et pièges courants

  • Valeurs erratiques en début de bar. Quelques minutes après le début d'une bar journalière, le multiplicateur est très grand et une seule rafale de transactions produit une projection extrême. Les screens exécutés près de l'ouverture de la séance devraient exiger un temps écoulé minimum ou utiliser une unité de temps plus petite avant de se fier à la valeur.
  • Hypothèse de rythme linéaire. Le volume intraday est généralement le plus lourd près de l'ouverture et de la clôture, et non réparti uniformément. Une projection de milieu de séance fondée sur les heures calmes du milieu tend à sous-estimer le total final, tandis qu'une projection précoce le surestime.
  • Pas d'estimation sur les bars terminées. Dans un scan de fin de journée sur des bars terminés, la valeur correspond au volume enregistré, donc EstimatedVolume n'apporte rien par rapport à Volume. L'instruction n'a d'intérêt que sur des bars en cours de formation, en temps réel.
  • ProScreener uniquement. Le mot-clé ne compile pas dans les indicateurs ni dans les stratégies. Pour approcher la même idée ailleurs, l'extrapolation doit être construite manuellement à partir de Volume et le temps écoulé de la bar.
  • Volume, le volume de transactions enregistré sur un bar.
  • SCREENER, définit la condition de filtre et la colonne de résultat d'un screener.
  • NUMBERFORMAT, abrège les grandes valeurs numériques dans une colonne de screener.
  • Average, moyenne mobile, utilisée pour construire des références de volume moyen.
  • VolumeROC, taux de variation du volume.
  • VolumeOscillator, différence entre moyennes de volume rapide et lente.
  • OBV, on-balance volume, un indicateur cumulé de flux de volume.
  • TIMEFRAME (PS), définit l'unité de temps utilisée par le code de screener qui suit.