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ProScreener/proscreener

EstimatedVolume

EstimatedVolume proietta il volume finale della bar corrente in un ProScreener estrapolando il volume già registrato sul tempo trascorso fino a quel momento.

Sintassi

probuilder
EstimatedVolume

Come funziona

Mentre un bar si sta formando, Volume riflette solo le transazioni registrate fino a quel momento, il che rende fuorvianti i confronti di volume intraday all'inizio del periodo. EstimatedVolume corregge questo aspetto estrapolando il volume registrato sull'intera bar:

codice
EstimatedVolume = Volume * Multiplier
Multiplier = bar period / time the current bar has been active

Ad esempio, a 30 minuti da un bar da 1 ora con 500 unità registrate, il moltiplicatore è 60 / 30 = 2 e la proiezione è 500 * 2 = 1000 unità. La proiezione presuppone che il trading continui allo stesso ritmo per il resto del periodo.

Il valore è un'estrapolazione lineare, non un modello previsionale. Risponde alla domanda "se l'attività mantiene questo ritmo, dove finisce il volume", il che di solito è sufficiente per segnalare gli strumenti che trattano ben sopra o ben sotto i loro livelli normali mentre la sessione è ancora aperta. Su una bar che ha completato il suo periodo non resta nulla da stimare, quindi la proiezione converge al volume registrato.

Esempi

Esempio 1, Filtro per impennata del volume proiettato (ProScreener)

probuilder
// Flag instruments on track to trade at least twice their average volume
avgVol = Average[20](Volume)
surge = EstimatedVolume > 2 * avgVol
SCREENER[surge](EstimatedVolume AS "Projected volume" NUMBERFORMAT)

Lo screener scatta quando la bar corrente è sul ritmo di superare il doppio del volume medio a 20 bar, e mostra la proiezione come valore abbreviato.

Esempio 2, Breakout confermato dal volume proiettato (ProScreener)

probuilder
// Price breakout with volume on pace to beat the previous bar's total
breakout = close > Highest[50](close[1])
volPace = EstimatedVolume > Volume[1]
SCREENER[breakout AND volPace](close AS "Breakout price")

Un breakout di chiusura a 50 bar è valido solo quando per la bar in formazione si proietta un volume superiore a quello dell'ultima bar completata, escludendo i movimenti con scarsa partecipazione.

Esempio 3, Colonna di classifica del volume relativo (ProScreener)

probuilder
// Rank results by projected relative volume
avgVol = Average[20](Volume)
relVol = EstimatedVolume / avgVol
SCREENER[relVol > 1.5](relVol AS "Relative volume")

Dividere la proiezione per il volume medio produce un valore di volume relativo. Ordinare la colonna dei risultati classifica gli strumenti in base a quanto è inusuale la loro attività corrente.

Errori e insidie comuni

  • Valori erratici all'inizio della bar. Pochi minuti dopo l'inizio di una bar giornaliera, il moltiplicatore è molto grande e una singola raffica di operazioni produce una proiezione estrema. Gli screen che girano vicino all'apertura della sessione dovrebbero richiedere un tempo minimo trascorso o usare un timeframe più piccolo prima di fidarsi del valore.
  • Ipotesi di ritmo lineare. Il volume intraday è tipicamente più intenso vicino all'apertura e alla chiusura, non distribuito uniformemente. Una proiezione a metà sessione basata sulle ore centrali tranquille tende a sottostimare il totale finale, mentre una proiezione iniziale lo sovrastima.
  • Nessuna stima sulle bar completate. In una scansione end-of-day di bar concluse il valore corrisponde al volume registrato, quindi EstimatedVolume non aggiunge nulla rispetto a Volume. L'istruzione risulta utile solo su bars live, ancora in formazione.
  • Solo ProScreener. La parola chiave non compila negli indicatori o nelle strategie. Per approssimare la stessa idea altrove, l'estrapolazione deve essere costruita manualmente da Volume e il tempo trascorso della bar.
  • Volume, il volume di transazioni registrato su una bar.
  • SCREENER, definisce la condizione di filtro e la colonna dei risultati di uno screener.
  • NUMBERFORMAT, abbrevia i valori numerici grandi in una colonna dello screener.
  • Average, media mobile, usata per costruire baseline di volume medio.
  • VolumeROC, tasso di variazione del volume.
  • VolumeOscillator, differenza fra medie di volume rapide e lente.
  • OBV, on-balance volume, un indicatore cumulativo del flusso di volume.
  • TIMEFRAME (PS), imposta il timeframe usato dal codice screener successivo.