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ADXR

ADXR en ProBuilder renvoie l'Average Directional Index Rating, la moyenne de l'ADX actuel et de la valeur de l'ADX il y a N bars. Syntaxe, formule et exemples.

Syntaxe

probuilder
// N as number of periods for the calculation
ADXR[N]

Paramètres

NomTypePar défautDescription
Nentier14Période en bars, utilisée à la fois pour le calcul ADX sous-jacent et comme recul pour l'ancienne valeur de l'ADX. Pas d'argument de prix ; le calcul lit high, low et close en interne.

Formule

code
ADXR = (ADX + ADX[N]) / 2

Moyenner l'ADX courant avec sa propre valeur N bars plus tôt filtre les pics de courte durée de la ligne ADX. Comme l'ADX est borné entre 0 et 100, l'ADXR l'est aussi.

Comment ça marche

L'ADX lisse déjà le mouvement directionnel deux fois, et pourtant il peut encore osciller fortement lorsque la volatilité se regroupe. L'ADXR corrige cela en mélangeant la lecture actuelle avec une lecture historique. Une seule bar brutale peut faire monter l'ADX de façon notable, mais elle ne déplace l'ADXR que de moitié, et seulement jusqu'à ce que le pic sorte de la fenêtre d'observation.

Le prix de cette stabilité est le retard. L'ADXR réagit aux nouvelles tendances plus tard que l'ADX, et il se relâche aussi plus tard une fois qu'une tendance meurt. En pratique, les deux lignes sont souvent tracées ensemble : l'ADX pour le timing, l'ADXR pour la classification de régime.

Comme tous les membres de la famille du directional movement, l'ADXR est aveugle à la direction. Il monte pendant les tendances baissières persistantes exactement comme pendant les tendances haussières persistantes. La direction doit être établie séparément, typiquement avec DIplus et DIminus.

Exemples

Exemple 1, ADXR avec une ligne compagne lissée (Indicateur)

probuilder
// 14-period ADXR plus a slower moving-average signal line
period = 14
myIndicator = ADXR[period]
mySignal = Average[period/2](myIndicator)
RETURN myIndicator coloured(225,27,195) AS "ADXR", mySignal AS "laggy ADXR"

Adapté de la page source. La deuxième ligne applique une moyenne mobile simple de 7 périodes à l'ADXR, ce qui donne une référence plus lente dont on peut surveiller les croisements. Notez que la période se place entre crochets avant l'argument ; Average(myIndicator)[period/2] décalerait plutôt dans le temps une moyenne de période par défaut.

Exemple 2, Filtre de régime de tendance pour une entrée en breakout (ProOrder)

probuilder
// Buy 20-bar breakouts only while the trend regime is strong
DEFPARAM CumulateOrders = false
regime = ADXR[14]

IF NOT LongOnMarket AND regime > 25 AND close CROSSES OVER Highest[20](high[1]) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

L'ADXR conditionne l'entrée afin que les breakouts ne soient pris que lorsque la force de tendance s'est maintenue, et pas seulement lorsqu'elle a formé un pic. La sortie utilise un croisement de moyennes mobiles.

probuilder
// Instruments with a strong regime where ADX leads ADXR upward
rating = ADXR[14]
c1 = rating > 25
c2 = ADX[14] > rating
SCREENER[c1 AND c2](rating AS "ADXR 14")

Lorsque l'ADX, plus rapide, se situe au-dessus de l'ADXR, plus lent, la force de tendance se construit encore. Le screener renvoie les instruments où un régime fort accélère.

Interprétation

ZoneRangeLecture
Tendance faible ou absenteADXR < 20Peu de mouvement directionnel soutenu. Les signaux de suivi de tendance ne sont pas fiables.
Transition20 à 25La force de tendance se construit ou s'estompe.
Tendance forteADXR > 25Une tendance persistante, dans un sens ou dans l'autre, est en place.

Un ADXR en hausse indique une force de tendance croissante ; un ADXR en baisse indique une tendance qui s'affaiblit. En raison du décalage intégré, l'ADXR réagit plus lentement que l'ADX aux changements de régime, ce qui le rend mieux adapté pour répondre à "ce marché est-il en tendance" qu'à "la tendance vient-elle de commencer".

Erreurs et pièges courants

  • Pas d'argument de prix. ADXR[14](close) génère une erreur de syntaxe. L'appel correct est ADXR[14] ; les entrées de prix sont implicites.
  • Retard supplémentaire par rapport à l'ADX. L'ADXR fait la moyenne d'une lecture actuelle et d'une plus ancienne, il peut donc rester au-dessus de 25 pendant de nombreuses bars après la fin d'une tendance. L'utiliser comme déclencheur de sortie maintient les positions ouvertes trop longtemps ; préférez-le comme filtre d'entrée.
  • La force n'est pas la direction. Des valeurs ADXR élevées apparaissent aussi souvent dans les tendances baissières que dans les tendances haussières. À combiner avec DIplus et DIminus ou un test de moyenne mobile avant de choisir un camp.
  • Crochet de période mal placé. Average(x)[7] indexe une moyenne de période par défaut 7 bars en arrière au lieu de calculer une moyenne à 7 périodes. Écrivez Average[7](x) pour lisser l'ADXR ou toute autre série.
  • ADX, l'Average Directional Index sous-jacent.
  • DIplus, l'indicateur directionnel positif (+DI).
  • DIminus, l'indicateur directionnel négatif (-DI).
  • DI, le spread de mouvement directionnel.
  • WilderAverage, le lissage utilisé dans toute la famille du mouvement directionnel.
  • AverageTrueRange, le normalisateur de volatilité au sein du calcul du DI.
  • TR, true range d'un seul bar.
  • Supertrend, un tracé directionnel souvent filtré par la force de l'ADX ou de l'ADXR.