Williams

Syntaxe

Williams[N](close)

Paramètres

Formule

Williams %R = ((Highest High over N - Close) / (Highest High over N - Lowest Low over N)) * -100

Lorsque le close se situe tout en haut du N-bar, la valeur est 0, et tout en bas elle est de -100.

Comment ça marche

À chaque bar, l'indicateur recherche le plus haut et le plus bas des N bars, puis exprime l'écart entre la clôture actuelle et ce plus haut sous forme de fraction de l'amplitude totale. La multiplication par -100 inverse l'échelle, de sorte que le résultat se situe toujours entre -100 et 0.

Le Williams %R est essentiellement un %K de Stochastique inversé. Là où le Stochastique mesure la distance par rapport au bas du range sur une échelle de 0 à 100, le %R mesure la distance par rapport au haut sur une échelle de -100 à 0. Les deux lignes contiennent la même information, seul l'axe diffère, et le %R est généralement tracé sans le lissage supplémentaire qu'applique le Stochastique.

Parce que le calcul est ancré sur le range plutôt que sur les gains et pertes moyens, le %R réagit immédiatement lorsque le prix s'appuie sur les extrêmes récents, ce qui le rend plus rapide mais aussi plus bruité que RSI à la même période.

Exemples

Exemple 1, Williams %R standard à 14 périodes (Indicateur)

// 14-period Williams %R with the conventional threshold lines
myWR = Williams[14](close)
RETURN myWR AS "Williams %R", -20 AS "Overbought", -80 AS "Oversold"

Trace le %R classique à 14 périodes avec ses niveaux de référence -20 et -80, conformément à l'usage standard de la source.

Exemple 2, entrées sur rebond de survente dans une tendance haussière (ProBacktest)

// Buy oversold readings above a rising long-term average
trend = Average[200](close)
wr = Williams[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND wr < -80 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF wr > -20 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Achète lorsque le %R signale des conditions de survente alors que le prix reste au-dessus de sa moyenne à 200 bars, et sort dès que le %R atteint la zone de surachat.

Exemple 3, recherche d'instruments en surachat (ProScreener)

// Instruments overbought on both daily and hourly Williams %R
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
wrDaily = Williams[14](close)
TIMEFRAME(1 hour)
wrHourly = Williams[14](close)
SCREENER[wrDaily > -20 AND wrHourly > -20](wrDaily AS "%R daily")

Renvoie les instruments dont le %R est supérieur à -20 à la fois en unité de temps journalière et horaire, signalant des conditions étirées sur deux horizons.

Interprétation

Dans les marchés en tendance, le %R peut rester collé à un extrême pendant de longues périodes : une forte tendance haussière se maintient couramment au-dessus de -20 pendant de nombreux bars. Le surachat n'est donc pas à lui seul un signal de vente. Les affinements courants consistent à exiger que le %R sorte de la zone extrême avant d'agir, ou à filtrer les signaux avec une mesure de tendance comme une moyenne mobile longue ou ADX.

Erreurs et pièges courants

• Confusion de signe. L'échelle va de -100 à 0, si bien que « au-dessus de -20 » signifie surachat et « en dessous de -80 » signifie survente. Des conditions telles que wr > 80 ne peut jamais être vrai et désactive silencieusement la logique.
• Mauvais types de crochets. La période s'écrit entre crochets et le prix entre parenthèses : Williams[14](close). Williams(14) est une erreur de syntaxe.
• Prendre le contrepied des tendances fortes. Vendre à chaque lecture de surachat dans une tendance haussière est le mode d'échec classique du %R. L'indicateur indique la position dans le range, pas un retournement imminent.
• Supposer qu'il diffère du Stochastique. %R égale Stochastic %K - 100 (un %K au signe inversé). Utiliser les deux sur le même graphique n'apporte aucune information nouvelle.

Instructions liées

• Stochastic, le même calcul de position dans le range sur une échelle de 0 à 100.
• StochasticD, ligne de signal lissée du Stochastique.
• RSI, oscillateur de momentum basé sur les gains et pertes moyens.
• CCI, oscillateur non borné mesurant l'écart par rapport à une moyenne.
• SMI, stochastic momentum index, un parent doublement lissé.
• Highest, valeur la plus haute sur N bars, l'un des composants du %R.
• Lowest, valeur la plus basse sur N bars, l'autre composant.
• Momentum, variation brute du prix sur N bars.