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Chandle

Chandle en ProBuilder renvoie le Chande Momentum Oscillator, un indicateur de momentum borné entre -100 et 100. Syntaxe, formule, exemples, interprétation.

Syntaxe

probuilder
Chandle[N](price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
Nentier14Période de référence en bars. Des périodes plus courtes réagissent plus vite mais produisent plus de bruit.
pricesource de prixcloseSérie sur laquelle l'oscillateur est calculé, par exemple close, open, high, low, ou une variable personnalisée.

Formule

code
pos = price - price[1]   if price > price[1], else 0
neg = price[1] - price   if price < price[1], else 0

Chandle = 100 * (Mpos - Mneg) / (Mpos + Mneg)
where Mpos and Mneg are the N-period averages of pos and neg

Puisque Mpos et Mneg sont tous deux non négatifs, le numérateur ne peut jamais dépasser le dénominateur en valeur absolue, ce qui borne le résultat entre -100 et +100.

Comment ça marche

Sur chaque bar, ProBuilder décompose chaque variation d'un bar à l'autre en price en une partie positive et une partie négative. Les parties positives sont moyennées sur N bars, les parties négatives de même, et l'oscillateur indique la différence normalisée entre les deux moyennes.

La construction ressemble à celle du RSI, et les deux indicateurs ont été conçus pour comprimer le momentum dans une plage fixe. La différence essentielle est l'échelle de sortie : le RSI ramène le ratio des gains sur les pertes dans l'intervalle 0 à 100, tandis que le Chande Momentum Oscillator rapporte directement le solde net dans l'intervalle -100 à +100, il est donc centré sur zéro. Une lecture de 0 signifie que les mouvements haussiers et les mouvements baissiers se sont exactement annulés sur la fenêtre, les lectures positives signifient que les acheteurs ont dominé, les lectures négatives que les vendeurs ont dominé.

Comme les lectures brutes peuvent être erratiques sur des périodes courtes, une moyenne mobile est souvent appliquée à la sortie de l'oscillateur pour filtrer les pics d'une seule bar, comme dans l'exemple 3.

Exemples

Exemple 1, Moyenne de l'oscillateur des plus hauts et des plus bas (Indicateur)

probuilder
// 20-period Chande Momentum Oscillator on highs and on lows
Chandle1 = Chandle[20](High)
Chandle2 = Chandle[20](Low)
// Average the two series into a single line
Result = (Chandle1 + Chandle2) / 2
RETURN Result AS "Average Chandle"

Calcule l'oscillateur séparément sur les séries des plus hauts et des plus bas et renvoie la moyenne des deux, ce qui atténue l'effet des mèches d'un seul côté.

Exemple 2, Scan de survente (ProScreener)

probuilder
// List instruments with deeply negative momentum
cmo = Chandle[14](close)
SCREENER[cmo < -50](cmo AS "CMO 14")

Renvoie tous les instruments dont la lecture à 14 périodes est inférieure à -50, le seuil de survente conventionnel, triés par valeur de l'oscillateur.

Exemple 3, Filtre de stratégie lissé sur la ligne zéro (ProOrder)

probuilder
// Only allow long entries while smoothed momentum is positive
cmo = Chandle[14](close)
smoothCmo = Average[5](cmo)

IF NOT LongOnMarket AND smoothCmo CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND smoothCmo CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Une moyenne à 5 périodes de l'oscillateur pilote les entrées et les sorties autour de la ligne zéro, en tradant le basculement entre momentum net positif et momentum net négatif.

Interprétation

ZoneRangeLecture
Survenduen dessous de -50Les mouvements baissiers ont dominé la fenêtre. Cela précède parfois un rebond, mais peut persister dans les tendances baissières.
Neutre-50 à +50Pas de momentum décisif. La ligne zéro sépare la pression acheteuse nette de la pression vendeuse nette.
Surachetéau-dessus de +50Les mouvements haussiers ont dominé la fenêtre. Les fortes tendances haussières peuvent se maintenir dans cette zone pendant de longues périodes.

Les divergences entre le prix et l'oscillateur, par exemple un prix qui forme un creux plus bas tandis que l'oscillateur forme un creux plus haut, se lisent de la même manière que les divergences du RSI : un possible affaiblissement du mouvement en cours.

Erreurs et pièges courants

  • Orthographe du mot-clé. L'instruction ProBuilder est Chandle, pas Chande, CMO, ou ChandeMomentum. Les autres orthographes ne compilent pas.
  • Les seuils du RSI ne sont pas transposables. Le RSI utilise 30 et 70 sur une échelle de 0 à 100. Cet oscillateur est centré sur zéro avec -50 et +50 comme extrêmes habituels. Réutiliser les niveaux 30/70 produit des conditions presque toujours vraies ou presque toujours fausses.
  • Confusions entre crochets et parenthèses. La période se place entre crochets et la source de prix entre parenthèses : Chandle[20](close). Écrire Chandle(20, close) déclenche une erreur de syntaxe.
  • La sortie brute est bruitée. Sur des périodes courtes, la ligne oscille brutalement autour de zéro. Un lissage avec Average avant de tester les croisements, comme dans l'exemple 3, réduit considérablement le bruit des signaux.
  • RSI, le parent le plus proche, ratio gains/pertes ramené sur une échelle de 0 à 100.
  • ROC, rate of change, momentum en pourcentage non borné.
  • Momentum, différence brute de prix sur N bars.
  • Stochastic, position de la clôture à l'intérieur de la plage récente.
  • SMI, stochastic momentum index, une alternative doublement lissée.
  • CCI, oscillateur basé sur l'écart, à sortie non bornée.
  • Average, moyenne mobile, utilisée pour lisser la sortie de l'oscillateur.
  • DivergenceRSI, détection intégrée des divergences sur le RSI.