ForceIndex

Syntaxe

ForceIndex(price)

Paramètres

Formule

ForceIndex = (price - price[1]) * volume

Avec close comme source de prix, c'est la définition classique : la clôture du jour moins la clôture de la veille, multipliée par le volume du jour.

Comment ça marche

Le Force Index, introduit par le Dr Alexander Elder, combine les trois composantes de tout mouvement : la direction (le signe de la variation de prix), l'ampleur (la taille de la variation) et l'engagement (le volume qui la soutient). Une faible variation de prix sur un volume énorme et une forte variation sur un volume modeste peuvent produire une lecture similaire, toutes deux représentent une force réelle appliquée par un camp du marché.

La série brute est extrêmement bruitée car elle hérite des soubresauts d'un bar à l'autre du prix comme du volume. En pratique, elle est presque toujours lissée. Une moyenne courte, autour de 2 bars, est utilisée pour le timing d'entrée, tandis qu'une moyenne plus longue, autour de 13 bars, se lit comme la tendance de la pression acheteuse ou vendeuse. La documentation source mentionne le lissage de Wilder comme choix courant ; les moyennes exponentielles sont tout aussi courantes.

La sortie n'est pas bornée et varie avec le prix et le volume de l'instrument, ce sont donc la ligne zéro et les divergences qui portent l'information, pas le niveau absolu.

Exemples

Exemple 1, Force Index brut et lissé (Indicateur)

// Raw Force Index of the close
myForceIndex = ForceIndex(close)
// 13-period Wilder smoothing to expose the underlying pressure trend
smoothFI = WilderAverage[13](myForceIndex)
RETURN smoothFI AS "Force Index 13", 0 AS "Zero line"

Calcule le Force Index brut et applique une moyenne de Wilder à 13 périodes, la manière habituelle de filtrer son bruit avant de lire les croisements de la ligne zéro.

Exemple 2, Recherche d'un regain de pression acheteuse (ProScreener)

fi = ExponentialAverage[13](ForceIndex(close))
// Smoothed Force Index turning positive
SCREENER[fi CROSSES OVER 0](fi AS "Force Index")

Renvoie les instruments dont le Force Index lissé à 13 périodes vient de passer au-dessus de zéro, indiquant que les acheteurs ont pris le dessus sur une base pondérée par le volume.

Exemple 3, Entrée sur repli dans une tendance haussière (ProOrder)

// Trend up, short-term Force Index dips negative, then buy the pullback
trend = ExponentialAverage[22](close)
fi2   = ExponentialAverage[2](ForceIndex(close))

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND fi2 < 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF fi2 > 0 AND close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Utilise le Force Index lissé à 2 périodes comme déclencheur de repli à l'intérieur d'une tendance haussière définie par une EMA à 22 périodes, une structure reprise de l'usage d'Elder lui-même.

Interprétation

La divergence haussière, le prix inscrivant des creux plus bas tandis que le Force Index inscrit des creux plus hauts, est une figure de retournement fréquemment surveillée ; la divergence baissière en est l'image miroir. L'indicateur est à traiter de préférence comme une confirmation de signaux générés ailleurs plutôt que comme un système autonome.

Erreurs et pièges courants

• Utiliser directement la série brute. Le Force Index non lissé change de signe à presque chaque bar. Une logique de ligne zéro sur la valeur brute produit des faux signaux constants ; appliquez d'abord une moyenne mobile.
• Pas de paramètre de période. ForceIndex[13](close) n'est pas la signature. L'instruction ne prend qu'une source de prix entre parenthèses ; toute période de lissage appartient à la moyenne qui l'entoure.
• La qualité du volume compte. Sur les instruments dont le volume est estimé ou absent, comme de nombreux flux forex et CFD, la multiplication n'a pas de sens. Vérifiez comment le fournisseur de données rapporte le volume.
• Comparer des niveaux entre instruments. La sortie varie avec le prix et le volume, donc un seuil comme "au-dessus de 100000" est arbitraire. Comparez plutôt le signe, la direction et les divergences.

Instructions liées

• EaseOfMovement, relie le mouvement du prix au volume nécessaire pour le produire.
• OBV, volume cumulé signé par la direction du prix.
• MoneyFlowIndex, oscillateur borné pondéré par le volume.
• MoneyFlow, rapport entre le flux monétaire positif et le flux monétaire négatif.
• AccumDistr, ligne d'accumulation distribution.
• ChaikinOsc, oscillateur sur la ligne d'accumulation distribution.
• WilderAverage, lissage courant appliqué au Force Index.
• Volume, la série de volume par bar utilisée dans la formule.