DI

Syntaxe

DI[N](price)

Paramètres

Formule

DI = DIplus[N] - DIminus[N]

DIplus et DIminus sont les indicateurs directionnels de Wilder : les mouvements directionnels positif et négatif lissés, chacun normalisé par l'Average True Range et exprimé sur une échelle de 0 à 100.

Comment ça marche

Le Directional Movement System, introduit par J. Welles Wilder Jr., décompose l'extension du range de chaque bar en mouvement haussier (de combien le plus haut a dépassé le plus haut précédent) et mouvement baissier (de combien le plus bas est passé sous le plus bas précédent). Après le lissage de Wilder et la normalisation par l'ATR, on obtient les lignes DI+ et DI-.

DI ramène les deux lignes à un seul oscillateur en soustrayant DI- de DI+. Le signe donne la direction de la tendance : au-dessus de zéro, le mouvement haussier a été le plus fort sur la fenêtre ; en dessous de zéro, c'est le mouvement baissier. L'amplitude indique à quel point le mouvement est unilatéral, et une valeur proche de zéro signifie que les pressions acheteuse et vendeuse sont à peu près équilibrées.

Un croisement de la ligne zéro par DI équivaut à un croisement des lignes DI+ et DI-, de sorte que la forme à une seule ligne est pratique dans les screeners et les conditions de stratégie où une comparaison est plus simple que deux. La direction seule ne dit rien de la force de la tendance, ce qui est précisément ce que ADX mesure ; les deux sont généralement combinés.

Exemples

Exemple 1, Histogramme de l'équilibre directionnel (Indicateur)

// Net directional movement over the last 14 periods
myDI = DI[14](close)
RETURN myDI AS "DI 14"

Trace la différence des DI comme un oscillateur autour de zéro. Les bars au-dessus de zéro marquent les périodes où le mouvement directionnel haussier a dominé, les bars en dessous de zéro l'inverse.

Exemple 2, Direction de la tendance avec filtre de force (ProOrder)

// Trade DI zero-line crossings only when ADX confirms a trend
direction = DI[14](close)
strength = ADX[14]

IF NOT OnMarket AND strength > 25 THEN
  IF direction CROSSES OVER 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ELSIF direction CROSSES UNDER 0 THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Le seuil d'ADX limite les entrées aux marchés réellement en tendance, tandis que le changement de signe de DI choisit la direction.

Exemple 3, Nouveaux croisements haussiers (ProScreener)

// List instruments where DI+ just overtook DI-
d = DI[14](close)
SCREENER[d CROSSES OVER 0](d AS "DI 14")

Un croisement positif de la ligne zéro par DI signifie que DI+ est passé au-dessus de DI- sur ce bar, le signal haussier classique du système de mouvement directionnel.

Interprétation

• DI au-dessus de zéro. DI+ dépasse DI-, le mouvement haussier des prix a dominé la fenêtre d'observation. La lecture traditionnelle est une tendance haussière en cours.
• DI en dessous de zéro. Le mouvement baissier domine, lecture symétrique.
• Croisement du zéro. Équivalent à un croisement DI+/DI-, le déclencheur d'entrée de base du système de Wilder.
• Amplitude. Des valeurs absolues plus élevées indiquent un mouvement plus unilatéral. Combiné à un ADX, cela conforte une logique de suivi de tendance ; proche de zéro avec un ADX en baisse, le marché est considéré comme en range.

Erreurs et pièges courants

• Confondre DI et ADX. DI est signé et donne la direction. ADX est non signé et donne la force, étant dérivé du rapport entre la différence des DI et leur somme. Utiliser l'amplitude de DI comme filtre de force compte deux fois la direction.
• Faux signaux autour de zéro. Dans les marchés en range, le DI oscille étroitement autour de la ligne de zéro et produit de fréquents croisements. Filtrez avec ADX, comme dans l'exemple 2, ou exigez une valeur DI absolue minimale.
• Argument de prix manquant. Contrairement à ADX[14], cette instruction attend un argument de prix entre parenthèses : DI[14](close). L'omettre peut déclencher une erreur de syntaxe selon le contexte.
• Périodes incohérentes dans tout le système. Mélanger DI[14] avec ADX[20] produit des signaux issus de deux fenêtres différentes. Gardez la même N entre DI, DI+, DI- et ADX, sauf si l'écart est intentionnel.

Instructions liées

• ADX, force de tendance dérivée des mêmes calculs de mouvement directionnel.
• ADXR, variante lissée de l'ADX.
• DIplus, l'indicateur directionnel positif seul.
• DIminus, l'indicateur directionnel négatif seul.
• AverageTrueRange, la mesure de volatilité de normalisation à l'intérieur des lignes DI.
• TR, true range d'un seul bar.
• VIplus, ligne positive de l'indicateur vortex, un concept directionnel voisin.
• VIminus, ligne négative de l'indicateur vortex.