SAR
SAR en ProBuilder renvoie l'indicateur Parabolic Stop And Reverse, un point suiveur qui change de côté lorsque le prix le traverse. Syntaxe, paramètres, exemples.
Syntaxe
SAR[Af, St, Lim]Paramètres
| Nom | Type | Par défaut | Description |
|---|---|---|---|
Af | décimal | 0.02 | Facteur d'accélération initial appliqué au début d'une nouvelle tendance. |
St | décimal | 0.02 | Pas ajouté au facteur d'accélération chaque fois que le prix atteint un nouvel extrême dans le sens de la tendance. |
Lim | décimal | 0.2 | Plafond supérieur du facteur d'accélération. |
Formule
SAR(next) = SAR(current) + AF * (EP - SAR(current))EP (point extrême) est le plus haut enregistré pendant la tendance haussière en cours, ou le plus bas pendant la tendance baissière en cours. AF commence à Af, augmente de St chaque bar qui établit un nouvel extrême, et ne dépasse jamais Lim. Lorsque le prix touche le niveau du SAR, l'indicateur se retourne : il repart de l'autre côté du prix au point extrême précédent, avec AF réinitialisé à Af.
Comment ça marche
Le SAR se comporte comme un trailing stop automatique. Tant qu'une tendance se poursuit, le niveau poursuit le prix à un rythme accéléré : chaque nouvel extrême incrémente le facteur d'accélération, rapprochant le SAR du prix et produisant la courbe parabolique caractéristique formée par les points. Plus la tendance est longue et propre, plus le suivi est serré.
L'indicateur se trouve toujours exactement d'un côté du prix. Des points sous les bars signifient que le calcul est dans son état de tendance haussière ; des points au-dessus signifient l'état de tendance baissière. Il n'existe pas de condition neutre, de sorte qu'un croisement du prix à travers le niveau SAR constitue à la fois une sortie de l'ancienne direction et le début de l'état opposé, d'où "stop and reverse".
Les trois paramètres contrôlent la sensibilité. Augmenter St ou Lim resserre le suivi plus vite, ce qui capte les retournements plus tôt mais inverse plus souvent. Les baisser donne plus d'air aux tendances au prix de sorties plus tardives. Les valeurs par défaut de 0.02, 0.02 et 0.2 viennent de la spécification originale de Wilder.
Exemples
Exemple 1, Signal de croisement haussier (Indicateur)
// Signal is 1 on the bar where the close crosses above the SAR level
i1 = SAR[0.02,0.02,0.2]
if (close[1] < i1[1] AND close > i1) THEN
signal = 1
ELSE
signal = 0
ENDIF
RETURN signalConservé depuis la page source. Le signal ne se déclenche que sur la bar de transition : la clôture précédente était sous le SAR précédent et la clôture actuelle est au-dessus du SAR actuel, ce qui marque un retournement vers l'état de tendance haussière.
Exemple 2, Système stop and reverse toujours en position (ProOrder)
// Reverse position each time price crosses the parabolic SAR
DEFPARAM CumulateOrders = false
psar = SAR[0.02,0.02,0.2]
IF close CROSSES OVER psar THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF close CROSSES UNDER psar THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIFLa stratégie est toujours en position sur le marché, long au-dessus du SAR et short en dessous, ce qui correspond à l'usage initialement prévu de l'indicateur. Attendez-vous à des retournements fréquents dès que l'instrument cesse de suivre une tendance.
Exemple 3, Retournements haussiers récents du SAR (ProScreener)
// Instruments whose close crossed above the SAR level this bar
psar = SAR[0.02,0.02,0.2]
bullFlip = close CROSSES OVER psar
SCREENER[bullFlip]((close - psar) AS "Dist to SAR")Renvoie les instruments passés à l'état de tendance haussière sur la bar en cours, triés selon la distance à laquelle le prix se situe déjà au-dessus du nouveau niveau SAR.
Interprétation
| État | Position des points | Lecture |
|---|---|---|
| Tendance haussière | En dessous du prix | Le SAR agit comme un trailing stop ascendant. La distance au prix se réduit à mesure que la tendance mûrit. |
| Tendance baissière | Au-dessus du prix | Le SAR agit comme un trailing stop descendant. |
| Retournement | Changements de côté | Le prix a traversé le niveau ; la tendance précédente est stoppée et l'état opposé commence. |
Le SAR est un outil de suivi de tendance. Dans les mouvements durables, il fournit un niveau de sortie mécanique qui se resserre progressivement. Dans les marchés sans direction, il bascule à répétition, et chaque bascule est un aller-retour perdant pour un système stop-and-reverse, ce qui explique qu'on l'associe couramment à un filtre de force de tendance comme ADX.
Erreurs et pièges courants
- Crochets, trois décimales.
SAR(0.02,0.02,0.2)provoque une erreur de syntaxe, et l'instruction n'accepte aucun argument de prix. Les trois paramètres se placent entre crochets :SAR[0.02,0.02,0.2]. - Faux signaux dans les ranges. L'indicateur n'a pas d'état neutre, si bien qu'un marché sans tendance génère une série de retournements alternés. Filtrez les signaux avec une mesure de tendance avant d'agir dessus.
- Sensibilité des paramètres. De petites modifications de
StetLimmodifient sensiblement la fréquence des retournements. Des réglages optimisés sur un instrument ou une unité de temps se transposent rarement ; réexaminez-les marché par marché. - Touches intrabar. Le retournement est défini par le prix atteignant le niveau SAR, mais une logique de clôture de bar comme
close CROSSES OVER psarne se déclenche qu'à la clôture. Un plus haut ou un plus bas peut percer le niveau sans que la clôture le confirme, le timing du signal diffère donc des points tracés.
Instructions liées
SARatdmf, variante lissée du SAR dont l'accélération est pilotée par le mouvement directionnel.Supertrend, un niveau suiveur basé sur l'ATR au comportement de retournement similaire.AverageTrueRange, mesure de volatilité souvent utilisée pour des trailing stops alternatifs.ADX, filtre de force de tendance couramment associé aux signaux SAR.DIplus, indicateur directionnel positif pour confirmer la direction.DIminus, indicateur directionnel négatif pour confirmer la direction.ChandeKrollStopUp, niveau de stop long basé sur la volatilité.ChandeKrollStopDown, niveau de stop short basé sur la volatilité.