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MoneyFlowIndex

MoneyFlowIndex dans ProBuilder renvoie le RSI pondéré par le volume, un oscillateur de 0 à 100 de la pression acheteuse et vendeuse. Syntaxe, formule et exemples détaillés.

Syntaxe

probuilder
MoneyFlowIndex[N]

Paramètres

NomTypePar défautDescription
NentieraucunPériode d'observation en bars sur laquelle les money flows positifs et négatifs sont additionnés. Le réglage le plus courant est 14.

Formule

code
TypicalPrice = (high + low + close) / 3
MoneyFlow    = TypicalPrice * volume
MR  = Sum of positive MoneyFlow over N bars / Sum of negative MoneyFlow over N bars
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

Le money flow d'un bar compte comme positif lorsque son prix typique dépasse le prix typique du bar précédent, et comme négatif lorsqu'il est inférieur. L'étape finale projette le ratio dans la plage fixe de 0 à 100.

Comment ça marche

Le Money Flow Index applique la transformation du RSI à des variations de prix pondérées par le volume plutôt qu'à des variations de prix brutes. Le prix typique de chaque bar est multiplié par son volume, ce qui produit un chiffre de money flow représentant la valeur échangée à ce niveau. Les bars dont le prix typique a monté alimentent le pool positif, ceux dont il a baissé alimentent le pool négatif.

Sur les dernières N bars, le rapport entre ces deux ensembles montre quel camp a engagé le plus de valeur échangée. La formule de type RSI comprime ensuite ce rapport en un oscillateur borné : des achats massifs poussent l'indice vers 100, des ventes massives vers 0.

La pondération par le volume est la différence pratique avec RSI. Un fort mouvement de prix sur volume faible fait bouger le MFI bien moins que le même mouvement sur volume élevé, si bien que le MFI et le RSI peuvent être en désaccord, et ces désaccords servent eux-mêmes de signaux sur la conviction derrière un mouvement.

Exemples

Exemple 1, Tracé de base du Money Flow Index (Indicateur)

probuilder
// 14-bar Money Flow Index with reference levels
mfiValue = MoneyFlowIndex[14]
RETURN mfiValue AS "MFI", 80 AS "Overbought", 20 AS "Oversold"

Trace le MFI standard à 14 bars avec des lignes horizontales aux seuils conventionnels de 80 et 20.

Exemple 2, Screener de survente avec confirmation par le volume (ProScreener)

probuilder
// Oversold instruments that still trade meaningful volume
mfi = MoneyFlowIndex[14]
active = volume > average[20](volume)
SCREENER[mfi < 20 AND active](mfi AS "MFI 14")

Renvoie les instruments dont le MFI est inférieur à 20 et dont le volume courant dépasse sa moyenne à 20 bars, ce qui écarte les valeurs peu liquides dont les lectures sont moins fiables.

Exemple 3, Mean reversion avec un déclencheur MFI (ProBacktest)

probuilder
// Buy oversold readings in an uptrend, exit when pressure normalises
trend = Average[200](close)
mfi = MoneyFlowIndex[14]

IF NOT OnMarket AND close > trend AND mfi < 20 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND mfi > 60 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Un modèle de pullback. La moyenne à 200 bars restreint les entrées aux tendances haussières, un MFI sous 20 marque la purge confirmée par le volume, et la position sort une fois que l'indice repasse au-dessus de 60.

Interprétation

ZoneRangeLecture
SurvenduMFI < 20Les ventes ont dominé la valeur échangée. Précède souvent un rebond, mais peut persister dans les tendances baissières.
Neutre20 à 80Aucun extrême dans la pression pondérée par le volume.
SurachetéMFI > 80Les achats ont dominé la valeur échangée. Peut persister dans les fortes tendances haussières.

Divergences. Un prix qui inscrit de nouveaux plus hauts alors que le MFI inscrit des plus hauts moins élevés suggère que la progression attire moins de valeur échangée, un signe d'alerte. Le miroir haussier s'applique sur les plus bas. Comme pour tous les oscillateurs, la divergence identifie un affaiblissement de la pression, pas le timing.

Erreurs et pièges courants

  • Mauvais type de crochets. MoneyFlowIndex(14) ne compile pas. La période se met entre crochets : MoneyFlowIndex[14]. L'instruction ne prend aucun argument de prix, elle utilise toujours le prix typique.
  • Volume requis. Sur les instruments sans véritables données de volume, l'indice n'a pas de sens, même si le code s'exécute sans erreur.
  • Collé aux extrêmes sur les fenêtres courtes. Si tous les bars de la fenêtre ont évolué dans le même sens, l'un des flux est nul et l'indice se bloque à 100 ou 0. De très petites N valeurs rendent ce cas fréquent.
  • Non interchangeable avec le RSI. Les deux divergent souvent parce que le MFI pondère par le volume. Les seuils et la logique de signal calibrés sur le RSI doivent être revalidés avant d'être appliqués au MFI.
  • RSI, l'oscillateur basé uniquement sur le prix que cet indicateur étend avec le volume.
  • MoneyFlow, une jauge de pression bornée de -1 à 1 de la même famille.
  • OBV, volume signé cumulé, une alternative non bornée.
  • Volume, le volume brut par bar utilisé dans le calcul du money flow.
  • TypicalPrice, la constante (high + low + close) / 3 au cœur de la formule.
  • AccumDistr, ligne d'accumulation et de distribution.
  • ChaikinOsc, oscillateur construit sur la ligne d'accumulation et de distribution.
  • Stochastic, un autre oscillateur borné avec une logique de seuils comparable.