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Indicateurs/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Lowest

Lowest dans ProBuilder renvoie la valeur minimale d'un prix ou d'une série sur les N derniers bars, utilisée pour les niveaux de support, les canaux et les stops. Syntaxe, exemples.

Syntaxe

probuilder
Lowest[N](price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
NentierrequisNombre de bars analysés, en comptant le bar courant. Ne doit pas dépasser le nombre de bars chargés sur le graphique ou dans le backtest.
pricesériecloseToute constante de prix telle que close, open, high, low, ou toute variable personnalisée ou sortie d'indicateur.

Formule

code
Lowest[N](price) = min( price[0], price[1], ..., price[N-1] )

où price[0] est le bar actuel et price[N-1] la bar la plus ancienne de la fenêtre.

Comment ça marche

Sur chaque bar, ProBuilder parcourt une fenêtre glissante des derniers N valeurs de la série donnée et renvoie le minimum. La fenêtre inclut toujours le bar en cours d'évaluation, ce qui importe pour la logique de breakout : sur le bar où le prix forme un nouveau plus bas, Lowest[N](low) est égal à ce nouveau plus bas, donc low < Lowest[N](low) ne peut jamais être vrai. Décaler toute l'expression d'un bar en arrière avec Lowest[N](low)[1] donne le précédent N-bar le plus bas, la valeur à laquelle les systèmes de breakout se comparent réellement.

La fonction accepte toute série, pas seulement les prix bruts. Lowest[20](RSI[14](close)) renvoie la plus basse valeur du RSI des 20 dernières bars, un schéma utilisé pour la normalisation, et Lowest[N](low) conjointement avec Highest[N](high) forme le canal de Donchian et le dénominateur de l'oscillateur stochastique.

Lowest répond à « quel est le minimum » ; la fonction associée LowestBars répond à « combien de bars auparavant cela s'est-il produit ».

Exemples

Exemple 1, Bande inférieure adaptative (Indicateur)

probuilder
// Use the current low when it undercuts the 30-bar lowest close
IF Low < Lowest[30](close) THEN
  bandL = Low
ELSE
  bandL = Lowest[30](close)
ENDIF
RETURN bandL

Construit une bande inférieure à partir de la plus petite valeur entre le plus bas courant et la plus basse clôture des 30 derniers bars, de sorte que les pointes intrabar sous le plancher des prix de clôture sont captées immédiatement.

Exemple 2, Stop de sortie de Donchian (ProOrder)

probuilder
// Enter on a 20-bar breakout, exit at the 10-bar low
IF NOT OnMarket AND close CROSSES OVER Highest[20](high)[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket THEN
  SELL AT Lowest[10](low) STOP
ENDIF

Place un ordre stop au plus bas des 10 derniers bars, une sortie suiveuse classique qui accompagne le marché à la hausse à mesure que de nouveaux plus bas plus hauts se forment.

Exemple 3, Près du plus bas de 52 semaines (ProScreener)

probuilder
// Daily scan for instruments within 2 percent of their one-year low
low52    = Lowest[252](low)
distance = 100 * (close - low52) / low52
SCREENER[distance < 2](distance AS "Pct above 52w low")

Renvoie les instruments dont la clôture se situe à moins de 2 pour cent au-dessus du plus bas des 252 derniers bars journaliers, soit environ une année de trading.

Interprétation

Le minimum glissant est la définition la plus directe du support : le niveau de prix qui a tenu sur la fenêtre choisie. Un prix qui approche Lowest[N](low) teste ce support, et une clôture en dessous constitue une cassure du range vers le bas. Les suiveurs de tendance lisent une cassure du N-bars comme une entrée short ou une sortie long, tandis que les traders de mean reversion lisent la distance entre le prix et le plus bas glissant comme la marge de baisse disponible.

La longueur de fenêtre détermine le caractère. Lowest[10] suit les swing lows pour des trailing stops serrés, Lowest[252] suit le plancher sur un an utilisé dans les scans de force relative.

Erreurs et pièges courants

  • La fenêtre inclut le bar courant. low < Lowest[N](low) est toujours faux. Pour détecter une cassure baissière, comparez avec la fenêtre précédente : close CROSSES UNDER Lowest[N](low)[1].
  • N au-delà de l'historique chargé. Lorsque moins de N bars sont disponibles, le résultat est calculé sur ce qui existe, si bien que les premières valeurs de backtest diffèrent de celles du graphique. Chargez assez d'historique ou, dans les systèmes automatisés, augmentez DEFPARAM PreloadBars.
  • Lowest n'est pas MIN. MIN(a, b) compare deux expressions sur la même bar ; Lowest[N](a) parcourt une série dans le temps. MIN ne peut pas prendre de période et Lowest ne peut pas prendre deux séries.
  • Valeur contre position. Lowest donne le niveau, pas le moment. Pour savoir il y a combien de bars le minimum s'est produit, utilisez LowestBars, par exemple pour mesurer l'ancienneté d'un niveau de support.
  • Highest, le maximum glissant symétrique.
  • LowestBars, nombre de bars depuis l'apparition du minimum.
  • HighestBars, nombre de bars depuis l'apparition du maximum.
  • MIN, minimum de deux expressions sur le même bar.
  • DonchianChannelDown, ligne de canal prête à l'emploi construite sur le plus bas glissant.
  • Stochastic, oscillateur normalisé par l'amplitude entre le plus haut et le plus bas.
  • Average, moyenne mobile, l'équivalent en lissage.
  • Range, plus haut moins plus bas du bar courant.