ChandeKrollStopUp

Syntaxe

ChandeKrollStopUp[Pp, Qq, X]

L'instruction ne prend aucun argument de prix. Les trois paramètres se placent à l'intérieur des crochets.

Paramètres

Formule

FirstHighStop     = HighestHigh(Pp) - X * ATR(Pp)
ChandeKrollStopUp = Highest value of FirstHighStop over Qq bars

L'ATR est construit à partir du true range, qui est la plus grande des valeurs suivantes : le plus haut actuel moins le plus bas actuel, le plus haut actuel moins la clôture précédente, ou la clôture précédente moins le plus bas actuel.

Comment ça marche

Sur chaque bar, ProBuilder calcule d'abord un stop préliminaire en prenant le plus haut des Pp bars et en soustrayant X fois l'ATR mesuré sur la même période. Comme l'ATR augmente avec la volatilité, le stop préliminaire s'éloigne automatiquement du prix lorsque le marché devient plus volatil.

La bande finale est le maximum de ce stop préliminaire sur les Qq bars. Prendre le maximum glissant verrouille le niveau par cran, afin qu'un seul bar calme ne rapproche pas le stop du prix et ne force pas une sortie prématurée.

Le résultat est la bande supérieure du système à deux bandes Chande Kroll Stop. Par convention, un prix qui se traite sous cette bande indique une tendance baissière, et une position short est conservée jusqu'à ce que le prix clôture de nouveau au-dessus de la bande. La ligne complémentaire ChandeKrollStopDown produit la bande inférieure utilisée pour les positions long.

Exemples

Exemple 1, Tracer les deux bandes de stop (Indicateur)

// Standard Chande Kroll Stop with 10/20 periods and a 3x ATR multiplier
upperBand = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
lowerBand = ChandeKrollStopDown[10, 20, 3]
RETURN upperBand COLOURED(200, 50, 50) AS "Stop short", lowerBand COLOURED(50, 150, 50) AS "Stop long"

Superpose les deux bandes au graphique de prix. Un prix situé entre les bandes est considéré comme neutre, au-dessus de la bande supérieure comme haussier, sous la bande inférieure comme baissier.

Exemple 2, Entrée en breakout lorsque le prix dépasse la bande (ProBacktest)

// Enter long when the bar opens below the upper band and closes above it
i1 = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
IF (Open < i1 AND Close > i1) THEN
  BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF

Une seule bar qui ouvre sous la bande et clôture au-dessus signale que les vendeurs ont perdu le contrôle de l'enveloppe de volatilité, ce que ce système traite comme un déclencheur d'entrée long.

Exemple 3, Détecter les franchissements de bande à la hausse (ProScreener)

// List instruments whose close crossed above the Chande Kroll upper band
band = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
SCREENER[close CROSSES OVER band](close AS "Last price")

Renvoie tous les instruments de la liste de suivi dont la clôture a croisé la bande supérieure sur la bar en cours, une liste de candidats pour des retournements de tendance à la hausse.

Interprétation

La bande supérieure est un niveau de stop, pas un oscillateur directionnel :

• Prix sous la bande. Le stop côté short n'a pas été touché. Les positions short gérées avec ce système restent ouvertes.
• Le prix croise au-dessus de la bande. Le trailing stop des positions short est déclenché. Certains systèmes traitent également ce croisement comme une entrée long, comme dans l'exemple 2.
• Distance de la bande. L'écart entre le prix et la bande s'élargit avec la volatilité en raison du terme ATR, de sorte que le risque de la position reste proportionnel aux conditions de marché actuelles.

Erreurs et pièges courants

• Ajouter un argument de prix. ChandeKrollStopUp[10, 20, 3](close) ne compile pas. L'instruction travaille directement sur les séries de plus haut, plus bas et clôture de l'instrument et ne prend que les trois paramètres entre crochets.
• Confondre les deux bandes. La bande Up est construite à partir des plus hauts et sert de stop pour les positions short. Le stop pour les positions long est ChandeKrollStopDown, construit à partir des plus bas. Les inverser inverse la logique silencieusement.
• Ordre des paramètres. L'ordre est Pp, Qq, X, donc ChandeKrollStopUp[3, 10, 20] compile mais traite 20 comme le multiplicateur d'ATR et produit une bande très éloignée du prix. Vérifiez l'ordre après avoir modifié les paramètres.
• Marchés sans tendance. Dans des conditions sans tendance, le prix franchit la bande de façon répétée dans les deux sens. Combiner la bande avec un filtre de force de tendance tel que ADX réduit le nombre de déclenchements erronés.

Instructions liées

• ChandeKrollStopDown, bande inférieure du même système, utilisée comme stop pour les positions long.
• AverageTrueRange, la mesure de volatilité sur laquelle la bande est construite.
• TR, true range d'un seul bar.
• Highest, valeur la plus haute d'une série sur N bars, le mécanisme à cliquet de la formule.
• Lowest, valeur la plus basse d'une série sur N bars.
• SAR, parabolic stop and reverse, un autre indicateur de trailing stop.
• Supertrend, une autre ligne de stop suiveur de tendance basée sur l'ATR.
• ADX, filtre de force de tendance souvent associé aux bandes de stop.