DonchianChannelUp

Syntaxe

DonchianChannelUp[period]

Paramètres

Formule

DonchianChannelUp = Highest[period](high)

La ligne supérieure du Donchian Channel, équivalente à l'appel de Highest sur le high séries.

Comment ça marche

Le canal de Donchian est composé de trois lignes : le plus haut des period bars (cette fonction), le plus bas de la même fenêtre (DonchianChannelDown), et leur moyenne (DonchianChannelCenter). DonchianChannelUp parcourt la fenêtre de lookback sur chaque bar et renvoie le plus haut trouvé.

La ligne évolue par paliers discrets. Un nouveau bar qui inscrit un plus haut supérieur pousse la ligne vers le haut immédiatement. Lorsque l'ancien plus haut le plus élevé quitte la fenêtre sans avoir été dépassé, la ligne descend par palier jusqu'à la valeur la plus haute suivante. Entre les deux, la ligne est plate, formant le profil en escalier caractéristique des lignes de Donchian.

La ligne supérieure se lit comme une résistance objective : c'est le prix exact que le marché n'a pas réussi à dépasser pendant la fenêtre. Une clôture ou un échange au-dessus signifie un nouveau period-bars, l'événement que les systèmes de breakout suiveurs de tendance utilisent pour les entrées long et les sorties short. La largeur du canal, la distance jusqu'à DonchianChannelDown, fait aussi office d'indicateur simple de volatilité.

Exemples

Exemple 1, Tracer la ligne supérieure du canal (Indicateur)

// Highest high of the last 20 bars
myUpperLine = DonchianChannelUp[20]
RETURN myUpperLine

Trace le plus haut le plus élevé sur 20 bars sur le graphique de prix. Un prix qui touche la ligne signifie que le marché inscrit de nouveaux plus hauts sur 20 bars.

Exemple 2, Entrée en breakout de Donchian (ProOrder)

// Buy a break of the prior 20-bar high, trail out at the 10-bar low
entryline = DonchianChannelUp[20]
exitline  = DonchianChannelDown[10]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER entryline[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER exitline[1] THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La figure de breakout de Donchian 20/10. Les deux valeurs du canal font référence au bar précédent afin que les niveaux restent fixes pendant la formation du bar en cours.

Exemple 3, Screening de nouveaux plus hauts sur 50 bars (ProScreener)

// Instruments closing above their previous 50-bar high
upper = DonchianChannelUp[50]
brk = close - upper[1]
SCREENER[close > upper[1]](brk AS "Breakout distance")

Liste les instruments qui ont clôturé au-dessus de leur précédent plus haut le plus élevé sur 50 bars et les classe selon l'ampleur avec laquelle la clôture a dépassé le niveau.

Interprétation

Un canal étroit, ligne supérieure proche de DonchianChannelDown, signale une compression qui précède souvent des mouvements directionnels. Un canal large signale une forte volatilité. Les suiveurs de tendance achètent généralement la force sur la ligne supérieure plutôt que de la contrarier.

Erreurs et pièges courants

• Test de breakout auto-référent. Le haut du bar actuel fait partie de la fenêtre, donc high > DonchianChannelUp[20] n'est jamais vrai. Comparez à la valeur du bar précédent, DonchianChannelUp[20][1], lorsqu'on teste un breakout.
• Passer un argument de prix. La fonction n'accepte que la période entre crochets et travaille toujours sur les plus hauts de l'instrument. Pour la valeur la plus haute d'une autre série, utilisez Highest[period](series).
• Faux signaux en marché sans tendance. Les breakouts de la ligne supérieure échouent fréquemment dans des conditions de marché sans direction. La plupart des systèmes de Donchian ajoutent un filtre de tendance ou de volatilité plutôt que de trader chaque nouveau plus haut.
• Supposer des croisements lisses. La ligne avance par paliers plutôt qu'en glissant. CROSSES OVER la logique peut se déclencher sur un saut de niveau plutôt que sur un mouvement de prix ; vérifiez donc les signaux sur la série de prix elle-même.

Instructions liées

• DonchianChannelDown, ligne inférieure du canal, le plus bas low de la fenêtre.
• DonchianChannelCenter, point médian entre les lignes supérieure et inférieure.
• Highest, valeur la plus haute d'une série quelconque sur N bars, la forme généralisée.
• HighestBars, nombre de bars depuis que la valeur la plus élevée s'est produite.
• Lowest, valeur la plus basse de n'importe quelle série sur N bars.
• KeltnerBandUp, ligne supérieure du canal de Keltner, une alternative basée sur l'ATR.
• BollingerUp, bande de Bollinger supérieure, un canal d'écart type.
• ChandeKrollStopUp, niveau de stop basé sur la volatilité, au-dessus du prix.