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PVT

PVT en ProBuilder renvoie le Price Volume Trend, un indicateur cumulatif combinant la variation de prix en pourcentage et le volume pour évaluer les flux de capitaux. Syntaxe, exemples.

Syntaxe

probuilder
PVT(price)

Paramètres

NomTypePar défautDescription
pricesource de prixcloseLa série de prix utilisée pour calculer la variation en pourcentage d'un bar à l'autre. Généralement close, accepte aussi open, high, low, typicalprice, ou une variable personnalisée.

Formule

code
percentChange = (price - price[1]) / price[1]
PVT = percentChange * volume + PVT[1]

Chaque bar apporte sa variation de prix relative pondérée par le volume de ce bar, et le résultat s'accumule sur la valeur précédente du PVT. Le niveau absolu est donc arbitraire, seules la direction et la pente de la ligne portent de l'information.

Comment ça marche

Le PVT appartient à la famille des indicateurs de volume cumulatifs, aux côtés de l'On Balance Volume. Là où l'OBV ajoute ou soustrait l'intégralité du volume du bar en fonction du seul signe de la variation de prix, le PVT pondère le volume par l'ampleur du mouvement en pourcentage. Une hausse de 2 pour cent sur un volume important fait bouger le PVT bien plus qu'une dérive de 0.1 pour cent sur le même volume, de sorte que le PVT réagit proportionnellement à la conviction plutôt que de traiter tous les bars haussiers de la même façon.

Comme la série est cumulative, le PVT n'a pas de bornes fixes ni de ligne de zéro significative. L'analyse se concentre sur trois choses : la pente de la ligne, son accord ou son désaccord avec le prix, et les croisements d'une ligne de signal lissée appliquée par-dessus. Lorsque le prix fait un nouveau plus haut que le PVT ne confirme pas, la hausse se produit sur un faible volume, un avertissement classique d'un affaiblissement de la tendance.

Le PVT nécessite des données de volume. Sur les instruments dont le flux de données ne fournit pas de volume, la sortie n'a pas de sens.

Exemples

Exemple 1, PVT avec une ligne de signal (Indicateur)

probuilder
// Cumulative price-volume trend on the close
myPVT = PVT(close)
// 20-bar average acts as a signal line
signalLine = Average[20](myPVT)
RETURN myPVT AS "PVT", signalLine AS "Signal"

Trace la ligne PVT brute avec une moyenne mobile à 20 bars. Les croisements du PVT à travers sa propre moyenne s'utilisent comme les croisements de la ligne de signal du MACD, comme marqueurs de changement de momentum.

Exemple 2, Entrée de tendance confirmée par le volume (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

pvtLine = PVT(close)
pvtAvg  = Average[50](pvtLine)
trend   = Average[100](close)

// Long only when price is above trend and volume flow confirms
IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND pvtLine CROSSES OVER pvtAvg THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND pvtLine CROSSES UNDER pvtAvg THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La moyenne de prix à 100 bars définit la tendance, et le croisement du PVT avec sa moyenne à 50 bars cadence l'entrée, de sorte que les positions ne sont ouvertes que lorsque le flux de volume s'accorde avec la direction du prix.

Exemple 3, Screening de la force soutenue par le volume (ProScreener)

probuilder
p = PVT(close)
// PVT rising over the last 5 bars while price holds above its long average
rising = p > p[5]
SCREENER[rising AND close > Average[200](close)](p AS "PVT")

Renvoie les instruments en tendance haussière long terme dont le PVT a progressé sur les cinq derniers bars, filtrant les hausses soutenues par le volume.

Interprétation

ComportementLecture
PVT en hausse avec le prixLe volume confirme la tendance haussière.
PVT en baisse avec le prixLe volume confirme la tendance baissière.
Le prix fait de nouveaux plus hauts, pas le PVTDivergence baissière, la hausse manque de soutien du volume.
Le prix fait de nouveaux plus bas, pas le PVTDivergence haussière, la pression vendeuse s'épuise.

Le PVT mesure la force derrière les mouvements, pas leur direction à l'avance. C'est un outil de confirmation, généralement lu à côté d'un indicateur de tendance plutôt que tradé seul.

Erreurs et pièges courants

  • La valeur absolue n'a pas de signification. Le PVT s'accumule depuis la première barre chargée ; son niveau dépend donc de la longueur de l'historique du graphique. Des seuils comme PVT(close) > 1000000 ne sont pas transposables d'un instrument ou d'une plage de données à l'autre. Comparez plutôt la ligne à son propre passé ou à une moyenne mobile.
  • Pas de volume, pas de signal. Sur les indices, certains flux forex et d'autres instruments sans volume réel, la sortie du PVT est plate ou erronée. Vérifiez que l'instrument publie du volume avant de vous y fier.
  • Mauvais type de crochets. PVT prend sa source de prix entre parenthèses et n'a pas d'argument de période. PVT[14](close) génère une erreur de syntaxe, la forme correcte est PVT(close).
  • Non comparable d'un instrument à l'autre. Comme les échelles de volume diffèrent selon les marchés, une valeur de PVT sur un instrument ne peut pas être comparée à celle d'un autre. Classez les instruments par pente ou par variation du PVT, jamais par niveau brut.
  • OBV, on balance volume, ajoute ou soustrait le volume complet du bar selon la direction du prix.
  • Volume, série de volume brute utilisée dans l'accumulation du PVT.
  • AccumDistr, ligne d'accumulation distribution, une mesure alternative des flux de capitaux.
  • MoneyFlow, valeur de flux de capitaux comprise entre -1 et 1.
  • MoneyFlowIndex, oscillateur pondéré par le volume borné de 0 à 100.
  • ChaikinOsc, oscillateur sur la ligne d'accumulation distribution.
  • ForceIndex, variation de prix multipliée par le volume, non cumulative.
  • VolumeROC, taux de variation du volume lui-même.
  • PositiveVolumeIndex, mesure cumulative axée sur les bars à volume croissant.
  • ROC, le taux de variation pur du prix utilisé dans le PVT.