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Momentum

Momentum dans ProBuilder renvoie la clôture moins la clôture d'il y a N bars, un oscillateur de taux de variation non borné. Syntaxe, formule, exemples et interprétation.

Syntaxe

probuilder
Momentum[N]

Paramètres

NomTypePar défautDescription
NentieraucunNombre de bars à remonter. Momentum[20] compare la clôture actuelle avec la clôture d'il y a 20 barres. Des valeurs plus grandes lissent la lecture et la ralentissent.

Formule

code
momentumValue = close - close[N]

Le résultat est exprimé dans les unités de prix propres à l'instrument, des points pour un indice, des unités de devise pour une action.

Comment ça marche

À chaque bar, ProBuilder soustrait le prix de clôture enregistré N bars plus tôt du cours de clôture actuel. Le résultat monte tant que le prix progresse sur la fenêtre d'observation et baisse tant qu'il recule, quoi qu'il arrive sur les bars intermédiaires. Seuls les deux points extrêmes comptent.

Comme le calcul est une simple différence, l'indicateur n'a pas de borne supérieure ni inférieure fixe. Une lecture de 50 sur un instrument peut être extrême alors que la même lecture sur un instrument plus cher n'est que du bruit. Cela rend le Momentum inadapté à des seuils fixes de surachat et de survente, contrairement à RSI ou Stochastic.

L'instruction opère toujours sur les prix de clôture et ne prend aucun argument de prix. Pour mesurer le momentum d'une autre série, calculez la différence manuellement, par exemple high - high[N], ou appliquer ROC pour une variante en pourcentage.

Exemples

Exemple 1, Ligne de momentum lissée (Indicateur)

probuilder
// 20-bar momentum, smoothed with a 10-bar average to cut noise
mom = Momentum[20]
averagemom = average[10](mom)
RETURN averagemom AS "Average Momentum"

Calcule le momentum sur 20 bars et le moyenne sur 10 bars. La ligne lissée se retourne plus lentement mais produit moins de faux croisements de la ligne zéro.

Exemple 2, Système de croisement de la ligne zéro (ProOrder)

probuilder
// Long when momentum turns positive, flat when it turns negative
mom = Momentum[20]

IF NOT LongOnMarket AND mom CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND mom CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Un modèle de suivi de tendance minimal. La ligne zéro sépare les instruments qui cotent au-dessus de leur niveau d'il y a 20 bars de ceux qui cotent en dessous.

Exemple 3, Screener des leaders de momentum (ProScreener)

probuilder
// Instruments whose 20-bar momentum is positive and still expanding
mom = Momentum[20]
rising = mom > 0 AND mom > mom[5]
SCREENER[rising](mom AS "Momentum 20")

Filtre les instruments dont le momentum est à la fois positif et supérieur à celui d'il y a cinq bars, un scan simple de continuation de force.

Interprétation

LectureSignification
Au-dessus de 0Le prix est supérieur à N bars plus tôt, pression haussière.
En dessous de 0Le prix est inférieur à N bars auparavant, pression à la baisse.
Croisement de 0La comparaison avec la période d'observation a changé de signe, ce qui est souvent utilisé comme déclencheur de changement de tendance.

Divergences. Lorsque le prix inscrit un plus haut plus élevé mais que Momentum inscrit un plus haut moins élevé, la progression ralentit alors même que le prix monte encore, une divergence baissière. Le cas symétrique, des plus bas de prix plus bas avec des plus bas de Momentum plus élevés, est une divergence haussière. Les deux sont couramment lues comme des avertissements précoces de retournement, pas comme des signaux autonomes.

L'échelle n'étant pas bornée, les niveaux absolus ne doivent être comparés qu'à l'historique propre de l'instrument, jamais d'un instrument à l'autre.

Erreurs et pièges courants

  • Pas d'argument de prix. Momentum[20](close) est invalide. L'instruction utilise toujours la clôture et n'accepte que [N] période. Pour les autres séries, écrivez la soustraction manuellement.
  • Non comparable d'un instrument à l'autre. La sortie est en unités de prix, donc une action à 10 et un indice à 20000 produisent des valeurs d'échelles totalement différentes. Utilisez ROC ou Variation pour les comparaisons en pourcentage.
  • Sensibilité aux bornes. Seules deux clôtures entrent dans la formule. Un seul bar atypique sortant de la fenêtre d'observation peut inverser le signe sans aucun changement dans l'action des prix actuelle.
  • Les seuils fixes ne sont pas transposables. Niveaux de surachat et de survente empruntés aux oscillateurs bornés comme RSI n'ont aucun sens ici, car il n'existe ni limite supérieure ni limite inférieure.
  • ROC, la même idée exprimée en pourcentage.
  • RSI, oscillateur de momentum borné avec les seuils standards 30 et 70.
  • MACD, momentum issu du spread entre deux moyennes exponentielles.
  • PriceOscillator, différence entre une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue.
  • Variation, variation en pourcentage du bar courant.
  • TRIX, taux de variation lissé construit sur une moyenne exponentielle triple.
  • Stochastic, oscillateur borné situant le close dans son range récent.
  • Average, utilisé pour lisser la ligne de momentum.