HullAverage

Syntaxe

HullAverage[period](price)

Paramètres

Formule

HMA[N] = WMA[sqrt(N)]( 2 * WMA[N / 2](price) - WMA[N](price) )

où WMA est une moyenne mobile pondérée linéairement. La moyenne sur la demi-période est doublée et la moyenne sur la période complète en est soustraite, ce qui annule l'essentiel du retard ; la moyenne pondérée finale sur sqrt(N) bars lisse le résultat.

Comment ça marche

Alan Hull a conçu la HMA pour s'attaquer au compromis habituel des moyennes mobiles : la régularité exige une fenêtre longue, mais une fenêtre longue signifie du retard. La construction se fait en deux étapes. D'abord, 2 * WMA(N/2) - WMA(N) extrapole vers l'avant, la moyenne plus rapide de demi-longueur est projetée en avant en soustrayant la plus lente, ce qui supprime largement le retard mais ajoute du bruit. Ensuite, une courte moyenne pondérée de longueur sqrt(N) est appliqué par-dessus, ce qui restaure le lissage sans réintroduire beaucoup de retard.

Le résultat est une ligne qui tourne avec le prix presque immédiatement par rapport à une moyenne simple ou exponentielle de même période. Cette réactivité a une contrepartie : l'étape d'extrapolation peut dépasser autour des retournements brusques, exagérant brièvement le virage.

Parce que la HMA colle de près au prix, les systèmes de croisement bâtis dessus utilisent généralement sa pente, selon que la ligne a monté ou baissé par rapport au bar précédent, plutôt que le franchissement de la ligne par le prix, qui se produit trop souvent pour être utile à lui seul.

Exemples

Exemple 1, Hull Moving Average sur le graphique (Indicateur)

// 30-period Hull Moving Average of the close
myHMA = HullAverage[30](close)
RETURN myHMA AS "HMA 30"

Trace une HMA de 30 périodes sur le graphique de prix. Comparée à Average[30], la ligne se retourne nettement plus tôt aux points de swing.

Exemple 2, Système de tendance basé sur la pente (ProOrder)

// Enter long when the HMA turns up, exit when it turns down
hma = HullAverage[20](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  // Slope flips from down to up
  IF hma > hma[1] AND hma[1] <= hma[2] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF hma < hma[1] THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Trade la direction de la HMA elle-même. Le changement de pente est le signal HMA standard, exploitant le faible retard de la ligne au lieu d'attendre un croisement de prix.

Exemple 3, Recherche de nouveaux retournements haussiers de la HMA (ProScreener)

hma = HullAverage[20](close)
// Line was falling two bars ago, rising now
cond = hma > hma[1] AND hma[1] <= hma[2]
SCREENER[cond](hma AS "HMA 20")

Renvoie les instruments dont la Hull Moving Average à 20 périodes vient de se retourner à la hausse sur le bar courant.

Interprétation

Les deux lectures standard sont la pente et la position relative. Une HMA ascendante indique une tendance haussière, une HMA descendante une tendance baissière, et comme la ligne réagit vite, ses retournements sont traités comme des signaux précoces de changement de tendance. Une seconde configuration courante associe une HMA courte et une HMA longue : une ligne de période courte qui se retourne à la hausse alors que la plus longue monte déjà se lit comme un alignement haussier, et l'image inverse comme baissier.

Le faible retard a deux revers. Les signaux arrivent plus tôt qu'avec les moyennes classiques, mais dans les marchés sans tendance la ligne se retourne fréquemment et génère des faux signaux. Un filtre de régime, une condition de tendance sur une unité de temps supérieure, ou simplement une période plus longue réduit les faux retournements.

Erreurs et pièges courants

• Mauvais type de crochets. La période se place entre crochets, la source de prix entre parenthèses : HullAverage[30](close). HullAverage(30, close) déclenche une erreur de syntaxe.
• Dépassement lors des retournements en V. Le 2 * WMA(N/2) - WMA(N) étape extrapole la pente récente, de sorte que la ligne peut déborder au-delà du prix juste après des retournements brusques. Les signaux pris pendant ces pics sont moins fiables.
• Les signaux de croisement du prix se déclenchent constamment. Comme la HMA suit le prix de très près, close CROSSES OVER hma se déclenche bien plus souvent qu'avec une moyenne simple de même période. Les conditions fondées sur la pente sont l'usage prévu.
• La traiter comme un niveau de support. Contrairement aux moyennes plus lentes, la HMA n'est pas une ligne de support ou de résistance dynamique significative, elle est trop proche du prix. Utilisez-la pour la direction et le timing, pas comme un niveau.

Instructions liées

• WeightedAverage, la brique de base de la construction de Hull.
• Average, moyenne mobile simple pour comparaison.
• ExponentialAverage, alternative classique à retard réduit.
• ZLEMA, moyenne mobile exponentielle à retard nul, objectif similaire.
• DEMA, moyenne mobile exponentielle double.
• TEMA, moyenne mobile exponentielle triple.
• AdaptiveAverage, moyenne qui adapte sa vitesse aux conditions de marché.
• EndPointAverage, moyenne à faible retard basée sur la régression.