AdaptiveAverage
AdaptiveAverage en ProBuilder renvoie la Moyenne Mobile Adaptative, une moyenne mobile qui ajuste sa vitesse à la volatilité. Syntaxe, paramètres, exemples.
Syntaxe
AdaptiveAverage[MAperiod, fastSC, slowSC](price)Paramètres
| Nom | Type | Par défaut | Description |
|---|---|---|---|
MAperiod | entier | 9 | Période d'observation utilisée pour mesurer à quel point le mouvement de prix récent a été directionnel. |
fastSC | entier | 2 | Période de la constante de lissage rapide. Contrôle la rapidité de réaction de la moyenne lorsque le prix suit une tendance nette. |
slowSC | entier | 30 | Période de la constante de lissage lente. Contrôle à quel point la moyenne devient lente lorsque le prix est bruité. |
price | source de prix | close | La série de prix lissée, comme close, open, ou typicalprice. |
Formule
ER = Abs(price - price[MAperiod]) / Sum of Abs(price - price[1]) over MAperiod bars
fast = 2 / (fastSC + 1)
slow = 2 / (slowSC + 1)
SC = (ER * (fast - slow) + slow)^2
AMA = AMA[1] + SC * (price - AMA[1])ER est le ratio d'efficience. Il s'approche de 1 lorsque le prix évolue en ligne droite sur la fenêtre d'observation et de 0 lorsque le prix va et vient sans progression nette. La constante de lissage au carré SC interpole ensuite entre les vitesses d'EMA rapide et lente.
Comment ça marche
Une moyenne mobile à période fixe impose un seul compromis à toutes les conditions de marché : les périodes courtes produisent des faux signaux dans les ranges, les périodes longues retardent dans les tendances. La Moyenne Mobile Adaptative contourne ce compromis en recalculant sa propre constante de lissage sur chaque bar.
Lorsque le ratio d'efficience est élevé, c'est-à-dire que les bars récentes ont évolué surtout dans une seule direction, la constante de lissage se déplace vers l'extrémité rapide et la moyenne colle au prix. Lorsque le ratio est faible, c'est-à-dire que le prix a parcouru beaucoup de distance mais n'a abouti nulle part, la constante se déplace vers l'extrémité lente et la moyenne s'aplatit, ignorant le bruit.
L'effet pratique est une ligne qui s'aplatit pendant les consolidations et accélère dès qu'un mouvement directionnel commence. Cela réduit à la fois la pénalité de retard des moyennes lentes et la pénalité de faux signaux des rapides, au prix de deux paramètres supplémentaires à configurer.
Exemples
Exemple 1, AMA standard sur les prix de clôture (Indicateur)
// Adaptive average: 9-bar efficiency window, fast constant 2, slow constant 30
myAMA = AdaptiveAverage[9, 2, 30](close)
RETURN myAMALa configuration classique. Tracée sur le graphique de prix, la ligne reste proche du prix dans les tendances et devient presque horizontale pendant les phases latérales.
Exemple 2, Filtre de tendance adaptatif pour les entrées (ProOrder)
// Trade long only while price holds above a flattening-resistant average
ama = AdaptiveAverage[10, 2, 30](close)
IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER ama THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER ama THEN
SELL AT MARKET
ENDIFUn système de croisement utilisant la ligne adaptative au lieu d'une moyenne à période fixe. Comme l'AMA s'aplatit dans les ranges, les croisements pendant une consolidation se regroupent moins qu'avec une moyenne mobile simple de vitesse comparable.
Exemple 3, Recherche d'un prix au-dessus d'une AMA haussière (ProScreener)
// Instruments trading above an adaptive average that slopes upward
ama = AdaptiveAverage[9, 2, 30](close)
rising = ama > ama[5]
SCREENER[close > ama AND rising]((close / ama - 1) * 100 AS "% above AMA")Renvoie les instruments dont le prix se situe au-dessus d'une moyenne adaptative à pente ascendante, triés par distance en pourcentage par rapport à la ligne.
Interprétation
| Observation | Lecture |
|---|---|
| Prix au-dessus d'une AMA haussière | Mouvement directionnel haussier en cours. |
| Prix en dessous d'une AMA baissière | Mouvement directionnel baissier en cours. |
| AMA quasiment plate | Ratio d'efficience faible, le prix évolue en range. Les signaux de croisement ne sont pas fiables ici. |
| La pente de l'AMA s'accentue | Le ratio d'efficience monte, le mouvement devient plus unidirectionnel. |
L'état de ligne plate est informatif en soi. De nombreux systèmes utilisent la pente de l'AMA comme filtre de régime, n'acceptant les signaux des autres indicateurs que lorsque la ligne adaptative a une pente nette.
Erreurs et pièges courants
- L'ordre des paramètres est important. La signature est
[MAperiod, fastSC, slowSC]. Inverser les constantes rapide et lente, par exemple[9, 30, 2], inverse le comportement adaptatif et produit une ligne qui s'accélère dans le bruit et ralentit dans les tendances. - Les constantes de lissage sont des périodes, pas des alphas.
fastSCetslowSCsont exprimés en périodes EMA équivalentes (2 et 30), et non en facteurs de lissage décimaux. Passer0.6667où2est attendu ne provoque pas d'erreur mais produit un calcul différent de celui prévu. - Les croisements échouent toujours dans les ranges étroits. L'AMA réduit les faux signaux, elle ne les supprime pas. Dans les ranges très étroits, le prix peut traverser la ligne plate à plusieurs reprises. Une condition de pente minimale ou de distance minimale en filtre la plupart.
- Un MAperiod court déstabilise le ratio d'efficience. Les valeurs inférieures à environ 5 font sauter le ratio de façon erratique d'une bar à l'autre, ce qui annule l'intérêt de l'adaptation. Gardez la fenêtre d'efficience à une longueur modérée et réglez plutôt la réactivité avec les constantes de lissage.
Instructions liées
Average, moyenne mobile simple, la référence à vitesse fixe.ExponentialAverage, EMA avec un facteur de lissage constant.WilderAverage, le lissage de Wilder, une variante plus lente de l'EMA.HullAverage, moyenne à faible retard utilisant des moyennes pondérées.ZLEMA, moyenne mobile exponentielle zero-lag.TEMA, moyenne mobile exponentielle triple.DEMA, moyenne mobile exponentielle double.TimeSeriesAverage, moyenne mobile basée sur une régression linéaire.WeightedAverage, moyenne mobile pondérée linéairement.