VolumeOscillator
VolumeOscillator en ProBuilder renvoie la différence en pourcentage entre les moyennes mobiles courte et longue du volume, mesurant les changements d'activité. Avec des exemples.
Syntaxe
VolumeOscillator[S, L]Paramètres
| Nom | Type | Par défaut | Description |
|---|---|---|---|
S | entier | aucun | Période de la moyenne mobile de volume à court terme. Doit être inférieure à L. Un réglage courant est 5. |
L | entier | aucun | Période de la moyenne mobile long terme du volume. Un réglage courant est 10 ou 20. |
La fonction ne prend aucun argument de prix, elle est calculée à partir de la série de volume de l'instrument.
Formule
VolumeOscillator = 100 * (shortAvg - longAvg) / longAvg
where shortAvg = moving average of volume over S bars
longAvg = moving average of volume over L barsLa sortie est le spread entre les deux moyennes de volume exprimé en pourcentage de la moyenne longue, de sorte que les valeurs sont comparables d'un instrument à l'autre quels que soient leurs niveaux de volume absolus.
Comment ça marche
Le volume a tendance à augmenter quand un marché attire l'intérêt et à diminuer quand il est ignoré. Le Volume Oscillator capte cela en comparant une image rapide de l'activité, la moyenne courte, avec une référence plus lente, la moyenne longue. Lorsque les bars récents échangent plus de volume que la norme plus long terme, la moyenne courte passe au-dessus de la longue et l'oscillateur devient positif. Lorsque l'activité s'estompe, l'oscillateur devient négatif.
La valeur ne porte aucune information directionnelle sur le prix, elle décrit seulement la participation. Son utilité analytique vient de sa combinaison avec le price action : un breakout ou une tendance accompagnés d'un oscillateur positif et croissant ont du volume derrière eux, tandis que la même figure de prix avec un oscillateur négatif repose sur une participation faible, ce que les traditions de l'analyse technique considèrent comme moins fiable.
Comme la sortie est un pourcentage de la moyenne longue, une valeur de 20 signifie que le volume court terme est 20 pour cent au-dessus de sa référence, que l'instrument échange des milliers ou des millions d'unités par bar.
Exemples
Exemple 1, Panneau de l'oscillateur de volume (Indicateur)
// Percentage spread between the 5 and 10 period volume averages
vo = VolumeOscillator[5, 10]
RETURN vo AS "Volume Oscillator"Trace l'oscillateur autour de sa ligne zéro. Les valeurs positives signalent les bars où l'activité court terme dépasse la norme plus long terme.
Exemple 2, Breakout confirmé par le volume (ProBacktest)
// Only take the breakout when trading activity is above its baseline
vo = VolumeOscillator[5, 20]
IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER Highest[20](close)[1] AND vo > 0 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ONMARKET AND close CROSSES UNDER Average[20](close) THEN
SELL AT MARKET
ENDIFLe système achète un breakout du plus haut à 20 bars uniquement lorsque l'oscillateur de volume est positif, de sorte que les entrées exigent une participation en expansion, et sort sur une clôture sous la moyenne à 20 bars.
Exemple 3, Scan de poussée d'activité (ProScreener)
vo = VolumeOscillator[5, 10]
SCREENER[vo > 20] (vo AS "Vol osc %")Renvoie les instruments dont le volume court terme dépasse de plus de 20 pour cent la moyenne long terme, faisant ressortir les marchés qui connaissent un regain d'intérêt soudain.
Interprétation
| Lecture | Signification |
|---|---|
| Au-dessus de 0 | Activité court terme au-dessus de la norme plus long terme, participation en expansion. |
| En dessous de 0 | Activité sous la norme, participation en contraction. |
| En hausse avec un prix en hausse | Hausse soutenue par le volume, conventionnellement un signe de force de la tendance. |
| En baisse alors que le prix monte | Hausse sur volume décroissant, conventionnellement un signal de prudence. |
L'oscillateur est un outil de confirmation, pas un générateur de signaux autonome. Les croisements de la ligne zéro marquent simplement le moment où les deux moyennes de volume s'inversent ; leur signification dépend entièrement de ce que fait le prix à ce moment-là. Des valeurs positives soutenues pendant une tendance indiquent une participation continue, tandis que les pics de volume qui apparaissent comme des sommets isolés et brutaux accompagnent souvent les mouvements paroxystiques.
Erreurs et pièges courants
- Aucune donnée de volume utilisable. Sur les instruments sans volume de bourse, y compris beaucoup de flux forex spot et CFD qui rapportent des nombres de ticks, l'oscillateur reflète la qualité des données plutôt que la participation. Vérifiez d'abord la série de volume.
- Ordre des paramètres. La période courte vient en premier :
VolumeOscillator[5, 10]. Inverser les arguments change le signe de chaque lecture. - Le lire comme un signal de prix. L'oscillateur ne dit rien de la direction. Une valeur fortement positive survient aussi bien dans les krachs que dans les rallyes ; il doit être associé à une condition de prix.
- Saisonnalité intraday du volume. Sur les graphiques intraday, le volume gonfle régulièrement à l'ouverture et à la clôture de la séance. L'oscillateur devient positif à ces moments chaque jour, ce dont un seuil de screener doit tenir compte.
Instructions liées
Volume, la série brute de volume échangé.VolumeROC, variation en pourcentage du volume sur N bars.PriceOscillator, la même construction à deux moyennes appliquée au prix.OBV, on balance volume, flux de volume signé cumulé.PVT, price volume trend, volume pondéré par la variation de prix en pourcentage.ChaikinOsc, oscillateur sur la ligne d'accumulation distribution.MoneyFlowIndex, oscillateur de momentum pondéré par le volume borné de 0 à 100.AccumDistr, ligne d'accumulation distribution.