TEMA
TEMA en ProBuilder renvoie la Triple Exponential Moving Average, une ligne de tendance à faible retard construite à partir de trois EMA superposées. Syntaxe, formule, exemples, pièges.
Syntaxe
TEMA[N](price)Paramètres
| Nom | Type | Par défaut | Description |
|---|---|---|---|
N | entier | 20 | Période de chacune des trois moyennes exponentielles de la construction. |
price | source de prix | close | La série lissée. Accepte close, open, high, low, ou une variable personnalisée. |
Formule
MA1 = ExponentialAverage[N](price)
MA2 = ExponentialAverage[N](MA1)
MA3 = ExponentialAverage[N](MA2)
TEMA = 3 * (MA1 - MA2) + MA3Malgré son nom, TEMA n'est pas simplement une EMA appliquée trois fois. C'est la recombinaison pondérée des trois couches qui supprime le retard : la 3 * (MA1 - MA2) terme mesure de combien le lissage a écarté la ligne du prix et rajoute ce déplacement.
Comment ça marche
Toute moyenne mobile échange du bruit contre du retard. Lisser une série déjà lissée (MA2, puis MA3) aggrave le retard, mais l'isole aussi : la différence entre MA1 et MA2 est une bonne estimation du retard du processus de lissage par rapport au prix. TEMA exploite cela en réintégrant trois fois cette différence avant d'inclure la couche la plus profonde, produisant une ligne qui tourne avec le prix bien plus tôt qu'une EMA de même période.
L'effet pratique est une ligne de tendance assez réactive pour les marchés rapides tout en filtrant le bruit d'un bar à l'autre. Le coût est une légère tendance au dépassement : comme la compensation du retard est une extrapolation, la TEMA peut dépasser le prix dans les virages serrés avant de se stabiliser.
TEMA s'utilise partout où une moyenne mobile conventionnelle le serait : croisements avec le prix ou avec une ligne plus lente, détection de tendance fondée sur la pente, et comme lisseur pour d'autres indicateurs.
Exemples
Exemple 1, La pente de TEMA comme jauge de tendance (Indicateur)
// 20-period TEMA of the close
mm = TEMA[20](close)
// Momentum of the bar-to-bar change in the TEMA
slope = momentum[10](mm - mm[1])
RETURN slopeCalcule la TEMA à 20 périodes, puis mesure le momentum à 10 périodes de sa variation d'un bar à l'autre, une lecture de second ordre indiquant si la ligne de tendance accélère ou décélère.
Exemple 2, Croisement de TEMA rapide et lente (ProOrder)
// Two TEMA lines of different speed
fast = TEMA[10](close)
slow = TEMA[40](close)
IF NOT OnMarket THEN
IF fast CROSSES OVER slow THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ELSIF fast CROSSES UNDER slow THEN
SELL AT MARKET
ENDIFUn système classique à deux moyennes mobiles utilisant TEMA des deux côtés. Le faible retard de TEMA avance les croisements par rapport au même système construit sur des moyennes simples.
Exemple 3, Prix au-dessus d'une TEMA ascendante (ProScreener)
t = TEMA[20](close)
// Line must be rising and price above it
rising = t > t[1]
SCREENER[close > t AND rising]((close / t - 1) * 100 AS "% above TEMA")Renvoie les instruments s'échangeant au-dessus d'une TEMA ascendante à 20 périodes, classés selon leur distance en pourcentage à la ligne.
Interprétation
- Prix contre TEMA. Un prix au-dessus d'une TEMA ascendante décrit une tendance haussière ; un prix sous une TEMA descendante une tendance baissière. Comme la ligne suit le prix de près, les faux signaux autour d'elle sont plus fréquents qu'autour de moyennes plus lentes.
- Pente. La direction de la TEMA elle-même constitue une indication de tendance plus nette que les croisements de prix. Certains systèmes exigent que la position du prix et la pente concordent.
- Croisements. Les paires de TEMA rapide et lente donnent des signaux plus précoces que les paires SMA ou EMA de mêmes périodes, avec d'autant plus de faux départs dans les ranges.
Des alternatives comparables à faible retard incluent DEMA (deux couches au lieu de trois), ZLEMA, et HullAverage, chacun avec un compromis différent entre retard et dépassement.
Erreurs et pièges courants
- Supposer une EMA triplement lissée. Une EMA appliquée trois fois de suite est beaucoup plus lente que le prix. TEMA est l'inverse, une construction compensée en retard. La réimplémenter comme
ExponentialAveragedeExponentialAveragedeExponentialAveragedonne uniquement la couche MA3, pas la TEMA. - Dépassement dans les virages serrés. La compensation du retard extrapole le mouvement récent, la TEMA peut donc dépasser brutalement le prix après des retournements violents. Les stops ou filtres calés sur la valeur brute de la TEMA peuvent être touchés par ce dépassement plutôt que par le prix.
- Période de chauffe. Trois couches de lissage exponentiel nécessitent environ trois fois l'historique habituel pour se stabiliser. Les valeurs des premiers bars d'un graphique ou d'un backtest dérivent pendant que les couches convergent.
- Marchés sans tendance. La réactivité qui aide dans les tendances produit de fréquentes bascules en conditions sans tendance. Un filtre de volatilité ou de régime est généralement nécessaire avant de trader systématiquement les croisements de TEMA.
Instructions liées
DEMA, moyenne mobile double exponentielle, la variante à deux couches.ExponentialAverage, la brique de base utilisée trois fois à l'intérieur de TEMA.ZLEMA, moyenne mobile exponentielle à retard nul, un autre mécanisme de réduction du retard.HullAverage, lisseur à faible retard fondé sur une moyenne pondérée.Average, ligne de base en moyenne mobile simple.TRIX, oscillateur construit sur une moyenne exponentielle triplement lissée.WeightedAverage, moyenne mobile pondérée linéairement.TimeSeriesAverage, moyenne mobile fondée sur la régression.