DIplus

Syntaxe

DIplus[N](price)

Paramètres

Formule

+DM    = current high - previous high   (kept only when positive
                                         and greater than the downward movement, else 0)
DIplus = 100 * WilderSmoothing[N](+DM) / AverageTrueRange[N]

La division par l'ATR exprime le mouvement haussier comme une part du range total, rendant la valeur comparable entre instruments et régimes de volatilité.

Comment ça marche

Pour chaque bar, le système mesure de combien le plus haut a dépassé le plus haut précédent. Cette distance compte comme mouvement directionnel positif, mais seulement si elle est supérieure à l'extension vers le bas du bar ; sinon le bar contribue pour zéro. Les mouvements positifs sont lissés avec la méthode de Wilder sur N bars, divisé par l'ATR sur la même fenêtre, puis ramené à une échelle de 0 à 100.

La ligne monte tant que le marché continue d'inscrire des plus hauts croissants et décline lorsque la pression haussière s'essouffle. L'interprétation est toujours relative à DIminus : DI+ au-dessus signifie que les acheteurs contrôlent le mouvement directionnel, et le croisement des deux lignes est le signal primitif du Directional Movement System. La force de la tendance est déléguée à ADX, qui est construit à partir des mêmes entrées.

Modifier N ajuste la sensibilité. Des périodes plus courtes font réagir la ligne à des bars de breakout isolés, des périodes plus longues favorisent les tendances soutenues plutôt que les expansions isolées.

Exemples

Exemple 1, Signaux de croisement directionnel (Indicateur)

// 14-period directional indicators on the open
minus = DIminus[14](open)
plus = DIplus[14](open)
// Bullish signal: DI+ crosses above DI-
IF (plus > minus AND plus[1] < minus[1]) THEN
  bull = 1
  bear = 0
ENDIF
// Bearish signal: DI+ crosses below DI-
IF (plus < minus AND plus[1] > minus[1]) THEN
  bull = 0
  bear = -1
ENDIF
RETURN bull, bear

Marque comme haussier (1) le bar où DI+ dépasse DI- et comme baissier (-1) le bar où il repasse en dessous. L'état du signal persiste entre les croisements car les variables conservent leur dernière valeur assignée.

Exemple 2, Screener de tendance haussière avec filtre de force (ProScreener)

// Instruments in a confirmed uptrend: DI+ above DI- and ADX above 25
plus = DIplus[14](close)
minus = DIminus[14](close)
trendStrength = ADX[14]
SCREENER[plus > minus AND trendStrength > 25](plus - minus AS "DI+ lead")

Retourne les instruments où le mouvement haussier domine et où l'ADX confirme un marché en tendance, classés selon l'avance de DI+ sur DI-.

Exemple 3, Entrée long sur un croisement haussier (ProBacktest)

// Enter long when DI+ overtakes DI- in a trending market
plus = DIplus[14](close)
minus = DIminus[14](close)

IF NOT LongOnMarket AND ADX[14] > 20 AND plus CROSSES OVER minus THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND plus CROSSES UNDER minus THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

L'entrée classique de Wilder : acheter sur le croisement de DI+ au-dessus de DI- lorsque l'ADX confirme la force, sortir lorsque le croisement s'inverse.

Interprétation

• DI+ au-dessus de DI-. Le mouvement directionnel haussier domine la fenêtre. Lecture traditionnelle : tendance haussière, plus fiable lorsque ADX dépasse environ 20 à 25.
• DI+ en dessous de DI-. Le mouvement baissier domine, la pression haussière est secondaire.
• DI+ passant au-dessus de DI-. Le déclencheur haussier standard du système.
• Les deux lignes basses et entremêlées. Aucun camp ne contrôle le marché ; les signaux de croisement dans cet état sont surtout du bruit.

Erreurs et pièges courants

• Utiliser DI+ sans DI-. Une valeur DI+ élevée à elle seule n'établit pas une tendance haussière, puisque DI- peut être encore plus élevé. Comparez les deux lignes ou utilisez l'indicateur combiné DI différence.
• Conditions de croisement écrites à l'envers. Avec deux noms de variables similaires, minus CROSSES OVER plus et plus CROSSES OVER minus ne diffèrent que d'une transposition et produisent des systèmes opposés. Nommez les variables explicitement et vérifiez le sens de chaque condition.
• Signaux dans les marchés sans tendance. Sans un ADX filtre, les lignes DI se croisent fréquemment dans les marchés sans tendance. Exiger ADX[14] > 20, comme dans l'exemple 3, supprime de nombreux déclenchements de faible qualité.
• Sensibilité à la période. Petit N valeurs laissent un seul bar large dominer la lecture, les grandes valeurs retardent les signaux de croisement. Changez la période sur les deux lignes DI ensemble, jamais d'un seul côté.

Instructions liées

• DIminus, la contrepartie négative qui mesure le mouvement baissier.
• DI, différence sur une seule ligne, DI+ moins DI-.
• ADX, force de la tendance dérivée des lignes DI.
• ADXR, variante lissée de l'ADX.
• AverageTrueRange, le normalisateur de volatilité dans la formule.
• TR, true range d'un seul bar.
• VIplus, ligne vortex positive, une mesure voisine du mouvement haussier.
• VIminus, ligne vortex négative.