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ADX

ADX en ProBuilder renvoie l'Average Directional Index, une mesure de la force de tendance de 0 à 100 dérivée de DIplus et DIminus. Syntaxe, formule, exemples.

Syntaxe

probuilder
// N as number of periods for the calculation
ADX[N]

Paramètres

NomTypePar défautDescription
Nentier14Période de lissage en bars. ADX ne prend aucun argument de prix ; il est calculé en interne à partir de high, low et close.

Formule

Le calcul se déroule en quatre étapes :

code
+DM = max(high - high[1], 0)   when it exceeds the down move, else 0
-DM = max(low[1] - low, 0)     when it exceeds the up move, else 0

+DI = 100 * WilderAverage[N](+DM) / AverageTrueRange[N]
-DI = 100 * WilderAverage[N](-DM) / AverageTrueRange[N]

DX  = 100 * ABS(+DI - -DI) / (+DI + -DI)

ADX = WilderAverage[N](DX)

Comme le DX est un ratio normalisé, l'ADX est borné entre 0 et 100 quelle que soit l'échelle de prix de l'instrument.

Comment ça marche

Sur chaque bar, ProBuilder compare le plus haut et le plus bas courants à ceux du bar précédent pour mesurer le directional movement positif et négatif. Lisser ces mouvements et les diviser par le true range produit +DI et -DI, les deux indicateurs directionnels. Lorsque l'un domine clairement l'autre, DX est élevé ; lorsqu'ils sont presque égaux, DX s'effondre vers zéro.

L'ADX est ensuite une moyenne lissée selon Wilder du DX. Le double lissage le rend délibérément lent : il ne monte qu'après que le mouvement directionnel a persisté pendant plusieurs bars, et il ne baisse qu'après qu'une tendance s'est véritablement essoufflée.

La propriété clé est la symétrie. L'ADX monte lors des fortes tendances baissières exactement comme lors des fortes tendances haussières. La direction doit venir de DIplus et DIminus, les versions autonomes des deux indicateurs directionnels.

Exemples

Exemple 1, Tracé de l'ADX avec une période personnalisée (Indicateur)

probuilder
// 21-period ADX rendered in blue
myPeriod = 21
myADX = ADX[myPeriod]
RETURN myADX coloured(9,169,243) as "Average Directional Index"

Conservé de la page source. La période est stockée dans une variable afin de pouvoir être exposée comme réglage optimisable, et la ligne est renvoyée avec une couleur et un libellé fixes.

Exemple 2, Filtre de tendance pour un système de croisement (ProOrder)

probuilder
// Take EMA crossover longs only when ADX confirms a trend
DEFPARAM CumulateOrders = false
strength = ADX[14]
fast = ExponentialAverage[20](close)
slow = ExponentialAverage[50](close)

IF NOT LongOnMarket AND strength > 25 AND fast CROSSES OVER slow THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La condition ADX bloque les entrées dans les marchés plats, où les croisements de moyennes mobiles produisent la plupart de leurs faux signaux.

probuilder
// Instruments where ADX is above 25 and higher than 5 bars ago
strength = ADX[14]
c1 = strength > 25
c2 = strength > strength[5]
SCREENER[c1 AND c2](strength AS "ADX 14")

Renvoie les instruments dont la force de tendance est à la fois élevée et encore croissante, triés par la lecture de l'ADX.

Interprétation

ZoneRangeLecture
Tendance faible ou absenteADX < 20Le mouvement directionnel est équilibré. Conditions de range ; les signaux de breakout et de croisement ne sont pas fiables.
En formation20 à 25Une tendance est peut-être en formation. Souvent combiné à un DIplus et DIminus croisement pour la direction.
Tendance forteADX > 25Mouvement directionnel soutenu, à la hausse ou à la baisse. La logique de suivi de tendance bénéficie des probabilités pour lesquelles elle a été conçue.

Un ADX en hausse signifie que la tendance actuelle, quelle que soit sa direction, se renforce. Un ADX en baisse signifie qu'elle perd de la force, ce qui n'est pas la même chose qu'un retournement ; les marchés dérivent fréquemment latéralement après que l'ADX s'est retourné.

Erreurs et pièges courants

  • Pas d'argument de prix. ADX[14](close) déclenche une erreur de syntaxe. ADX lit high, low et close en interne, l'appel correct est donc simplement ADX[14].
  • La force n'est pas la direction. Une lecture de 40 ne dit rien du fait que le marché monte ou descend. Filtrer les positions long sur un ADX élevé seul achètera sans hésiter en pleine tendance baissière ; associez-le à DIplus > DIminus ou un test de direction équivalent.
  • Retard du double lissage. L'ADX confirme les tendances, il ne les anticipe pas. Lorsqu'il franchit 25, une part substantielle du mouvement peut déjà avoir eu lieu. Raccourcir N réduit le retard mais rend la ligne erratique.
  • Les seuils sont des conventions. Les niveaux 20 et 25 proviennent de graphiques journaliers de marchés liquides. Les données intraday et les instruments à faible volatilité nécessitent souvent des niveaux recalibrés ; examinez l'historique de l'indicateur lui-même avant de coder en dur un seuil.
  • ADXR, variante lissée faisant la moyenne de l'ADX actuel avec une valeur plus ancienne.
  • DIplus, l'indicateur directionnel positif (+DI).
  • DIminus, l'indicateur directionnel négatif (-DI).
  • DI, le spread de mouvement directionnel.
  • TR, true range d'un seul bar.
  • AverageTrueRange, le true range lissé utilisé dans le calcul du DI.
  • WilderAverage, la méthode de lissage utilisée dans toute la famille ADX.
  • Supertrend, un tracé de suivi de tendance souvent associé à des filtres ADX.