SARatdmf

Syntaxe

SARatdmf[At, St, Lim]

La configuration standard reprend les valeurs par défaut classiques du Parabolic SAR :

SARatdmf[0.02, 0.02, 0.2]

Paramètres

Formule

La récurrence sous-jacente du Parabolic SAR est :

SAR[next] = SAR + AF * (EP - SAR)

where EP = extreme point of the current trend
      AF = acceleration factor, starting at At,
           increased by St at each new extreme, capped at Lim

SARatdmf applique une étape de lissage supplémentaire à ce calcul classique, produisant une trace moins irrégulière que le SAR instruction. La méthode de lissage exacte est interne à la plateforme.

Comment ça marche

Comme le Parabolic SAR standard, SARatdmf trace un niveau suiveur sous le prix dans les tendances haussières et au-dessus du prix dans les tendances baissières. Chaque nouvel extrême dans le sens de la tendance augmente le facteur d'accélération, de sorte que le suivi commence large et se resserre à mesure que la tendance mûrit. Lorsque le prix touche le suivi, l'indicateur change de côté et repart avec l'accélération initiale, ce qui explique pourquoi les indicateurs de la famille SAR sont toujours en position sur le marché, toujours long ou short par construction.

La variante lissée change le caractère du suivi plutôt que sa mécanique. Le lissage filtre les petites oscillations qui font basculer le SAR brut trop tôt dans les phases hachées, au prix de retournements légèrement plus tardifs. Les trois paramètres offrent le compromis habituel : augmenter At ou St resserre le trail et produit des retournements plus précoces mais plus bruités, les abaisser ou réduire Lim donne plus de marge à la tendance.

L'instruction ne prend pas d'argument de prix, elle opère directement sur les séries de plus hauts et de plus bas de l'instrument, de sorte que tout l'appel se fait uniquement entre crochets.

Exemples

Exemple 1, Signal de vente sur un croisement du SAR (Indicateur)

i1 = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
// Previous close above the trail, current close below it: bearish flip
IF(close[1] > i1[1] AND close < i1) THEN
  signal = -1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Calcule le SAR lissé avec les paramètres standard et émet -1 sur la bar où la clôture passe du dessus au dessous du suivi, l'événement de vente classique du SAR.

Exemple 2, Gestion de position stop-and-reverse (ProOrder)

DEFPARAM CumulateOrders = false

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]

// Price above the trail: hold a long position
IF close CROSSES OVER trail THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Price below the trail: reverse to short
IF close CROSSES UNDER trail THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Un système stop-and-reverse symétrique. Chaque croisement du SAR lissé clôture la position en cours et ouvre la position opposée, de sorte que la stratégie est toujours en position sur le marché, conformément à la conception de l'indicateur.

Exemple 3, Recherche de retournements baissiers récents (ProScreener)

trail = SARatdmf[0.02,0.02,0.2]
flip = close CROSSES UNDER trail
SCREENER[flip](close AS "Last price")

Renvoie les instruments dont la clôture est passée sous le SAR lissé sur la bar en cours, des candidats qui viennent de déclencher une vente de type SAR.

Interprétation

Les indicateurs de la famille SAR fonctionnent bien dans les tendances soutenues, où le suivi accéléré sécurise progressivement une part croissante du mouvement. Dans les marchés sans tendance, ils génèrent des retournements alternés avec de petites pertes à chaque fois, c'est pourquoi un filtre de tendance ou de volatilité distinct est généralement appliqué avant d'agir sur les retournements. Le lissage de SARatdmf réduit ce comportement de whipsaw, sans l'éliminer.

Erreurs et pièges courants

• Pas d'argument de prix. L'appel n'accepte que des crochets. SARatdmf[0.02,0.02,0.2](close) déclenche une erreur de syntaxe, l'indicateur lit les plus hauts et les plus bas en interne.
• Un maximum inférieur à la valeur de départ désactive l'accélération. Définir Lim inférieur à At plafonne immédiatement le facteur, produisant un trail mou qui se resserre à peine. Gardez At <= Lim.
• Hypothèse de présence permanente sur le marché. La logique SAR s'inverse au lieu de passer à plat. Porter l'Exemple 2 sur un compte long uniquement exige de remplacer le SELLSHORT branche avec une sortie simple, sinon le backtest conserve une exposition short non voulue.
• Faux signaux dans les ranges. Les retournements répétés dans les phases de consolidation sont inhérents à la conception. Le lissage les retarde légèrement, mais de fréquentes petites pertes dans les marchés sans tendance restent le principal mode d'échec.

Instructions liées

• SAR, le Parabolic SAR standard non lissé.
• Supertrend, trailing stop basé sur l'ATR au comportement de retournement similaire.
• ChandeKrollStopUp, ligne de stop de volatilité au-dessus du prix.
• ChandeKrollStopDown, ligne de stop de volatilité en dessous du prix.
• AverageTrueRange, mesure de volatilité utilisée par des trailing stops comparables.
• ExponentialAverage, lissage polyvalent pour des suivis personnalisés.
• Highest, valeur la plus haute sur N bars, utile pour une logique de points extrêmes.
• Lowest, valeur la plus basse sur N bars, la fonction miroir.