KeltnerBandDown

Syntaxe

KeltnerBandDown[N]

Paramètres

Formule

Center          = Average[N]((high + low + close) / 3)
KeltnerBandDown = Center - Average[N](high - low)

La même période N pilote les deux moyennes, de sorte qu'un seul paramètre contrôle toute la bande.

Comment ça marche

La bande inférieure part du centre du canal, une moyenne mobile simple du prix typique, et la décale vers le bas de la hauteur moyenne des derniers N bars. Lorsque la volatilité augmente, les bars s'allongent, le range moyen grandit et la bande s'éloigne du centre. Lorsque le marché se calme, la bande se resserre vers la ligne centrale.

Comme le décalage est la moyenne de (high - low), la largeur des bandes ne reflète que le mouvement intrabar. Les gaps entre la clôture d'un bar et l'ouverture du bar suivant n'entrent pas dans le calcul, ce qui constitue la principale différence avec les variantes de canaux basées sur l'ATR, puisque le true range inclut le gap par rapport à la clôture précédente.

La fonction lit directement le plus haut, le plus bas et la clôture de l'instrument. Il n'y a aucun (price) argument, et la bande ne peut pas être calculée sur une série personnalisée.

Exemples

Exemple 1, Bande inférieure sur un graphique (Indicateur)

// Lower Keltner band over 14 bars
lowerBand = KeltnerBandDown[14]
RETURN lowerBand

Trace la borne inférieure du Keltner Channel à 14 périodes. Combiné avec KeltnerBandCenter[14] et KeltnerBandUp[14] il trace le canal complet.

Exemple 2, Acheter les creux dans une tendance haussière (ProBacktest)

// Mean reversion: buy a close below the lower band while above the long-term trend
lower = KeltnerBandDown[20]
trend = Average[200](close)

IF NOT OnMarket AND close < lower AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close > KeltnerBandCenter[20] THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Traite une clôture sous la bande inférieure comme un repli étiré, mais uniquement tant que le prix reste au-dessus de sa moyenne sur 200 bars. La position est clôturée lorsque le prix revient au centre du canal.

Exemple 3, Rechercher les instruments étirés (ProScreener)

// Instruments closing below their lower Keltner band
lower   = KeltnerBandDown[20]
stretch = 100 * (lower - close) / close
SCREENER[close < lower](stretch AS "Pct below band")

Retourne les instruments dont la clôture se situe sous la bande inférieure, classés selon leur écart en dessous.

Interprétation

Un contact ou une clôture sous la bande inférieure signifie que le mouvement en cours est important par rapport à la barre moyenne des N périodes. Dans un marché en range, cela marque souvent un essoufflement de court terme et précède un retour vers la ligne centrale. Dans une tendance baissière, le même signal signifie que la tendance s'accélère, et le prix peut longer la bande inférieure pendant de nombreux bars.

La distance entre KeltnerBandDown et KeltnerBandUp sert aussi de jauge de volatilité : un canal étroit signale une compression, un canal qui s'élargit signale une expansion.

Erreurs et pièges courants

• Pas d'argument de prix. KeltnerBandDown[14](close) ne compile pas. Seule la période apparaît, entre crochets.
• Basé sur l'amplitude, pas sur l'ATR. Le décalage de bande fait la moyenne de (high - low) et ignore les gaps. Sur les instruments qui font fréquemment des gaps, ce canal est plus étroit qu'une version basée sur l'ATR, et les signaux se déclenchent plus souvent. Une variante tenant compte des gaps peut être construite avec AverageTrueRange.
• Pièges de survente dans les tendances baissières. Acheter chaque clôture sous la bande donne de mauvais résultats lorsque le marché est en tendance baissière, car la bande continue de descendre avec le prix. Combinez avec un filtre de tendance, comme dans l'exemple 2.
• Périodes incohérentes. Mélanger KeltnerBandDown[14] avec KeltnerBandCenter[20] produit des lignes issues de fenêtres différentes qui peuvent se croiser. Gardez N identique pour les trois fonctions Keltner.

Instructions liées

• KeltnerBandCenter, la ligne médiane du canal.
• KeltnerBandUp, la bande supérieure symétrique.
• AverageTrueRange, mesure de volatilité tenant compte des gaps pour les variantes de canal personnalisées.
• BollingerDown, bande inférieure de l'alternative basée sur l'écart type.
• DonchianChannelDown, ligne de canal inférieure basée sur le plus bas des plus bas.
• TypicalPrice, le (high + low + close) / 3 série derrière la ligne centrale.
• Average, le lissage utilisé pour les deux composantes du canal.
• Lowest, minimum d'une série sur une fenêtre, une autre référence de support.