KeltnerBandUp

Syntaxe

KeltnerBandUp[N]

Paramètres

Formule

Center        = Average[N]((high + low + close) / 3)
KeltnerBandUp = Center + Average[N](high - low)

Un seul paramètre de période pilote les deux moyennes, ce qui garde la bande cohérente avec elle-même.

Comment ça marche

La bande supérieure prend le centre du canal, une moyenne mobile simple du prix typique, et le décale vers le haut de la hauteur moyenne des derniers N bars. Les grands bars élargissent le canal, les petits bars le resserrent, la bande s'adapte donc à la volatilité sans aucun paramètre d'écart-type. Avec KeltnerBandCenter et KeltnerBandDown il forme une enveloppe à trois lignes autour du prix.

Le décalage ne moyenne que l'amplitude intrabar. Les gaps overnight n'y contribuent pas, ce qui distingue ce canal des variantes basées sur l'ATR où le true range inclut la distance au cours de clôture précédent. Sur les instruments sujets aux gaps, le canal intégré est donc plus étroit qu'une version ATR de même période.

La fonction lit directement le plus haut, le plus bas et la clôture de l'instrument. Elle n'accepte aucun (price) argument et ne peut pas s'exécuter sur une série personnalisée.

Exemples

Exemple 1, Bande supérieure sur un graphique (Indicateur)

// Upper Keltner band over 14 bars
myUpperKeltner = KeltnerBandUp[14]
RETURN myUpperKeltner

Trace la limite supérieure du canal de Keltner à 14 périodes. Ajouter les lignes centrale et inférieure complète l'enveloppe.

Exemple 2, Entrée en breakout au-dessus de la bande (ProOrder)

// Enter long when the close breaks above the upper band, trail out at the center
upper  = KeltnerBandUp[20]
center = KeltnerBandCenter[20]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER upper THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER center THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Traite une clôture au-delà de la bande supérieure comme un breakout de momentum et conserve la position jusqu'à ce que le prix repasse sous le centre du canal.

Exemple 3, Scan de momentum (ProScreener)

// Instruments closing above their upper Keltner band
upper  = KeltnerBandUp[20]
excess = 100 * (close - upper) / upper
SCREENER[close > upper](excess AS "Pct above band")

Retourne les instruments qui se négocient au-dessus de la bande supérieure, classés selon leur écart de clôture au-delà de celle-ci.

Interprétation

Une clôture au-dessus de la bande supérieure signifie que la dernière hausse est importante par rapport au bar moyen des derniers N périodes. Deux lectures sont possibles et c'est le contexte qui tranche. Dans un range, le contact est un extrême de surachat qui précède souvent une rotation vers la ligne centrale. En tendance, des clôtures répétées le long de la bande supérieure sont le signe d'une pression acheteuse durable, et jouer contre elles coûte cher.

Largeur du canal, l'écart entre KeltnerBandUp et KeltnerBandDown, fait office d'indicateur de volatilité. Un canal étroit marque une compression qui se résout souvent en un mouvement directionnel.

Erreurs et pièges courants

• Pas d'argument de prix. KeltnerBandUp[14](close) déclenche une erreur de syntaxe. Seule la période est fournie, entre crochets.
• Breakout ou extrême, pas les deux. Une clôture au-dessus de la bande est un signal de continuation en tendance et un signal de retournement en range. Une logique qui traite chaque contact de la même manière donne généralement de mauvais résultats en backtest d'un régime à l'autre.
• Largeur basée sur l'amplitude. L'écart ignore les gaps entre les bars, la bande est donc plus étroite que les variantes de Keltner basées sur l'ATR sur les instruments à gaps. AverageTrueRange permet une reconstruction sensible aux gaps.
• Périodes incohérentes. Combiner KeltnerBandUp[14] avec KeltnerBandDown[50] produit un canal asymétrique calculé sur des fenêtres différentes. Utilisez une N pour les trois fonctions Keltner.

Instructions liées

• KeltnerBandCenter, la ligne médiane du canal.
• KeltnerBandDown, la bande inférieure symétrique.
• AverageTrueRange, mesure de volatilité tenant compte des gaps pour les variantes personnalisées.
• BollingerUp, bande supérieure de l'alternative basée sur l'écart type.
• DonchianChannelUp, ligne de canal supérieure basée sur le plus haut des plus hauts.
• TypicalPrice, le (high + low + close) / 3 série derrière la ligne centrale.
• Average, le lissage utilisé pour les deux composantes du canal.
• Highest, maximum d'une série sur une fenêtre, une autre référence de breakout.