WilderAverage

Syntaxe

WilderAverage[N](price)

Paramètres

Formule

WilderAverage = previousWilderAverage + (price - previousWilderAverage) / N

De façon équivalente, il s'agit d'une moyenne mobile exponentielle avec alpha = 1/N. Une EMA standard utilise alpha = 2/(N+1), donc une moyenne de Wilder de période N se comporte comme une EMA classique de période 2N - 1.

Comment ça marche

À chaque bar, la moyenne de Wilder se déplace d'une fraction 1/N de la distance entre sa valeur précédente et le prix courant. Les bars récents pèsent donc plus que les plus anciens, mais le faible facteur de lissage fait que la ligne s'ajuste progressivement et filtre l'essentiel du bruit d'un bar à l'autre.

La méthode existe parce que Wilder a conçu ses indicateurs de 1978 pour un calcul manuel : la forme récursive n'a besoin que de la valeur précédente et du nouveau prix. RSI, AverageTrueRange, et ADX utilisent tous ce lissage en interne. Lors de la reconstruction ou de la modification d'un de ces indicateurs, utiliser WilderAverage plutôt que ExponentialAverage est ce qui maintient la sortie identique à la version intégrée de la plateforme.

La principale conséquence pratique du 1/N facteur est le retard. Un WilderAverage[14] est à peu près aussi lente qu'une EMA à 27 périodes, donc les réglages de période ne se transposent pas directement d'un type de moyenne à l'autre.

Exemples

Exemple 1, variante de MACD lissée par Wilder (Indicateur)

// Difference between a 26- and a 12-period Wilder average
long = WilderAverage[26](close)
short = WilderAverage[12](close)
WilderMACD = long - short
RETURN WilderMACD

Construit un oscillateur de type MACD à partir de deux moyennes de Wilder au lieu d'EMA standard, produisant une ligne de signal plus lisse et plus lente. Il s'agit de l'exemple source avec des commentaires réécrits.

Exemple 2, filtre de tendance pour un système de breakout (ProOrder)

// Only trade breakouts in the direction of the Wilder-smoothed trend
trend = WilderAverage[50](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF close > trend AND close CROSSES OVER Highest[20](high)[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER trend THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Une moyenne de Wilder à 50 périodes définit la tendance. Les breakouts long ne sont pris qu'au-dessus de la ligne, et les positions sont clôturées lorsque le prix repasse en dessous.

Exemple 3, recherche de pullbacks vers la moyenne de Wilder (ProScreener)

// Uptrending instruments pulling back close to their Wilder average
wa = WilderAverage[21](close)
uptrend = wa > wa[10]
nearline = ABS(close - wa) / wa < 0.01
SCREENER[uptrend AND nearline](((close / wa) - 1) * 100 AS "% vs WA")

Sélectionne les instruments dont la moyenne de Wilder à 21 périodes est ascendante et dont le prix se situe à moins de 1 pour cent de la ligne, une configuration de pullback dans la tendance.

Interprétation

Une moyenne de Wilder se lit comme n'importe quelle moyenne mobile : un prix au-dessus d'une ligne ascendante suggère une tendance haussière, un prix en dessous d'une ligne descendante suggère une tendance baissière, et les croisements entre le prix et la ligne, ou entre deux lignes de longueurs différentes, marquent de potentiels changements de tendance.

Par rapport aux autres moyennes de même période, c'est l'une des options les plus lentes disponibles, plus lisse que Average et bien plus lisse que ExponentialAverage. Cela le rend mieux adapté aux filtres de tendance et au lissage de la volatilité qu'à la génération rapide de signaux. Lorsque la réactivité compte plus que la stabilité, ExponentialAverage, WeightedAverage, ou ZLEMA sont les alternatives habituelles.

Erreurs et pièges courants

• Traiter la période comme une période d'EMA. WilderAverage[14] est bien plus lent que ExponentialAverage[14]. Pour reproduire une EMA existante, utilisez environ la moitié de la période plus un, et pour reproduire une moyenne de Wilder avec une EMA, utilisez 2N - 1.
• Mauvais types de crochets. La période va entre crochets et le prix entre parenthèses : WilderAverage[26](close). WilderAverage(26, close) ne compile pas.
• Reproduire le RSI ou l'ATR avec le mauvais lissage. Reconstruire les indicateurs de Wilder avec ExponentialAverage ou Average produit des valeurs qui s'écartent de celles des fonctions intégrées. Utilisez WilderAverage pour les correspondances exactes.
• Échauffement sur les premières bars. Étant une moyenne récursive, la ligne a besoin d'un certain nombre de bars pour converger après le début de la série de données. Les valeurs sur les premières dizaines de bars d'un graphique ou d'un backtest sont moins fiables.

Instructions liées

• Average, moyenne mobile simple.
• ExponentialAverage, EMA standard avec alpha = 2/(N+1).
• WeightedAverage, moyenne mobile pondérée linéairement.
• RSI, oscillateur de momentum construit sur le lissage de Wilder.
• AverageTrueRange, mesure de volatilité utilisant le même lissage.
• ADX, indicateur de force de tendance de la même famille Wilder.
• ZLEMA, moyenne exponentielle à retard réduit.
• HullAverage, alternative à faible retard construite à partir de moyennes pondérées.