English
Rejoignez-nous
Indicateurs/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Stochastic

Stochastic en ProBuilder renvoie la ligne %K de l'oscillateur stochastique, un indicateur de momentum de 0 à 100. Syntaxe, paramètres, formule et exemples détaillés.

Syntaxe

probuilder
Stochastic[N,K](price)

La documentation source indique également une forme étendue acceptant jusqu'à trois séries de prix :

probuilder
Stochastic[N,K](price1, price2, price3)

Par défaut, la clôture est utilisée pour le calcul du %K, et le plus haut et le plus bas délimitent la plage.

Paramètres

NomTypePar défautDescription
Nentier14Nombre de bars utilisés pour établir la plage haut-bas du %K.
Kentier3Période de lissage appliquée à %K. K = 1 donne le Stochastique rapide ; K = 3 ou 5 donne le Stochastique lent.
pricesource de prixcloseLa série comparée à la plage. Des séries supplémentaires facultatives peuvent remplacer les bornes haut et bas par défaut.

Formule

code
raw %K = 100 * (price - Lowest[N](low)) / (Highest[N](high) - Lowest[N](low))
%K     = K-period moving average of raw %K

La valeur brute exprime le prix actuel en pourcentage du N-bar : 0 signifie que le prix se situe au bas de la plage, 100 en haut de la plage. Le K le paramètre lisse ensuite cette série. La ligne de signal %D associée est une moyenne mobile supplémentaire de %K, disponible via StochasticD.

Comment ça marche

L'oscillateur stochastique de George Lane repose sur l'observation suivante : en momentum haussier, les clôtures tendent à se situer près du haut du range récent, alors qu'en momentum baissier elles se situent près du bas. Stochastic quantifie cette tendance sous forme d'une série bornée de 0 à 100, ce qui rend les valeurs comparables entre instruments et unités de temps.

La sensibilité se contrôle dans deux directions : une valeur plus courte de N rend la fenêtre de plage plus réactive, et une valeur plus grande K filtre davantage de bruit de la ligne obtenue. Les réglages courants sont [14,3] pour la variante lente et [14,1] pour la rapide.

Comme la fonction ne renvoie que %K, une logique de croisement avec %D nécessite soit StochasticD ou une moyenne mobile manuelle de la sortie %K, comme dans le premier exemple ci-dessous.

Exemples

Exemple 1, Signal de croisement baissier en surachat (Indicateur)

probuilder
// Compare the stochastic to a 5-period average of itself
sto = Stochastic[10,3](close)
signal = average[5](sto)
if(sto > 80 AND sto[1] > signal[1] AND sto < signal) THEN
  overboughtSignal = 1
ELSE
  overboughtSignal = 0
ENDIF
RETURN overboughtSignal

Calcule une stochastique à 10 périodes lissée sur 3 bars, puis signale le moment où la ligne repasse sous sa propre moyenne à 5 périodes alors qu'elle est encore en zone de surachat, une figure d'essoufflement courante.

Exemple 2, Entrée sur repli en survente dans une tendance haussière (ProOrder)

probuilder
// Buy oversold stochastic readings above the long-term trend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND sto < 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF sto > 80 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

La moyenne à 200 périodes limite les entrées aux tendances haussières, la stochastique cale le timing du repli, et la position est clôturée dès que le momentum bascule à l'extrême opposé.

Exemple 3, Scan de survente (ProScreener)

probuilder
// List instruments with a stochastic reading under 20
sto = Stochastic[14,3](close)
SCREENER[sto < 20](sto AS "Stochastic")

Renvoie tous les instruments de la liste de suivi actuellement en zone de survente, avec la valeur de la stochastique affichée dans une colonne triable.

Interprétation

ZoneRangeLecture
Survendu%K < 20Le prix clôture près du bas de sa plage récente. Sur les marchés en range, cela précède souvent un rebond.
Neutre20 à 80Pas d'extrême de plage. La ligne 50 est parfois utilisée comme filtre de biais directionnel.
Suracheté%K > 80Le prix clôture près du haut de sa plage récente. Peut persister longtemps dans les tendances haussières fortes.

Croisements. Le croisement de %K au-dessus de %D à l'intérieur de la zone de survente est le déclencheur haussier classique ; le croisement sous %D dans la zone de surachat en est la contrepartie baissière.

Divergences. Un nouveau plus haut du prix sans nouveau plus haut de la stochastique, ou un nouveau plus bas du prix sans nouveau plus bas de la stochastique, est interprété par certains traders comme un signe précoce d'essoufflement du momentum.

Erreurs et pièges courants

  • Deuxième argument entre crochets manquant. La fonction attend les deux valeurs : Stochastic[14] est incomplet. Utilisez Stochastic[14,3](close) ou Stochastic[14,1](close) pour la variante rapide.
  • Confondre %K et %D. Stochastic renvoie uniquement la ligne %K. Les stratégies de croisement nécessitent StochasticD ou une moyenne manuelle de la sortie ; comparer %K à lui-même ne produit aucun signal.
  • Les extrêmes ne sont pas des retournements. Dans une tendance forte, l'oscillateur peut rester collé au-dessus de 80 ou sous 20 pendant des dizaines de bars. Prendre le contre-pied de chaque lecture extrême est la façon la plus courante dont les systèmes stochastiques échouent en réel.
  • Distorsion par compression de la plage. Quand le N-bars, le plus haut et le plus bas sont presque égaux, le dénominateur approche de zéro et la ligne oscille violemment. Les marchés très calmes produisent des lectures peu fiables.
  • StochasticD, la ligne de signal %D pour la logique de croisement.
  • SmoothedStochastic, variante pré-lissée de l'oscillateur.
  • DynamicZoneStochasticUp, seuil supérieur adaptatif au lieu de la ligne fixe à 80.
  • DynamicZoneStochasticDown, seuil inférieur adaptatif au lieu de la ligne fixe à 20.
  • SMI, stochastic momentum index, un raffinement centré sur le point médian de la plage.
  • RSI, oscillateur de momentum borné alternatif.
  • Williams, oscillateur %R, un proche parent inversé du stochastique.
  • Average, utilisé pour construire des lignes de signal personnalisées à partir de %K.