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RSI

RSI en ProBuilder renvoie le Relative Strength Index, un oscillateur de momentum de 0 à 100 mesurant la vitesse et la variation des mouvements de prix. Syntaxe, formule, exemples.

Syntaxe

probuilder
RSI[N](price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
Nentier14Période de rétrospection en bars. Les valeurs plus courtes comme 7 à 10 sont plus réactives mais plus bruitées. Les valeurs plus longues comme 21 à 28 lissent le signal au prix d'un retard.
pricesource de prixcloseLe flux de prix sur lequel le RSI est calculé. Le plus courant est close. Accepte aussi open, high, low, typicalprice, medianprice, ou toute variable personnalisée.

Formule

code
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
where RS = AverageGain[N] / AverageLoss[N]

Les moyennes utilisent le lissage de Wilder, une méthode exponentielle avec alpha = 1 / N. Comme le dénominateur ne peut jamais être négatif, le RSI est borné entre 0 et 100.

Comment ça marche

Sur chaque bar, ProBuilder prend le plus récent N les variations d'un bar à l'autre de price. Les variations positives alimentent le gain moyen, les variations négatives alimentent la perte moyenne. Le rapport de ces deux nombres, passé dans la formule ci-dessus, produit une valeur qui monte quand les acheteurs dominent et qui baisse quand les vendeurs dominent.

Le RSI est l'un des tout premiers oscillateurs de momentum, conçu par J. Welles Wilder Jr. en 1978. Presque tous les autres oscillateurs qui ont suivi (Stochastic, CCI, SMI, Money Flow Index) reprennent la même idée générale : comprimer l'action des prix brute dans une plage bornée afin que des marchés différents deviennent comparables.

Exemples

Exemple 1, RSI lissé (Indicateur)

probuilder
myRSI = RSI[14](close)
SmoothRSI = Average[10](myRSI)
RETURN myRSI, SmoothRSI coloured(121, 45, 180)

Calcule le RSI à 14 périodes des prix de clôture et applique une moyenne mobile à 10 périodes pour lisser la ligne. La série lissée est affichée en violet. Le lissage réduit les faux signaux au prix de signaux légèrement plus lents.

Exemple 2, Mean reversion long uniquement dans une tendance haussière (ProOrder)

probuilder
// Buy oversold pullbacks above the 200-period trend, exit when RSI normalises
trend = Average[200](close)
rsi   = RSI[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF (close > trend) AND (rsi < 30) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF rsi > 55 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Une figure de pullback classique. La SMA 200 élimine les signaux short dans les tendances baissières, et un RSI sous 30 marque le pullback au sein de la tendance haussière.

Exemple 3, Screener RSI multi-unités de temps (ProScreener)

probuilder
TIMEFRAME(1 hour)
rsi1h = RSI[14](close)
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
rsi1d = RSI[14](close)
SCREENER[rsi1d < 35 AND rsi1h < 35](rsi1h AS "RSI 1h")

Renvoie uniquement les instruments survendus à la fois en unité de temps horaire et journalière, la version la plus forte de la configuration de survente.

Interprétation

Seuils standard :

ZoneRangeLecture
SurvenduRSI < 30Les ventes récentes ont été intenses par rapport aux achats. Précède souvent, mais pas toujours, un rebond.
Neutre30 à 70Pas de momentum directionnel marqué. La ligne 50 est parfois utilisée comme filtre de biais à court terme.
SurachetéRSI > 70Les achats récents ont été intenses. Peut persister longtemps dans les tendances haussières fortes. Ne prenez pas le contre-pied aveuglément.

Divergences. Lorsque le prix fait un nouveau plus haut mais pas le RSI, ou que le prix fait un nouveau plus bas mais pas le RSI, on dit que l'indicateur diverge du prix. Certains traders considèrent la divergence comme un signal avancé de retournement. Voir la page dédiée DivergenceRSI instruction pour une détection intégrée.

Erreurs et pièges courants

  • Mauvais type de crochets. RSI(14, close) déclenche une erreur de syntaxe. La période utilise des crochets et la source de prix des parenthèses : RSI[14](close).
  • Les marchés en tendance cassent la règle des 30 et 70. Dans les tendances fortes, le RSI peut rester au-dessus de 70 ou en dessous de 30 pendant des dizaines de bars d'affilée. Une logique de mean reversion sur le seul RSI est la raison la plus courante pour laquelle les backtests paraissent excellents et les résultats en réel déçoivent.
  • Période trop courte. RSI[2] ou RSI[3] paraît attrayant en backtest en raison du grand nombre de signaux, mais le trading en réel est dominé par le spread et le slippage. Vérifiez avec des coûts réalistes avant de vous y fier.
  • Comparer le RSI entre instruments. Deux instruments affichant la même valeur de RSI n'ont pas nécessairement un momentum comparable. Le RSI normalise au sein de l'historique propre à un instrument, pas d'un marché à l'autre.
  • DivergenceRSI, fonction intégrée d'aide à la divergence.
  • SMI, stochastic momentum index, un oscillateur de momentum alternatif.
  • CCI, commodity channel index.
  • ROC, taux de variation, une mesure de momentum plus simple.
  • Average, utilisé ici pour lisser la sortie du RSI.
  • ExponentialAverage, alternative de lissage plus rapide.
  • Stochastic, un autre oscillateur borné avec une interprétation similaire.
  • Momentum, mesure de momentum non bornée.