VolumeROC

Syntaxe

VolumeROC[N]

Paramètres

Il n'y a pas d'argument de prix. L'indicateur lit toujours les Volume séries.

Formule

VolumeROC = ((Volume - Volume[N]) / Volume[N]) * 100

Le résultat est un pourcentage. Une valeur de 50 signifie que le volume est supérieur de 50 pour cent à ce qu'il était N bars, une valeur de -50 signifie qu'il a diminué de moitié.

Comment ça marche

Sur chaque bar, ProBuilder prend le volume actuel, soustrait le volume enregistré N bars plus tôt, et exprime la différence en pourcentage de cette valeur plus ancienne. La sortie oscille autour de zéro : positive lorsque l'activité se développe, négative lorsqu'elle se contracte.

Contrairement aux oscillateurs bornés comme RSI, VolumeROC n'a pas de plage fixe. Sur des instruments peu liquides ou autour des publications d'actualité, des lectures de plusieurs centaines de pour cent sur un seul bar sont normales. La plupart des usages pratiques comparent la valeur à un seuil choisi pour l'instrument et l'unité de temps concernés, ou lissent d'abord la série brute avec une moyenne mobile.

Comme le calcul divise par Volume[N], l'indicateur n'a de sens que sur les instruments et les unités de temps où les données de volume sont renseignées. Sur certains flux forex, le volume représente un nombre de ticks plutôt que des contrats échangés, ce qui change l'interprétation mais pas le mécanisme.

Exemples

Exemple 1, Signaler un pic de volume (Indicateur)

// Compare current volume with the previous bar
i1 = VolumeROC[1]
IF i1 > 50 THEN
  // Volume grew more than 50 percent bar over bar
  highVolumeROCspotted = 1
ELSE
  highVolumeROCspotted = 0
ENDIF
RETURN highVolumeROCspotted

Renvoie 1 dès que le volume augmente de plus de 50 pour cent d'un bar au suivant, un simple détecteur de poussée d'activité. C'est le schéma d'utilisation canonique de cette instruction.

Exemple 2, Screening des poussées de volume sur les breakouts (ProScreener)

// Instruments breaking a 20-bar high on at least double the volume of 10 bars ago
vroc = VolumeROC[10]
breakout = close > Highest[20](high)[1]
SCREENER[breakout AND vroc > 100](vroc AS "Vol ROC 10")

Combine un breakout de prix avec un taux de variation du volume à 10 bars supérieur à 100 pour cent, ne retenant que les breakouts soutenus par une nette expansion de la participation.

Exemple 3, Filtre de confirmation par le volume pour les entrées (ProOrder)

// Only take momentum longs when volume is expanding
vroc  = VolumeROC[5]
trend = Average[50](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND vroc > 25 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Utilise un VolumeROC à 5 bars supérieur à 25 pour cent comme filtre d'activité, de sorte que la stratégie n'entre que lorsque le mouvement est soutenu par un volume croissant.

Interprétation

Un VolumeROC croissant accompagnant un breakout de prix est généralement lu comme une confirmation, tandis qu'un breakout sur un VolumeROC décroissant est traité avec plus de méfiance. L'indicateur ne dit rien de la direction à lui seul, il mesure uniquement l'activité, il est donc presque toujours combiné avec un signal basé sur le prix.

Erreurs et pièges courants

• Ajouter un argument de prix. VolumeROC[14](close) est invalide. L'instruction n'accepte que la période entre crochets et porte toujours sur le volume.
• Volume nul ou absent. Sur les instruments sans données de volume (certains indices et flux forex), ou sur les bars à volume nul, la division n'a pas de base significative et la sortie peut être erratique ou indéfinie. Vérifiez que le flux fournit du volume avant de vous y fier.
• Valeurs extrêmes sur les marchés peu liquides. Un saut d'un volume très faible à un volume modeste produit une valeur en pourcentage énorme. Les seuils absolus réglés sur des instruments liquides ne se transposent pas aux instruments illiquides.
• Le confondre avec VolumeOscillator. VolumeOscillator mesure le spread entre deux moyennes mobiles de volume, tandis que VolumeROC compare le volume brut à un seul bar passé. Les deux réagissent très différemment aux mêmes données.

Instructions liées

• Volume, la série brute de volume sur laquelle cet indicateur est construit.
• VolumeOscillator, différence entre deux moyennes mobiles du volume.
• ROC, le même calcul de taux de variation appliqué au prix.
• OBV, on-balance volume, une mesure cumulée de la direction du volume.
• PVT, price volume trend, volume pondéré par la variation relative du prix.
• MoneyFlowIndex, oscillateur borné pondéré par le volume.
• ForceIndex, combine la variation de prix et le volume en une seule valeur.
• Momentum, momentum brut du prix sur N bars.