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EndPointAverage

EndPointAverage[N](price) en ProBuilder renvoie la moyenne mobile du point final sur N bars, une moyenne basée sur les moindres carrés qui réduit le retard pour l'analyse de tendance.

Syntaxe

probuilder
EndPointAverage[N](price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
NentieraucunNombre de bars dans la fenêtre de régression. Des valeurs plus grandes donnent une droite plus lisse et plus lente.
pricesource de prixcloseSérie sur laquelle la moyenne est calculée, par exemple close, open, high, ou low.

Formule

code
Fit a least-squares line y = a + b * x to the last N values of price
EndPointAverage = value of that line at the most recent bar

Au lieu de moyenner la fenêtre de façon symétrique, la méthode du point final projette la droite de tendance ajustée sur la bar la plus récente, ce qui explique pourquoi la droite colle au prix de plus près qu'une moyenne simple.

Comment ça marche

Une moyenne mobile simple indique la moyenne de la fenêtre, ce qui décrit en pratique le prix tel qu'il était une demi-fenêtre plus tôt. La moyenne du point final supprime une grande partie de ce retard en ajustant une droite de régression sur la même fenêtre et en renvoyant l'endroit où cette droite se termine, sur la bar en cours. Lorsque le prix suit une tendance régulière, la moyenne du point final se situe près du prix ; lorsque le prix est plat, elle se comporte comme une moyenne ordinaire.

Le compromis est le dépassement. Comme la valeur extrapole la pente de la fenêtre jusqu'à son bord, les retournements brusques font dépasser la droite au-delà du virage avant qu'elle ne rattrape. Cela rend la moyenne du point final réactive en tendance mais plus nerveuse que des moyennes plus lisses autour des points de retournement.

Ce calcul correspond aussi à la moyenne mobile sélectionnée par MAtype = 5 dans les indicateurs qui prennent un paramètre de type de moyenne mobile, comme ElderRayBullPower.

Exemples

Exemple 1, Pente de tendance à partir de la moyenne du point final (Indicateur)

probuilder
// Endpoint of a 50-period regression on the close
i1 = EndPointAverage[50](close)
// Ratio of the current value to its value 10 bars ago
slope = i1 / i1[10]
RETURN slope

Calcule la moyenne du point final à 50 périodes et la divise par sa propre valeur 10 bars plus tôt. Un ratio supérieur à 1 signifie que la droite a monté sur les 10 dernières bars, une jauge compacte de force de tendance.

Exemple 2, Prix croisant la moyenne du point final (ProBacktest)

probuilder
// Trend-following entries on crosses of a 30-period end point average
epma = EndPointAverage[30](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF close CROSSES OVER epma THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF LongOnMarket THEN
  IF close CROSSES UNDER epma THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Utilise la moyenne du point final comme ligne de tendance dynamique. Le retard réduit produit des croisements plus précoces qu'une moyenne simple de même période.

Exemple 3, Rechercher un prix au-dessus d'une droite haussière (ProScreener)

probuilder
epma = EndPointAverage[50](close)
// Price above the line and the line itself rising
SCREENER[close > epma AND epma > epma[5]](epma AS "EPMA 50")

Liste les instruments qui cotent au-dessus d'une moyenne du point final à 50 périodes ayant monté sur les 5 dernières bars, un filtre de tendance haussière en deux parties.

Interprétation

Comme pour toute moyenne mobile, les deux lectures standard sont la position et la pente. Un prix au-dessus d'une moyenne du point final haussière soutient un biais haussier, un prix en dessous d'une droite baissière soutient un biais baissier. Les croisements entre le prix et la droite, ou entre une moyenne du point final courte et une longue, sont utilisés comme signaux de changement de tendance.

Comme la droite réagit plus vite qu'une moyenne simple ou exponentielle de même longueur, elle convient aux logiques de suivi de tendance où le retard coûte cher. Dans des marchés hachés et sans direction, cette même réactivité génère davantage de faux croisements, une période plus longue ou un filtre supplémentaire y est donc conseillé.

Erreurs et pièges courants

  • Dépassement lors des retournements. La valeur extrapole la pente de régression de la fenêtre, elle peut donc brièvement continuer dans l'ancienne direction, ou exagérer la nouvelle, juste après un virage brusque. Les signaux pris sur des retournements en V sont moins fiables que dans des tendances régulières.
  • Mauvais type de crochets. La période se place entre crochets et la source de prix entre parenthèses : EndPointAverage[50](close). EndPointAverage(50, close) déclenche une erreur de syntaxe.
  • La confondre avec le point final d'une moyenne simple. Le nom désigne le point final d'une droite de régression ajustée, et non le dernier élément d'une fenêtre de moyenne. Le comparer 1:1 avec Average[N] valeurs conduit à des distances mal interprétées.
  • Période plus longue que l'historique disponible. Avec moins de N bars chargées, les premières valeurs ne sont pas fiables. Assurez-vous que le graphique ou le backtest précharge assez de bars avant d'agir sur la ligne.