STD

Syntaxe

STD[N](price)

Paramètres

Formule

STD = SQRT( ( sum from d = 1 to N of (price - Average[N](price))^2 ) / N )

Chacune des dernières N valeurs est comparée à la moyenne mobile simple de la fenêtre, les écarts sont élevés au carré, moyennés, et la racine carrée ramène le résultat en unités de prix.

Comment ça marche

L'écart type quantifie la dispersion. À chaque bar, ProBuilder prend les N valeurs les plus récentes de price, calcule leur moyenne simple et mesure de combien chaque valeur s'écarte de cette moyenne. Élever les écarts au carré fait compter les grandes excursions de façon disproportionnée, de sorte qu'un seul bar à large range relève sensiblement la lecture.

Comme le résultat est exprimé dans les mêmes unités que l'entrée, il s'intègre directement aux constructions basées sur le prix. La plus connue est la paire de Bollinger Bands, qui trace une moyenne mobile plus et moins deux écarts types. STD expose la composante brute, ce qui permet de construire des largeurs de bande personnalisées, des règles de position size ou des filtres de volatilité.

La lecture est absolue, pas relative. Un STD de 5 points est élevé sur un instrument coté à 100 et négligeable sur un instrument coté à 20,000. Pour les comparaisons entre instruments, divisez par le prix ou par la moyenne mobile afin d'obtenir une mesure relative.

Exemples

Exemple 1, Ligne de volatilité brute (Indicateur)

mySeries = close
// Dispersion of the close over the last 10 bars
statisticalDeviation = STD[10](mySeries)
RETURN statisticalDeviation

Calcule et trace l'écart type à 10 périodes des prix de clôture, une jauge directe de volatilité.

Exemple 2, Filtre de volatilité pour les entrées (ProOrder)

// Only trade breakouts when volatility is above its own average
vol     = STD[20](close)
volBase = Average[100](vol)

IF NOT OnMarket THEN
  IF vol > volBase AND close CROSSES OVER highest[20](high[1]) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  SELL AT TRAILING vol * 2
ENDIF

Exige que le STD à 20 périodes dépasse sa moyenne sur 100 bars avant de prendre un breakout, puis suit la sortie à deux fois l'écart actuel.

Exemple 3, Scan de contraction de volatilité (ProScreener)

// Find instruments whose dispersion has compressed
volNow  = STD[20](close)
volPast = STD[20](close[20])
squeeze = volNow < volPast * 0.5
SCREENER[squeeze]((volNow / close) * 100 AS "STD %")

Liste les instruments dont l'écart type actuel sur 20 bars est inférieur à la moitié de son niveau 20 bars plus tôt, affiché en pourcentage du prix pour la comparabilité.

Interprétation

• STD en hausse. Le prix s'écarte de sa moyenne, ce qui est typique des breakouts, des mouvements de panique et des phases de tendance.
• STD en baisse. Le prix se comprime autour de sa moyenne, ce qui est typique d'une consolidation. Les contractions prolongées précèdent souvent des expansions, ce qui est le principe des setups de type squeeze.
• Bandes et canaux. Une moyenne mobile plus et moins k * STD encadre un canal ajusté à la volatilité ; k = 2 reproduit les Bollinger Bands standard.

Le STD mesure l'amplitude du mouvement, pas sa direction. Une lecture élevée ne dit rien sur le fait que le prix monte ou descend.

Erreurs et pièges courants

• Comparer le STD brut entre instruments. La valeur est en unités de prix, elle évolue donc avec le niveau de prix de l'instrument. Normalisez par le prix avant de classer les instruments par volatilité.
• Fenêtre plus courte que les données attendues. Avec N supérieur au nombre de bars chargés, les premières valeurs sont calculées sur un historique incomplet. Les résultats sur les premiers bars d'un graphique ou d'un backtest ne sont pas fiables.
• Hypothèses sur la direction. Filtrer sur un STD faible ne sélectionne pas spécifiquement les tendances haussières calmes, cela sélectionne tout ce qui est calme. Combinez avec une condition directionnelle lorsque le contexte de tendance compte.
• Confondre STD et STE. STD mesure la dispersion autour d'une moyenne mobile ; STE mesure la dispersion autour d'une droite de régression linéaire. Ils répondent à des questions différentes et divergent dans les marchés en tendance.

Instructions liées

• STE, erreur type autour de la ligne de régression.
• BollingerUp, bande de Bollinger supérieure, moyenne plus deux écarts types.
• BollingerDown, bande de Bollinger inférieure, moyenne moins deux écarts types.
• BollingerBandWidth, distance entre les bandes, une jauge de volatilité dérivée.
• Average, la moyenne mobile simple au centre du calcul.
• Volatility, estimation de volatilité intégrée alternative.
• HistoricVolatility, volatilité statistique annualisée.
• AverageTrueRange, mesure de volatilité fondée sur la plage, moins sensible aux gaps dans la série des clôtures.