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CCI

CCI dans ProBuilder renvoie le Commodity Channel Index, un oscillateur non borné mesurant l'écart du prix par rapport à sa moyenne. Au-dessus de +100, on est en territoire de surachat.

Syntaxe

probuilder
CCI[N](price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
Nentier20Période de lookback pour la moyenne mobile et l'écart moyen. 14 et 20 sont les réglages courants.
pricesource de prixtypicalpriceSérie de prix utilisée dans le calcul. La définition classique utilise typicalprice, la moyenne du high, du low et du close, mais close ou toute autre série est acceptée.

Formule

code
CCI = (price - MM) / (0.015 * D)

Où MM est le N-périodes, moyenne mobile simple de la série de prix, et D est l'écart absolu moyen de la série par rapport à cette moyenne sur la même fenêtre. La constante 0.015 met le résultat à l'échelle pour que, dans des conditions typiques, environ 70 à 80 pour cent des lectures tombent entre -100 et +100.

Comment ça marche

Sur chaque bar, l'indicateur mesure l'écart entre le prix actuel et sa moyenne récente, puis évalue l'ampleur de cet écart par rapport à l'écart typique sur la fenêtre. Le résultat est une distance normalisée : un CCI de +200 signifie que le prix se situe environ trois fois plus loin au-dessus de sa moyenne que d'habitude (après la mise à l'échelle par 0.015), quel que soit l'instrument ou le niveau de prix.

Contrairement à RSI ou Stochastic, le CCI n'a pas de bornes fixes. Les tendances extrêmes peuvent le pousser à +300, +400, voire au-delà. Cette propriété a deux tranchants. Elle conserve l'information sur le degré d'étirement d'un mouvement, mais elle signifie aussi que des seuils fixes capturent des états de marché différents selon les régimes de volatilité.

Deux grands styles d'utilisation existent. Les traders de mean reversion prennent le contre-pied des excursions au-delà de +100 ou -100, en attendant un retour vers la moyenne. Les traders de tendance lisent les mêmes niveaux à l'inverse, en traitant une poussée à travers +100 comme le signe d'un mouvement haussier naissant. Les deux styles peuvent être codés à partir de la même fonction ; ce sont les conditions qui l'entourent qui déterminent le comportement capturé.

Exemples

Exemple 1, Ligne de signal de surachat et de survente (Indicateur)

probuilder
// Signal: +1 above the overbought line, -1 below the oversold line
myCCI = CCI[20](close)
SIGNAL = 0
IF myCCI < -100 THEN
  SIGNAL = -1
ENDIF
IF myCCI > 100 THEN
  SIGNAL = 1
ENDIF
RETURN SIGNAL

Comprime le CCI à 20 périodes en un signal à trois états : -1 en territoire de survente, +1 en territoire de surachat, 0 entre les deux.

Exemple 2, Long en mean reversion avec un filtre de tendance (ProOrder)

probuilder
// Buy deep CCI dips in an uptrend, exit when CCI normalises
trend = Average[200](close)
c = CCI[14](typicalprice)

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND c CROSSES OVER -100 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND c CROSSES OVER 100 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Attend que le CCI quitte le territoire de survente plutôt que d'entrer pendant qu'il baisse encore, et ne prend que les signaux au-dessus de la moyenne à 200 bars. La sortie encaisse le trade une fois que le CCI atteint l'extrême opposé.

Exemple 3, Screening des lectures extrêmes (ProScreener)

probuilder
// Instruments stretched more than 200 CCI points from their mean
c = CCI[20](typicalprice)
SCREENER[Abs(c) > 200](c AS "CCI 20")

Renvoie les instruments dans des conditions anormalement étirées dans un sens comme dans l'autre, avec la valeur signée du CCI affichée pour le tri.

Interprétation

ZoneRangeLecture
Survenduen dessous de -100Le prix est anormalement loin en dessous de sa moyenne. Zone de rebond possible, ou début d'une forte tendance baissière.
Neutre-100 à +100Le prix se situe dans sa bande normale autour de la moyenne.
Surachetéau-dessus de +100Le prix est anormalement loin au-dessus de sa moyenne. Zone de pullback possible, ou démarrage de tendance.

La ligne zéro marque le croisement du prix avec sa propre moyenne mobile et sert parfois de filtre de biais. Les divergences entre le CCI et le prix aux extrêmes sont une étude de retournement courante ; le DivergenceCCI instruction les détecte directement.

Erreurs et pièges courants

  • La sortie non bornée invalide les hypothèses de type RSI. Le CCI peut dépasser plus ou moins 300 dans les mouvements forts. Une logique reprise d'oscillateurs bornés, comme traiter +100 de la façon dont le RSI traite 70, évalue mal à quel point une lecture est réellement extrême.
  • Mauvais type de crochets. CCI(20, close) n'est pas valide. La période doit figurer entre crochets et la source de prix entre parenthèses : CCI[20](close).
  • La source de prix change l'indicateur. Le CCI classique utilise le prix typique. Passer close donne des valeurs systématiquement différentes, en particulier sur les bars à longues mèches. Les backtests et les études graphiques doivent utiliser la même source.
  • Les extrêmes sont ambigus par nature. Une poussée au-dessus de +100 est à la fois une condition de vente en mean reversion et une condition d'achat en momentum selon le style de stratégie. Le seuil seul ne porte aucun edge ; c'est la logique de régime qui l'entoure qui en décide le sens.
  • DivergenceCCI, détection de divergence intégrée pour le CCI.
  • RSI, oscillateur de momentum borné avec une plage fixe de 0 à 100.
  • Stochastic, oscillateur borné fondé sur la position dans la plage.
  • SMI, stochastic momentum index.
  • ROC, taux de variation, une mesure simple du momentum.
  • Momentum, différence brute de prix sur une période de lookback.
  • Williams, Williams %R, un autre indicateur de surachat/survente.
  • TypicalPrice, la source de prix par défaut du CCI classique.
  • Average, la moyenne mobile au cœur de la formule.