BollingerBandWidth
BollingerBandWidth en ProBuilder renvoie la distance entre les bandes de Bollinger supérieure et inférieure, une mesure directe de la volatilité. Syntaxe, formule, exemples.
Syntaxe
BollingerBandWidth[N](price)Paramètres
| Nom | Type | Par défaut | Description |
|---|---|---|---|
N | entier | 20 | Période utilisée pour la moyenne mobile et l'écart type sous-jacents aux bandes. 20 est le réglage Bollinger standard. |
price | source de prix | close | Série de prix sur laquelle les bandes sont calculées, généralement close. |
Formule
Upper = Average[N](price) + 2 * STD[N](price)
Lower = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)
BollingerBandWidth = Upper - Lower = 4 * STD[N](price)Comme les bandes supérieure et inférieure se situent symétriquement à deux écarts-types de la moyenne mobile, la largeur se réduit à quatre fois l' N-périodes de l'écart-type du prix.
Comment ça marche
Les bandes de Bollinger s'écartent quand le prix se disperse et se resserrent quand le prix se regroupe autour de sa moyenne. BollingerBandWidth extrait cette expansion et cette contraction dans une seule ligne, évitant d'avoir à estimer à l'œil la distance entre deux bandes tracées.
La valeur est exprimée en unités de prix. Elle monte pendant les phases volatiles, en tendance comme en krach, et baisse pendant les consolidations. Une contraction prolongée, souvent appelée squeeze, indique un marché qui se comprime dans une plage étroite. Les squeezes n'ont aucun contenu directionnel, mais ils identifient des conditions dans lesquelles le mouvement directionnel suivant tend à aller plus loin, ce qui explique pourquoi les systèmes de breakout conditionnent souvent leurs entrées à la largeur des bandes.
Comme l'écart type varie avec le niveau de prix, les relevés de largeur brute ne sont comparables qu'à l'historique du même instrument. Diviser par la bande médiane ou par le prix convertit le relevé en une valeur relative adaptée à un screening entre marchés.
Exemples
Exemple 1, Largeur de bandes rapide et lente (Indicateur)
// 20-period width against a slower 30-period width for context
BBwidth = BollingerBandWidth[20](close)
BBwidthSlow = BollingerBandWidth[30](close)
RETURN BBwidth coloured(0,100,100), BBwidthSlow AS "more laggy BandWidth"Trace deux largeurs côte à côte. La version à 30 périodes réagit plus lentement, l'écart entre les deux lignes met donc en évidence les changements récents de volatilité.
Exemple 2, Screener de squeeze (ProScreener)
// Instruments whose band width sits at a 100-bar low
bw = BollingerBandWidth[20](close)
squeeze = bw <= Lowest[100](bw)
SCREENER[squeeze]((bw / close) * 100 AS "Width % of price")Renvoie les instruments en compression maximale par rapport à leur propre historique récent, exprimée en pourcentage du prix afin que les résultats soient comparables entre marchés.
Exemple 3, Entrée en breakout conditionnée par une largeur en expansion (ProOrder)
// Buy a channel breakout only when volatility is expanding from a squeeze
bw = BollingerBandWidth[20](close)
expanding = bw > bw[3]
wasTight = bw[3] < Average[50](bw)[3]
IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER BollingerUp[20](close) THEN
IF expanding AND wasTight THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER Average[20](close) THEN
SELL AT MARKET
ENDIFLes conditions sur la largeur des bandes exigent que le breakout émerge d'une compression et que la volatilité soit en expansion active, ce qui écarte les touches de bande qui se produisent à l'intérieur de phases de forte volatilité déjà établies.
Interprétation
| Observation | Lecture |
|---|---|
| Largeur à des plus bas de plusieurs semaines | Squeeze. Le marché est comprimé, une expansion suit souvent. Aucun biais directionnel. |
| Largeur en forte hausse | Expansion de volatilité, accompagnant généralement un breakout ou un mouvement sur annonce. |
| Largeur à des sommets extrêmes | Volatilité de fin de mouvement. Des mouvements aussi étirés marquent souvent une pause ou reviennent vers la moyenne. |
| Largeur en baisse après un pic | L'impulsion est en train d'être digérée, la continuation de la tendance devient moins explosive. |
La largeur des bandes identifie le régime de volatilité, pas la direction. Elle répond à la question de savoir quand un marché est susceptible de bouger significativement, et d'autres outils doivent répondre dans quel sens.
Erreurs et pièges courants
- La largeur brute n'est pas comparable entre instruments. La valeur est exprimée en unités de prix et varie avec le niveau de prix. Filtrez ou comparez à l'aide de
width / closeouwidth / Average[N](close)à la place. - Traiter un squeeze comme un signal directionnel. La compression annonce une expansion, pas une direction. Entrer en long uniquement parce que la largeur est faible revient à acheter un tirage à pile ou face ; une condition distincte de breakout ou de tendance fournit la direction.
- Confondre la largeur avec le %B ou la position dans les bandes. BollingerBandWidth mesure la distance entre les bandes. Il ne dit rien de la position du prix à l'intérieur. Déterminer cette position dans les bandes exige de comparer le prix à
BollingerUpetBollingerDowndirectement. - Des périodes courtes vident le concept de squeeze de son sens. Avec de petites
N, la largeur oscille si vite que les squeezes apparaissent constamment. La valeur de la figure vient d'une compression soutenue avec des réglages standard tels que 20 périodes.
Instructions liées
BollingerUp, la bande de Bollinger supérieure.BollingerDown, la bande de Bollinger inférieure.STD, écart type, le cœur du calcul de la largeur.Average, la moyenne mobile qui forme la ligne médiane des bandes.KeltnerBandUp, canal de volatilité alternatif basé sur l'amplitude moyenne.KeltnerBandDown, ligne inférieure du canal de Keltner.DonchianChannelUp, canal de breakout basé sur les plus hauts.AverageTrueRange, mesure de volatilité complémentaire en unités de prix.