VolumeROC

Sintassi

VolumeROC[N]

Parametri

Non esiste un argomento di prezzo. L'indicatore legge sempre i dati dello strumento. Volume serie.

Formula

VolumeROC = ((Volume - Volume[N]) / Volume[N]) * 100

Il risultato è una percentuale. Un valore di 50 significa che il volume è superiore del 50 percento rispetto a quanto era N bar fa, un valore di -50 significa che si è dimezzato.

Come funziona

Su ogni bar, ProBuilder prende il volume corrente, sottrae il volume registrato N bars prima, ed esprime la differenza come percentuale di quel valore più vecchio. L'output oscilla intorno allo zero: positivo quando l'attività è in espansione, negativo quando è in contrazione.

A differenza degli oscillatori limitati come RSI, VolumeROC non ha un range fisso. Su strumenti poco liquidi o in prossimità di notizie, letture su un singolo bar di diverse centinaia di punti percentuali sono normali. Nella maggior parte degli usi pratici il valore viene confrontato con una soglia scelta per lo strumento e il timeframe specifici, oppure la serie grezza viene prima lisciata con una media mobile.

Poiché il calcolo divide per Volume[N], l'indicatore ha senso solo su strumenti e timeframe in cui i dati di volume sono presenti. Su alcuni feed forex il volume rappresenta il numero di tick anziché i contratti scambiati, il che cambia l'interpretazione ma non il funzionamento.

Esempi

Esempio 1, Segnalare un picco di volume (Indicatore)

// Compare current volume with the previous bar
i1 = VolumeROC[1]
IF i1 > 50 THEN
  // Volume grew more than 50 percent bar over bar
  highVolumeROCspotted = 1
ELSE
  highVolumeROCspotted = 0
ENDIF
RETURN highVolumeROCspotted

Restituisce 1 ogni volta che il volume si espande di più del 50 percento da un bar al successivo, un semplice rilevatore di impennate di attività. Questo è il pattern d'uso canonico per l'istruzione.

Esempio 2, Screening di impennate di volume sui breakout (ProScreener)

// Instruments breaking a 20-bar high on at least double the volume of 10 bars ago
vroc = VolumeROC[10]
breakout = close > Highest[20](high)[1]
SCREENER[breakout AND vroc > 100](vroc AS "Vol ROC 10")

Combina un breakout di prezzo con un rate of change del volume a 10 bar sopra il 100 percento, mantenendo solo i breakout sostenuti da una netta espansione della partecipazione.

Esempio 3, Filtro di conferma del volume per gli ingressi (ProOrder)

// Only take momentum longs when volume is expanding
vroc  = VolumeROC[5]
trend = Average[50](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND vroc > 25 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Usa un VolumeROC a 5 bar sopra il 25 percento come filtro di attività, così la strategia entra solo quando il movimento è sostenuto da un volume in crescita.

Interpretazione

Un VolumeROC in salita insieme a un breakout di prezzo è generalmente letto come una conferma, mentre un breakout con VolumeROC in calo è trattato con più sospetto. Da solo l'indicatore non dice nulla sulla direzione, misura solo l'attività, quindi è quasi sempre combinato con un segnale basato sul prezzo.

Errori e insidie comuni

• Aggiungere un argomento di prezzo. VolumeROC[14](close) non è valido. L'istruzione accetta solo il periodo tra parentesi quadre e opera sempre sul volume.
• Volume zero o mancante. Sugli strumenti senza dati di volume (alcuni indici e feed forex), o sui bar con volume zero, la divisione non ha una base significativa e l'output può essere irregolare o indefinito. Verifica che il feed fornisca il volume prima di farci affidamento.
• Valori estremi sui mercati sottili. Un salto da un volume molto basso a un volume modesto produce una lettura percentuale enorme. Le soglie assolute tarate su strumenti liquidi non si trasferiscono a quelli illiquidi.
• Confonderlo con VolumeOscillator. VolumeOscillator misura lo spread tra due medie mobili di volume, mentre VolumeROC confronta il volume grezzo con una singola barra passata. I due reagiscono in modo molto diverso agli stessi dati.

Istruzioni correlate

• Volume, la serie grezza dei volumi su cui è costruito questo indicatore.
• VolumeOscillator, differenza tra due medie mobili del volume.
• ROC, lo stesso calcolo del rate of change applicato al prezzo.
• OBV, on-balance volume, una misura cumulativa della direzione del volume.
• PVT, price volume trend, volume ponderato per la variazione relativa di prezzo.
• MoneyFlowIndex, oscillatore limitato ponderato per il volume.
• ForceIndex, combina variazione di prezzo e volume in un unico valore.
• Momentum, momentum grezzo del prezzo su N bar.