DivergenceMACD

Syntaxe

DivergenceMACD[FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod, Bars](price)

Paramètres

Formule

Le détecteur compare la direction des extrêmes de prix avec la direction des extrêmes du MACD sur les derniers Bars barres :

Bullish divergence: price makes lower lows while the MACD makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the MACD makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                        -> 0

Le MACD sous-jacent est la construction standard : EMA rapide moins EMA lente, avec une EMA de ligne de signal appliquée au résultat.

Comment ça marche

Le MACD suit le momentum du prix avec retard, de sorte que lorsque le prix pousse vers un nouvel extrême que le MACD refuse de confirmer, le mouvement avance avec moins de momentum qu'auparavant. DivergenceMACD automatise cette comparaison. Sur chaque bar, elle calcule le MACD à partir des périodes fournies, repère les swings de prix et d'indicateur pertinents dans la fenêtre de détection, et restitue le résultat sous forme de signal discret : +1, -1 ou 0.

Comme la sortie est une série de signaux en escalier plutôt qu'une ligne continue, elle est généralement tracée sous forme d'histogramme ou utilisée directement dans les conditions de stratégie et de screener.

Pour une vérification manuelle sur un graphique, notez la correspondance entre les instructions MACD associées et les composantes de l'indicateur : MACD[FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod](price) renvoie l'histogramme (ligne moins signal), MACDLine renvoie la ligne MACD elle-même, et MACDsignal renvoie la ligne de signal. Comparer la sortie du détecteur à un panneau graphique n'a de sens que si le panneau utilise les trois mêmes périodes et la même source de prix.

Exemples

Exemple 1, Histogramme des signaux de divergence (Indicateur)

// Standard 12/26/9 MACD settings, 20-bar detection window on the close
i = DivergenceMACD[12,26,9,20](close)
return i style(histogram)

Trace la sortie brute du détecteur sous forme d'histogramme : les bars à +1 marquent les divergences haussières, les bars à -1 les divergences baissières, et zéro signifie aucune divergence dans la fenêtre.

Exemple 2, Détection de divergence baissière (ProScreener)

// List instruments printing a bearish MACD divergence on the current bar
d = DivergenceMACD[12, 26, 9, 20](close)
hist = MACD[12, 26, 9](close)
SCREENER[d = -1](hist AS "MACD hist")

Retourne les instruments où le prix a inscrit des plus hauts plus élevés face à un MACD qui s'affaiblit, avec la valeur actuelle de l'histogramme MACD affichée pour le contexte.

Exemple 3, Entrée sur divergence confirmée par l'histogramme (ProOrder)

// Buy a bullish divergence once the MACD histogram turns positive
signal = DivergenceMACD[12, 26, 9, 20](close)
hist = MACD[12, 26, 9](close)

IF NOT LongOnMarket AND signal = 1 AND hist CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La divergence signale le setup et le passage de l'histogramme MACD au-dessus de zéro, c'est-à-dire le retour de la ligne MACD au-dessus de sa ligne de signal, confirme le retournement avant d'entrer.

Interprétation

• +1, divergence haussière. Le prix a inscrit un plus bas plus bas tandis que le MACD a inscrit un plus bas plus élevé. Le momentum baissier s'essouffle ; cela précède parfois un retournement haussier.
• -1, divergence baissière. Le prix a inscrit un plus haut plus élevé tandis que le MACD a inscrit un plus haut plus bas. Le momentum haussier s'essouffle.
• 0, aucun signal. Aucune divergence qualifiante dans la fenêtre de détection.

Une divergence marque un momentum qui s'affaiblit, pas un retournement confirmé. Les tendances fortes peuvent afficher des divergences répétées tout en se poursuivant, c'est pourquoi la plupart des approches associent le signal à un déclencheur de confirmation ou à un filtre de tendance en unité de temps supérieure.

Erreurs et pièges courants

• Oublier l'argument de prix. Contrairement à DivergenceCCI, cette instruction prend une source de prix entre parenthèses après les crochets : DivergenceMACD[12,26,9,20](close). L'omettre provoque une erreur de syntaxe.
• Comparer avec la mauvaise sortie du MACD. MACD[12,26,9](close) renvoie l'histogramme, pas la ligne MACD. Pour vérifier les signaux du détecteur par rapport à un graphique, utilisez MACDLine pour la ligne et MACDsignal pour la ligne de signal, et gardez les trois périodes identiques à celles du détecteur.
• Ordre des paramètres. L'ordre est fast, slow, signal, bars. Inverser SlowPeriod et Bars, par exemple DivergenceMACD[12,20,9,26](close), compile et détecte silencieusement sur un indicateur différent.
• Agir sur chaque divergence dans une tendance. Les divergences baissières dans une tendance haussière persistante échouent à répétition. Filtrez par direction de la tendance ou exigez une confirmation, comme dans l'exemple 3.

Instructions liées

• DivergenceCCI, le même détecteur construit sur le CCI.
• DivergenceRSI, le même détecteur construit sur le RSI.
• MACD, histogramme MACD, ligne moins signal.
• MACDLine, la ligne MACD, EMA rapide moins EMA lente.
• MACDsignal, la ligne de signal, une EMA de la ligne MACD.
• CCI, oscillateur basé sur l'écart également utilisé pour le travail sur les divergences.
• RSI, oscillateur de momentum borné avec une logique de divergence comparable.
• ExponentialAverage, la méthode de lissage qui sous-tend tous les composants du MACD.