DivergenceRSI

Syntaxe

DivergenceRSI[RSIperiod, LowRSIthreshold, HighRSIthreshold, Bars](price)

Paramètres

Formule

IF price makes a lower low AND RSI[RSIperiod] makes a higher low
   within the last Bars bars (near LowRSIthreshold)  -> +1
IF price makes a higher high AND RSI[RSIperiod] makes a lower high
   within the last Bars bars (near HighRSIthreshold) -> -1
OTHERWISE                                            ->  0

La fonction compare les extrêmes de prix avec les extrêmes correspondants du RSI dans la fenêtre d'observation et signale les désaccords entre les deux séries.

Comment ça marche

Une divergence apparaît quand le prix et un oscillateur de momentum évoluent en sens opposés. DivergenceRSI automatise la figure visuelle que la plupart des traders tracent à la main. Sur chaque bar, il calcule un RSI de période RSIperiod selon le choix price, puis examine les derniers Bars barres.

Une divergence haussière est signalée lorsque le prix inscrit un nouveau plus bas alors que le RSI remonte au lieu de suivre, ce que certains traders lisent comme un essoufflement de la pression vendeuse. Une divergence baissière est signalée lorsque le prix inscrit un nouveau plus haut alors que le RSI se retourne vers le bas, ce qui suggère que la hausse perd son momentum. Les seuils limitent la détection aux extrêmes significatifs, de sorte qu'un signal haussier est ancré près de la zone de survente et un signal baissier près de la zone de surachat.

La sortie est une série à trois états, +1, -1, ou 0, ce qui le rend commode à tracer en histogramme ou à utiliser directement comme condition de type booléen dans les stratégies et les screeners. Comme la détection dépend des réglages du RSI, les résultats ne correspondent à un RSI du graphique que si les deux utilisent la même période et la même source de prix.

Exemples

Exemple 1, Histogramme de divergence (Indicateur)

// Detect divergences with a 5-period RSI, 30/70 thresholds,
// scanning the last 20 bars of closing prices
i = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)
return i
style(histogram)

Trace +1 bars lorsqu'une divergence haussière est détectée et -1 bars pour les divergences baissières, affiché sous forme d'histogramme sous le graphique de prix.

Exemple 2, Recherche de nouvelles divergences haussières (ProScreener)

// Flag instruments where a bullish divergence appeared on the last bar
div = DivergenceRSI[14,30,70,25](close)
myRSI = RSI[14](close)
SCREENER[div = 1](myRSI AS "RSI 14")

Ne retourne que les instruments qui viennent d'afficher une divergence haussière prix/RSI, et affiche la valeur actuelle du RSI dans une colonne triable.

Exemple 3, Entrée sur divergence avec filtre de tendance (ProOrder)

// Buy bullish divergences that occur above the long-term average
trend = Average[200](close)
div   = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)

IF NOT LongOnMarket AND div = 1 AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND div = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Entre long lorsqu'une divergence haussière se déclenche dans le sens de la tendance à 200 périodes, et sort lorsqu'une divergence baissière apparaît.

Interprétation

Une divergence est une condition, pas un signal de timing. Le prix peut continuer sa tendance longtemps après l'apparition d'une divergence, c'est pourquoi la plupart des systèmes la combinent avec un filtre de tendance, un déclencheur en chandeliers ou un stop basé sur la structure récente.

Erreurs et pièges courants

• Réglages RSI incohérents. Les divergences signalées par DivergenceRSI[5,...] ne correspondra pas à un RSI à 14 périodes tracé sur le graphique. Gardez RSIperiod et la source de prix identiques à tout RSI visuel utilisé pour confirmation.
• Traiter le signal comme une garantie de retournement. Dans les fortes tendances, les divergences peuvent se répéter plusieurs fois avant qu'un retournement ne se produise. Les entrées contre-tendance sur le +1/-1 sortie seule tendent à accumuler les pertes.
• Fenêtre d'observation trop courte. Un petit Bars valeur manque les divergences qui se développent lentement entre les points de swing. Des valeurs d'environ 20 à 30 bars couvrent la plupart des structures de swing standard.
• S'attendre à un oscillateur continu. La fonction renvoie uniquement +1, -1, ou 0. Des comparaisons comme div > 0.5 fonctionnent, mais une arithmétique comme le lissage de la sortie produit rarement quelque chose d'utile.

Instructions liées

• DivergenceCCI, détecteur de divergence équivalent construit sur l'oscillateur CCI.
• DivergenceMACD, détecteur de divergence équivalent construit sur le MACD.
• RSI, l'oscillateur Relative Strength Index sous-jacent.
• MACD, oscillateur moving average convergence divergence.
• CCI, oscillateur commodity channel index.
• Stochastic, oscillateur borné souvent surveillé pour les mêmes figures de divergence.
• Momentum, mesure brute de momentum de la variation du prix.
• ROC, rate of change, une mesure de momentum en pourcentage.