DivergenceCCI

Syntaxe

DivergenceCCI[CCIperiod, LowCCIthreshold, HighCCIthreshold, Bars]

L'instruction ne prend pas d'argument de prix ; les quatre paramètres se placent entre les crochets.

Paramètres

Formule

Le détecteur compare la direction des extrêmes de prix avec la direction des extrêmes du CCI sur les derniers Bars barres :

Bullish divergence: price makes lower lows while the CCI makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the CCI makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                       -> 0

Les seuils limitent la détection aux swings du CCI qui ont atteint les zones de survente ou de surachat, en éliminant les oscillations peu profondes près de zéro.

Comment ça marche

Une divergence se produit lorsque le prix et son oscillateur ne concordent pas. Si le prix glisse vers un nouveau plus bas mais que le CCI touche un point bas plus haut que le précédent, le momentum vendeur s'essouffle même si le graphique pointe toujours vers le bas ; c'est le cas haussier. Le cas baissier est l'image inverse sur de nouveaux plus hauts de prix.

DivergenceCCI regroupe cette comparaison en une seule valeur par bar. En interne, elle calcule un CCI avec la période donnée, repère les swings pertinents dans la fenêtre de détection, les confronte aux seuils et renvoie le résultat sous la forme +1, -1 ou 0. La sortie est une série de signaux discrets plutôt qu'un oscillateur continu, ce qui explique qu'elle soit souvent affichée en histogramme.

Le signal marque un affaiblissement du mouvement en cours, pas un retournement achevé. La pratique standard consiste à le traiter comme un avertissement ou une condition de setup et à exiger une confirmation, comme un filtre de tendance ou un déclencheur de prix, avant d'agir.

Exemples

Exemple 1, Histogramme des signaux de divergence (Indicateur)

// Default settings: 20-period CCI, -100/+100 zones, 20-bar detection window
i = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
return i style(histogram)

Trace le signal brut sous forme d'histogramme : les bars à +1 marquent les divergences haussières, les bars à -1 les divergences baissières, et les plages vides signifient qu'aucune divergence n'a été détectée.

Exemple 2, Détection de divergence haussière (ProScreener)

// List instruments printing a bullish CCI divergence right now
d = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
c = CCI[20]
SCREENER[d = 1](c AS "CCI 20")

Retourne les instruments où le détecteur signale actuellement une divergence haussière, avec la valeur du CCI affichée pour le contexte.

Exemple 3, Entrée sur divergence avec filtre de tendance (ProBacktest)

// Buy bullish divergences only above the long-term average
trend = Average[200](close)
signal = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND signal = 1 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Prend les divergences haussières comme entrées sur repli au sein d'une tendance haussière plus large et utilise une divergence baissière comme déclencheur de sortie, avec un stop de protection attaché à l'entrée.

Interprétation

• +1, divergence haussière. Le prix a inscrit un plus bas plus bas tandis que le CCI a inscrit un plus bas plus élevé depuis la zone de survente. Le momentum baissier s'essouffle ; cela précède parfois un retournement haussier.
• -1, divergence baissière. Le prix a inscrit un plus haut plus élevé tandis que le CCI a inscrit un plus haut plus bas depuis la zone de surachat. Le momentum haussier s'essouffle.
• 0, aucun signal. Aucune divergence qualifiante dans la fenêtre de détection.

Les divergences peuvent s'empiler : un marché en tendance peut afficher plusieurs divergences consécutives avant de se retourner réellement. La qualité du signal s'améliore lorsqu'il s'aligne sur la tendance de l'unité de temps supérieure plutôt que de la combattre.

Erreurs et pièges courants

• Ajouter un argument de prix. DivergenceCCI[20, -100, 100, 20](close) ne correspond pas à la signature documentée. L'instruction n'accepte que les quatre paramètres entre crochets.
• Paramètres incohérents entre graphiques. Lorsqu'un panneau CCI distinct utilise une période différente de CCIperiod, les divergences signalées par le détecteur ne correspondront pas aux swings visibles sur ce panneau. Gardez les périodes synchronisées.
• Ordre des seuils. Le seuil bas vient avant le seuil haut. DivergenceCCI[20, 100, -100, 20] compile mais inverse les zones et désactive de fait toute détection pertinente.
• Trader chaque signal. Une divergence contre une tendance forte échoue souvent. Combiner le signal avec un filtre de tendance ou de force, comme dans l'exemple 3, est l'atténuation standard.

Instructions liées

• DivergenceMACD, le même détecteur construit sur le MACD.
• DivergenceRSI, le même détecteur construit sur le RSI.
• CCI, le Commodity Channel Index sous-jacent.
• RSI, oscillateur de momentum borné avec une logique de divergence comparable.
• MACD, histogramme de momentum suiveur de tendance.
• Stochastic, oscillateur de position dans le range également utilisé pour l'analyse des divergences.
• Momentum, variation brute du prix sur N bars.
• STYLE, instruction d'affichage utilisée pour tracer le signal sous forme d'histogramme.