SmoothedStochastic

Syntaxe

SmoothedStochastic[N,K](price)

Paramètres

Formule

%D = 100 * (H / B)
where H = sum over the window of (C - PB(n))
      B = sum over the window of (PH(n) - PB(n))

• C est le prix de clôture de chaque bar.
• PB(n) est le prix le plus bas des n périodes.
• PH(n) est le prix le plus haut des n périodes.

Additionner séparément le numérateur et le dénominateur avant de diviser est ce qui lisse la ligne : une seule bar extrême ne modifie que marginalement les deux sommes, alors que le stochastique rapide recalcule son ratio de zéro à chaque bar.

Comment ça marche

Le stochastique rapide répond à une question simple sur chaque bar : en pourcentage, où le prix a-t-il clôturé à l'intérieur de son range haut-bas récent. Ce rapport brut est nerveux. SmoothedStochastic, aussi appelé stochastique lent, cumule les distances clôture moins plus bas et les largeurs de range sur la fenêtre avant de diviser, puis applique le K facteur de lissage. La sortie reste comprise entre 0 et 100, mais les barres aberrantes isolées pèsent beaucoup moins.

Des lectures proches de 100 signifient que le prix a clôturé près du haut de sa plage plusieurs bars d'affilée, et pas une seule fois. Des lectures proches de 0 signifient l'inverse. Cette exigence de persistance explique pourquoi le stochastique lent génère des signaux moins nombreux, plus tardifs et généralement plus propres que la version rapide.

L'indicateur est couramment associé à une ligne de signal (une courte moyenne mobile de lui-même) et se lit à travers les croisements, les sorties de seuil et les divergences avec le prix.

Exemples

Exemple 1, Vérification d'un nouveau plus haut sur l'oscillateur (Indicateur)

mySMI = SmoothedStochastic[14,3](close)
// Flag bars where the oscillator is below its own 14-bar peak
IF (highest[14](mySMI) > mySMI) THEN
  signal = 1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Calcule le stochastique lent à 14 périodes avec un facteur de lissage de 3, puis signale les bars où l'oscillateur se situe sous son propre plus haut de 14 bars, marquant un momentum haussier qui s'essouffle.

Exemple 2, Rebond en survente avec logique de ligne de signal (ProBacktest)

// Buy when the slow stochastic leaves the oversold zone
slowSto = SmoothedStochastic[14,3](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF slowSto CROSSES OVER 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF slowSto CROSSES UNDER 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

Entre en long lorsque l'oscillateur recroise 20 par le bas et sort lorsqu'il repasse sous 80, avec un stop de protection de 2 pour cent.

Exemple 3, Scan de survente sur deux unités de temps (ProScreener)

TIMEFRAME(1 day)
stoDaily = SmoothedStochastic[14,3](close)
TIMEFRAME(1 hour)
stoHourly = SmoothedStochastic[14,3](close)
SCREENER[stoDaily < 20 AND stoHourly < 20](stoDaily AS "Slow Sto D")

Renvoie les instruments en survente à la fois sur le stochastique lent journalier et horaire, une version plus stricte de la condition de survente.

Interprétation

Divergences. Une divergence baissière se forme lorsque le prix inscrit un plus haut supérieur alors que l'oscillateur ne le fait pas ; une divergence haussière se forme lorsque le prix inscrit un plus bas inférieur alors que l'oscillateur se maintient au-dessus de son plus bas précédent. Les deux se lisent comme des avertissements précoces indiquant que le mouvement en cours perd de la participation.

Erreurs et pièges courants

• Attendre le timing du stochastique rapide. Le lissage qui supprime le bruit ajoute aussi du retard. Les signaux arrivent plus tard qu'avec Stochastic, ce qui compte pour les systèmes à courte durée de détention.
• Les extrêmes persistent dans les tendances. Dans une forte tendance, le stochastique lent peut se maintenir au-dessus de 80 ou sous 20 pendant de nombreuses bars. Vendre à chaque lecture de surachat dans une tendance haussière est un moyen sûr de se battre contre la tendance.
• Confusion entre crochets et parenthèses. Les deux périodes se placent entre crochets et la source de prix entre parenthèses : SmoothedStochastic[14,3](close). SmoothedStochastic(14,3,close) ne compile pas.
• Double lissage redondant. Appliquer Average par-dessus un stochastic déjà lissé accentue le retard. Si une ligne de signal est nécessaire, gardez sa période courte, typiquement 3.

Instructions liées

• Stochastic, l'oscillateur stochastique rapide %K.
• StochasticD, la ligne de signal %D du stochastique.
• SMI, stochastic momentum index fondé sur le point médian.
• RSI, oscillateur de momentum avec une échelle comparable de 0 à 100.
• Williams, oscillateur %R, une mesure inversée de position dans le range.
• Highest, valeur la plus haute sur N bars, le sommet de la plage utilisé dans la formule.
• Lowest, valeur la plus basse sur N bars, le bas de la plage utilisé dans la formule.
• DynamicZoneStochasticUp, bande supérieure adaptative pour les lectures du stochastique.
• DynamicZoneStochasticDown, bande inférieure adaptative pour les lectures du stochastique.