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BollingerUp

BollingerUp en ProBuilder renvoie la bande de Bollinger supérieure, une moyenne mobile simple plus deux écarts types. Syntaxe, formule, exemples et pièges.

Syntaxe

probuilder
BollingerUp[N](price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
Nentier20Période de recul utilisée à la fois pour la moyenne mobile et pour l'écart type. 20 est le réglage proposé par John Bollinger et reste le plus courant.
pricesource de prixcloseLa série sur laquelle la bande est calculée. Accepte close, open, high, low, typicalprice, ou toute variable personnalisée.

Formule

code
BollingerUp = Average[N](price) + 2 * STD[N](price)

La bande médiane est la N-période, moyenne mobile simple. La bande supérieure se situe deux écarts-types d'échantillon au-dessus. Le multiplicateur est fixé à 2 ; un multiplicateur différent nécessite de construire la bande manuellement à partir de Average et STD.

Comment ça marche

À chaque bar, ProBuilder calcule la moyenne mobile simple des N valeurs de price, puis mesure la dispersion de ces valeurs autour de cette moyenne. Deux de ces écarts types sont ajoutés à la moyenne pour produire la bande supérieure.

Comme le terme d'écart type réagit à la volatilité, la bande est adaptative. Dans les marchés calmes elle colle à la moyenne mobile ; dans les marchés volatils elle s'en éloigne. Sous une distribution normale, environ 95 pour cent des observations tombent dans un intervalle de deux écarts types, c'est pourquoi les clôtures au-delà de la bande supérieure sont considérées comme statistiquement étirées. Les données de prix réelles ne suivent pas une distribution normale, le chiffre de 95 pour cent est donc une approximation, pas une garantie.

BollingerUp renvoie uniquement la bande supérieure. La bande inférieure provient de BollingerDown, la bande médiane à partir de Average[N](price), et la distance entre les bandes à partir de BollingerBandWidth.

Exemples

Exemple 1, Détecter un franchissement de la bande supérieure (Indicateur)

probuilder
// Flag a bar that opened below the upper band and closed above it
bollU = BollingerUp[20](close)
IF (Open[1] < bollU[1] AND Close[1] > bollU[1]) THEN
  VAR = -1
ELSE
  VAR = 0
ENDIF
RETURN VAR as "UPPER PIERCING SIGNAL"

Vérifie le bar précédent : une ouverture sous la bande suivie d'une clôture au-dessus marque une poussée décisive à travers la limite supérieure, une figure que certains traders lisent comme une tentative de breakout.

Exemple 2, Bande supérieure comme objectif de gain (ProOrder)

probuilder
// Enter on a cross above the middle band, exit at the upper band
upper = BollingerUp[20](close)
basis = Average[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER basis THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close >= upper THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La bande médiane sert de déclencheur d'entrée et la bande supérieure de cible ajustée à la volatilité. Comme la bande s'élargit avec la volatilité, la cible s'éloigne automatiquement dans les marchés rapides.

Exemple 3, Scanner les clôtures au-dessus de la bande supérieure (ProScreener)

probuilder
// List instruments closing above their upper Bollinger Band
upper = BollingerUp[20](close)
stretch = (close - upper) / upper * 100
SCREENER[close > upper](stretch AS "% above band")

Renvoie chaque instrument de la liste de suivi dont la dernière clôture dépasse la bande supérieure, trié selon l'écart au-dessus de celle-ci.

Interprétation

SituationLecture courante
La clôture touche ou dépasse la bandeLe prix est statistiquement étiré à la hausse. Dans les marchés sans tendance, cela précède souvent un repli vers la bande médiane.
Le prix longe la bande pendant de nombreux barsUne forte tendance haussière, parfois appelée longer la bande. Prendre le contrepied n'est pas fiable.
La bande s'écarte brusquement du prixContraction de la volatilité ; suit souvent un mouvement de climax.

Une clôture au-dessus de la bande supérieure n'est pas en soi un signal de vente. Bollinger décrivait les touches de bande comme des marquages, une information sur la position du prix par rapport à la volatilité récente, à combiner avec d'autres éléments.

Erreurs et pièges courants

  • Mauvais type de crochets. BollingerUp(20, close) déclenche une erreur de syntaxe. La période utilise des crochets, la source de prix des parenthèses : BollingerUp[20](close).
  • Prendre le contre-pied de chaque touche de bande. Dans les fortes tendances, le prix peut clôturer au-dessus de la bande supérieure pendant de nombreux bars consécutifs. Une logique contre-tendance fondée uniquement sur la bande est un piège de backtest courant.
  • Multiplicateur fixe. Le multiplicateur de déviation ne peut pas être modifié via la fonction. Pour 1.5 ou 2.5 déviations, calculez Average[N](price) + m * STD[N](price) directement.
  • Historique insuffisant. La valeur n'est pas fiable avant au moins N bars ne soient disponibles. Dans ProOrder, augmentez PRELOADBARS si les signaux proches du début de la série semblent erronés.
  • BollingerDown, la bande inférieure correspondante.
  • BollingerBandWidth, distance entre les deux bandes, un indicateur de volatilité.
  • STD, écart type, le composant de base pour des multiplicateurs personnalisés.
  • Average, la bande médiane et moyenne mobile polyvalente.
  • KeltnerBandUp, enveloppe supérieure alternative basée sur l'ATR.
  • KeltnerBandDown, enveloppe inférieure basée sur l'ATR.
  • DonchianChannelUp, canal des plus hauts, une enveloppe non statistique.
  • RSI, oscillateur borné souvent associé aux touches de bande pour confirmation.