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BollingerDown

BollingerDown en ProBuilder renvoie la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile simple moins deux écarts types. Syntaxe, formule, exemples et pièges.

Syntaxe

probuilder
BollingerDown[N](price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
Nentier20Période de recul utilisée à la fois pour la moyenne mobile et pour l'écart type. 20 est le réglage conventionnel.
pricesource de prixcloseLa série sur laquelle la bande est calculée. Accepte close, open, high, low, typicalprice, ou toute variable personnalisée.

Formule

code
BollingerDown = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)

La bande médiane est la N-périodes de moyenne mobile simple. La bande inférieure se situe deux écarts types d'échantillon en dessous. Le multiplicateur est fixé à 2 ; d'autres multiplicateurs exigent de combiner Average et STD manuellement.

Comment ça marche

À chaque bar, ProBuilder moyenne les derniers N valeurs de price et mesure leur écart-type, puis soustrait deux fois cet écart de la moyenne. Le résultat est un plancher qui s'adapte à la volatilité : il s'éloigne de la moyenne quand le marché devient agité et se resserre vers elle quand le marché se calme.

La prémisse statistique est que la plupart des observations se regroupent dans un intervalle de deux écarts types autour de leur moyenne, si bien qu'une clôture sous la bande inférieure désigne un prix anormalement déprimé par rapport à son propre historique récent. Les marchés ne suivent pas une distribution normale, et les mouvements baissiers en particulier tendent à produire des queues épaisses, les clôtures sous la bande se produisent donc plus souvent que la théorie ne le suggère.

BollingerDown ne renvoie que la bande inférieure. BollingerUp fournit la bande supérieure, Average[N](price) la bande médiane, et BollingerBandWidth le spread entre les deux.

Exemples

Exemple 1, Détecter un franchissement de la bande inférieure (Indicateur)

probuilder
// Flag a bar that opened above the lower band and closed below it
bollD = BollingerDown[20](close)
VAR = 0
if(Open[1] > bollD[1] AND Close[1] < bollD[1]) THEN
  VAR = 1
ENDIF
RETURN VAR // 1 signals a downward pierce of the lower band

Vérifie le bar précédent : une ouverture au-dessus de la bande suivie d'une clôture en dessous indique une poussée baissière marquée à travers la limite inférieure, souvent accompagnée d'un pic de volatilité.

Exemple 2, Achat en mean reversion sur la bande inférieure (ProOrder)

probuilder
// Buy closes below the lower band, but only above the long-term trend
lower = BollingerDown[20](close)
basis = Average[20](close)
trend = Average[200](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND close < lower THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close >= basis THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Une figure classique de mean reversion sur les bandes. La moyenne à 200 périodes écarte les entrées en tendance baissière, et la position est clôturée lorsque le prix revient à la bande médiane.

Exemple 3, Scanner les clôtures en survente (ProScreener)

probuilder
// List instruments closing below their lower Bollinger Band
lower = BollingerDown[20](close)
stretch = (lower - close) / lower * 100
SCREENER[close < lower](stretch AS "% below band")

Renvoie chaque instrument dont la dernière clôture se situe sous la bande inférieure, classé selon l'ampleur de l'écart.

Interprétation

SituationLecture courante
La clôture touche ou franchit la bandeLe prix est statistiquement étiré à la baisse. Dans les marchés sans tendance, cela précède souvent un rebond vers la bande médiane.
Le prix longe la bandeUne tendance baissière persistante, qui longe la bande. Acheter à chaque touche n'est pas fiable.
La bande s'aplatit et se resserreContraction de volatilité, parfois appelée squeeze, qui précède souvent une expansion directionnelle.

Une clôture sous la bande inférieure identifie un prix statistiquement inhabituel, pas un signal d'achat en soi. Elle est généralement combinée à un filtre de tendance ou à une confirmation de momentum.

Erreurs et pièges courants

  • Mauvais type de crochets. BollingerDown(20, close) génère une erreur de syntaxe. La période entre crochets, la source de prix entre parenthèses : BollingerDown[20](close).
  • Acheter chaque touche de bande. Dans les tendances baissières durables, le prix peut clôturer sous la bande pendant de nombreux bars d'affilée. Les entrées en mean reversion ont besoin d'un filtre de tendance ou de momentum pour tenir hors échantillon.
  • Multiplicateur fixe. L'écart de 2 déviations ne peut pas être modifié via la fonction. Pour une bande plus large ou plus étroite, calculez Average[N](price) - m * STD[N](price) directement.
  • Hypothèse de normalité. Le plancher à deux écarts types repose sur un modèle de rendements en courbe de Gauss. Les conditions de krach le violent, la bande n'offre donc aucune garantie ferme de support.
  • BollingerUp, la bande supérieure correspondante.
  • BollingerBandWidth, distance entre les deux bandes, un indicateur de volatilité.
  • STD, écart type, le composant de base pour des multiplicateurs personnalisés.
  • Average, la bande médiane et moyenne mobile polyvalente.
  • KeltnerBandDown, enveloppe inférieure alternative basée sur l'ATR.
  • KeltnerBandUp, enveloppe supérieure basée sur l'ATR.
  • DonchianChannelDown, canal des plus bas, une enveloppe non statistique.
  • RSI, oscillateur borné souvent associé aux touches de bande pour confirmation.