English
Rejoignez-nous
Indicateurs/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Supertrend

Supertrend en ProBuilder renvoie une ligne de trailing stop fondée sur l'ATR qui bascule au-dessus ou sous le prix selon la tendance. Syntaxe, paramètres, formule et exemples.

Syntaxe

probuilder
Supertrend[multiplier, N]

Paramètres

NomTypePar défautDescription
multiplierdécimal3Facteur de distance appliqué à l'ATR. Des valeurs plus élevées placent la ligne plus loin du prix, produisant des bascules moins nombreuses mais plus tardives. Des valeurs plus faibles réagissent plus vite et génèrent plus de faux signaux.
Nentier10Période de calcul du composant Average True Range.

Formule

code
Median      = (high + low) / 2
UpperBand   = Median + multiplier * AverageTrueRange[N]
LowerBand   = Median - multiplier * AverageTrueRange[N]

La ligne Supertrend suit la bande inférieure tant que le prix se maintient au-dessus d'elle, et la bande supérieure tant que le prix se maintient en dessous. Chaque bande ne progresse que dans le sens de la tendance, la ligne ne se déplace donc jamais contre la tendance en cours jusqu'à ce que le prix clôture au travers et que l'indicateur bascule sur la bande opposée.

Comment ça marche

À chaque bar, ProBuilder calcule une enveloppe fondée sur l'ATR autour du milieu du bar. Tant que la tendance est haussière, l'indicateur suit la bande inférieure ascendante sous le prix, en ignorant tout ajustement à la baisse de cette bande. Lorsqu'une clôture casse sous la ligne, l'indicateur bascule et se met à suivre la bande supérieure au-dessus du prix.

Le résultat est une ligne unique en escalier qui se comporte comme un trailing stop. Sa distance au prix s'élargit en conditions volatiles et se resserre en période calme, car le terme ATR met le décalage à l'échelle. Le même jeu de paramètres devient ainsi utilisable sur des instruments ayant des niveaux de prix et des profils de volatilité différents.

Notez que Supertrend ne prend pas d'argument de prix. Contrairement aux moyennes mobiles telles que Average[N](price), le calcul est figé sur le plus haut, le plus bas et la clôture du bar.

Exemples

Exemple 1, Détecter une bascule haussière (Indicateur)

probuilder
st = Supertrend[3,10]
// Flag the bar where price closes back above the line
IF(close > st AND close[1] < st[1]) THEN
    bullishSignal = 1
ELSE
    bullishSignal = 0
ENDIF
RETURN bullishSignal

Renvoie 1 sur le bar exact où la clôture passe de sous la ligne Supertrend à au-dessus, et 0 sinon. Cela marque la transition d'un régime baissier à un régime haussier.

Exemple 2, Entrées et sorties de suivi de tendance (ProOrder)

probuilder
// Long-only system that follows the Supertrend flips
DEFPARAM CumulateOrders = false

st = Supertrend[3, 10]

IF close CROSSES OVER st THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF close CROSSES UNDER st THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Entre en long lorsque le prix clôture au-dessus de la ligne et sort lorsque le prix clôture à nouveau en dessous. La ligne elle-même sert de niveau de sortie suiveur.

Exemple 3, Rechercher les bascules haussières récentes (ProScreener)

probuilder
st = Supertrend[3, 10]
// True only on the bar of the flip itself
flip = close > st AND close[1] <= st[1]
SCREENER[flip]((close - st) AS "Distance above line")

Liste les instruments dont le prix est passé au-dessus du Supertrend sur le bar courant, triés selon la distance entre la clôture et la nouvelle ligne de support.

Interprétation

ConditionLecture
Clôture au-dessus de la ligneTendance haussière. La ligne agit comme un support dynamique et un niveau de trailing stop.
Clôture sous la ligneTendance baissière. La ligne agit comme une résistance dynamique.
Bascule de la ligneChangement de tendance possible. Des bascules fréquentes dans un range étroit indiquent un marché sans tendance.

Supertrend est un outil de suivi de tendance. Il fonctionne au mieux dans les mouvements directionnels soutenus et produit une série de petits retournements perdants dans les marchés sans tendance. Un filtre de force de tendance distinct comme ADX est souvent utilisé pour supprimer les signaux dans les ranges.

Erreurs et pièges courants

  • Ordre des paramètres. Le multiplicateur vient en premier et la période en second : Supertrend[3, 10]. Les inverser pour Supertrend[10, 3] compile mais produit une ligne très serrée et rapide qui n'a aucune ressemblance avec l'indicateur visé.
  • Pas d'argument de prix. Supertrend[3,10](close) est invalide. La fonction est calculée à partir du plus haut, du plus bas et de la clôture du bar et n'accepte que les deux paramètres entre crochets.
  • Faux signaux en marché sans tendance. Chaque bascule est un signal, et sur un marché sans tendance les bascules se regroupent. Les systèmes qui tradent chaque bascule sans filtre de range accumulent de nombreuses petites pertes.
  • Bascules intrabar. Sur un graphique en direct, la barre en cours peut croiser la ligne puis la recroiser avant sa clôture. Une logique de signal fondée sur close ne devient définitif qu'à la clôture de la bar.
  • AverageTrueRange, la mesure de volatilité à l'intérieur des bandes du Supertrend.
  • TR, True Range sur un seul bar, l'entrée brute de l'ATR.
  • SAR, parabolic stop and reverse, un autre trailing stop qui bascule.
  • ChandeKrollStopUp, ligne de stop fondée sur l'ATR au-dessus du prix.
  • ChandeKrollStopDown, ligne de stop fondée sur l'ATR sous le prix.
  • ADX, filtre de force de tendance souvent associé au Supertrend.
  • Average, moyenne mobile simple pour des comparaisons de référence.
  • ExponentialAverage, alternative de moyenne mobile plus rapide.