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StochasticD

StochasticD en ProBuilder renvoie la ligne de signal %D de l'oscillateur Stochastic, une mesure de momentum lissée de 0 à 100. Syntaxe, paramètres, exemples.

Syntaxe

probuilder
StochasticD[period, %Kperiod, %Dperiod](price1, price2, price3)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
periodentier14Fenêtre de calcul utilisée pour la ligne %K sous-jacente.
%Kperiodentier3Lissage appliqué au %K. Une valeur de 1 donne une Fast Stochastic ; 3 ou 5 donnent une Slow Stochastic.
%Dperiodentier3Période de moyenne mobile appliquée au %K lissé pour produire la ligne %D.
price1, price2, price3sources de prixplus haut, plus bas, clôtureSéries de prix facultatives utilisées dans le calcul de la plage. Si elles sont omises, le plus haut, le plus bas et la clôture du bar sont utilisés.

Formule

code
%K = 100 * (close - Lowest[period](low)) / (Highest[period](high) - Lowest[period](low))
%K smoothed = Average[%Kperiod](%K)
%D = Average[%Dperiod](%K smoothed)

%D est donc une moyenne mobile d'une moyenne mobile de la position brute dans la plage, ce qui le maintient entre 0 et 100 tout en filtrant l'essentiel du bruit d'un seul bar.

Comment ça marche

L'oscillateur Stochastic comprend deux lignes. %K mesure la position de la clôture dans l'intervalle haut-bas des period bars, de 0 (au plus bas) à 100 (au plus haut). %D, la ligne que cette fonction renvoie, est une moyenne mobile de %K et sert de ligne de signal.

Comme %D retarde %K par construction, les croisements entre les deux lignes sont le déclencheur classique de l'oscillateur : le passage de %K au-dessus de %D en zone de survente est lu comme un signal à l'achat, le passage de %K sous %D en zone de surachat comme un signal à la vente. StochasticD fournit la moitié lente de cette paire ; la moitié rapide provient de Stochastic fonction.

Le %Kperiod paramètre détermine la variante. Avec une valeur de 1, la ligne sous-jacente est le Fast Stochastic brut ; avec 3 ou 5, le résultat correspond à la convention du Slow Stochastic, celle utilisée par défaut dans la plupart des logiciels graphiques.

Exemples

Exemple 1, Tracer %D avec des seuils fixes (Indicateur)

probuilder
// Signal line of the stochastic with standard 14, 3, 3 settings
myD = StochasticD[14,3,3](close, high, low)
RETURN myD AS "%D", 80 AS "Overbought", 20 AS "Oversold"

Calcule la ligne %D à partir des prix de clôture, plus haut et plus bas, et la trace avec les niveaux conventionnels 80 et 20.

Exemple 2, Stratégie de croisement %K et %D (ProBacktest)

probuilder
// Classic stochastic crossover in the oversold zone
k = Stochastic[14,3](close)
d = StochasticD[14,3,3](close, high, low)

IF NOT OnMarket THEN
  IF d < 20 AND k CROSSES OVER d THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF k CROSSES UNDER d AND d > 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Achète lorsque %K croise au-dessus de %D alors que la ligne de signal est en survente, et sort sur le croisement inverse en zone de surachat.

Exemple 3, Liste de suivi des instruments en surachat (ProScreener)

probuilder
d = StochasticD[14,3,3](close, high, low)
// %D overbought and already curling down
turning = d < d[1]
SCREENER[d > 80 AND turning](d AS "Stoch %D")

Liste les instruments dont la ligne %D est au-dessus de 80 et a commencé à baisser, candidats à l'essoufflement de la hausse en cours.

Interprétation

ZoneRangeLecture
Survenduen dessous de 20Le prix clôture près des plus bas de sa plage. Un croisement de %K au-dessus de %D à cet endroit est le déclencheur d'achat traditionnel.
Neutre20 à 80Pas d'extrême. Les croisements dans cette zone sont des signaux plus faibles.
Surachetéau-dessus de 80Le prix clôture près des plus hauts de sa plage. Un croisement de %K sous %D à cet endroit est le déclencheur de vente traditionnel.

Divergences. Un nouveau plus haut du prix non confirmé par un nouveau plus haut du %D, ou un nouveau plus bas du prix non confirmé par un nouveau plus bas du %D, s'interprète comme un momentum qui ne suit plus le prix. Comme %D est lissé, ses divergences sont moins nombreuses mais généralement plus significatives que celles du %K brut.

Erreurs et pièges courants

  • Ordre des arguments de prix. Les arguments de prix facultatifs remplacent les séries plus haut, plus bas et clôture par défaut. Les passer dans un ordre non voulu modifie le calcul de la plage sans aucune erreur du compilateur, conservez donc l'ordre de l'exemple source lorsque vous l'adaptez.
  • Comparer %D à un %K paramétré différemment. La logique de croisement n'a de sens que si les deux lignes partagent period et %Kperiod. Mélanger Stochastic[14,3] avec StochasticD[14,5,3] produit des croisements sans signification standard.
  • Surachat ne veut pas dire vendre. Dans les tendances fortes, %D peut se maintenir au-dessus de 80 pendant de longues périodes. Agir sur la seule zone, sans croisement ni filtre de tendance, revient à contrer le mouvement dominant.
  • Lissage supplémentaire par-dessus %D. %D est déjà une série doublement lissée. L'encapsuler dans une autre Average ajoute du retard sans guère de réduction de bruit à gagner.
  • Stochastic, la ligne %K que %D lisse.
  • SmoothedStochastic, variante de stochastique lente calculée avec des plages sommées.
  • SMI, indice de momentum stochastique centré sur zéro.
  • RSI, oscillateur de momentum avec la même échelle de 0 à 100.
  • Williams, oscillateur %R, une mesure inversée de position dans le range.
  • Average, la moyenne mobile utilisée pour dériver %D à partir de %K.
  • DynamicZoneStochasticUp, borne de surachat adaptative.
  • DynamicZoneStochasticDown, borne de survente adaptative.