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VIplus

VIplus en ProBuilder renvoie la ligne positive du Vortex Indicator, qui mesure le mouvement de tendance haussier sur N bars. Syntaxe, formule, exemples, interprétation.

Syntaxe

probuilder
VIplus[period]

Paramètres

NomTypePar défautDescription
periodentier14Nombre de bars utilisés dans le calcul. Les périodes plus courtes réagissent plus vite mais croisent plus souvent ; les périodes plus longues produisent des signaux moins nombreux et plus lents.

Formule

code
VI+ = Sum[N](ABS(high - low[1])) / Sum[N](TrueRange)

Le numérateur accumule la distance entre le plus haut actuel et le plus bas précédent sur N bars, captant le mouvement vortex haussier. Diviser par la somme du true range normalise le résultat pour la volatilité. L'équivalent négatif, calculé par VIminus, utilise à la place la distance entre le plus bas courant et le plus haut précédent.

Comment ça marche

Le Vortex Indicator, introduit par Etienne Botes et Douglas Siepman, décompose la rotation du prix en deux composantes. VI+ augmente quand les bars continuent de pousser au-dessus des plus bas précédents, la signature d'un mouvement haussier durable. VI- augmente quand les bars continuent de passer sous les plus hauts précédents. VIplus ne calcule que la composante positive ; une configuration Vortex complète appelle les deux fonctions avec la même période.

La fonction ne prend aucun argument de prix. Elle lit, pour l'instrument, le high, low, et le true range directement, le seul choix est donc la période d'observation. Sur chaque bar, les deux lignes sont recalculées sur la fenêtre glissante, produisant des valeurs qui oscillent autour de 1.0.

Les lignes sont généralement tracées ensemble dans un panneau séparé. Leur position relative définit la lecture de la tendance, et leurs croisements définissent les signaux.

Exemples

Exemple 1, Tracer les deux lignes du Vortex (Indicateur)

probuilder
// Standard 14-period Vortex Indicator
myVIplus = VIplus[14]
myVIminus = VIminus[14]
RETURN myVIplus AS "VI+", myVIminus AS "VI-"

Calcule les deux lignes du Vortex avec le réglage conventionnel de 14 bars et les trace dans le même panneau afin que les croisements soient visibles.

Exemple 2, Scan de croisement haussier (ProScreener)

probuilder
vp = VIplus[14]
vm = VIminus[14]
// Match instruments where VI+ just crossed above VI-
SCREENER[vp CROSSES OVER vm](vp AS "VI+ 14")

Renvoie les instruments où la ligne Vortex positive vient de croiser au-dessus de la ligne négative, le signal Vortex haussier standard.

Exemple 3, Filtre de tendance Vortex pour les entrées (ProOrder)

probuilder
vp = VIplus[21]
vm = VIminus[21]

// Enter long on the bullish cross, exit when the cross reverses
IF NOT LongOnMarket AND vp CROSSES OVER vm THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND vp CROSSES UNDER vm THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Un système long uniquement qui conserve une position tant que le VI+ à 21 périodes reste au-dessus de VI-. La période plus longue réduit le nombre de croisements par rapport à la valeur par défaut de 14.

Interprétation

ConditionLecture
VI+ au-dessus de VI-Le mouvement haussier domine, tendance classée comme positive.
VI- au-dessus de VI+Le mouvement baissier domine, tendance classée comme négative.
VI+ croise au-dessus de VI-Signal haussier, début ou reprise possible d'une tendance haussière.
VI+ croise sous VI-Signal baissier, début ou reprise possible d'une tendance baissière.

Les croisements du Vortex sont des signaux de suivi de tendance. Ils fonctionnent plutôt sur les marchés directionnels et génèrent des faux croisements répétés dans les phases latérales, comme DIplus et DIminus dans la famille ADX.

Erreurs et pièges courants

  • Pas d'argument de prix. VIplus ne prend que la période entre crochets. Écrire VIplus[14](close) est invalide car la fonction lit les plus hauts et les plus bas en interne, et non une série de prix arbitraire.
  • La moitié d'un indicateur à elle seule. VI+ a peu de sens isolément. Les signaux documentés proviennent de sa relation avec VIminus, les deux lignes doivent donc être calculées avec la même période.
  • Faux signaux dans les ranges. Dans les marchés sans tendance, les deux lignes se croisent à répétition autour de 1.0. Combiner le croisement avec un filtre de force de tendance tel que ADX réduit le bruit.
  • Périodes différentes entre les deux lignes. Appeler VIplus[14] contre VIminus[21] produit des croisements qui ne correspondent à aucune lecture Vortex standard. Gardez les périodes identiques.
  • VIminus, la ligne Vortex négative, nécessaire pour compléter l'indicateur.
  • ADX, mesure de la force de la tendance souvent associée aux lignes directionnelles.
  • DIplus, ligne de mouvement directionnel positif de la famille ADX.
  • DIminus, ligne de mouvement directionnel négatif de la famille ADX.
  • AverageTrueRange, la mesure de volatilité qui sous-tend le dénominateur du Vortex.
  • SAR, suiveur de tendance parabolique stop-and-reverse.
  • Supertrend, indicateur de direction de tendance basé sur l'ATR.
  • AroonUp, mesure alternative de la force de la tendance haussière.