DEMA

Sintassi

DEMA[N](price)

Parametri

Formula

EMA1 = ExponentialAverage[N](price)
EMA2 = ExponentialAverage[N](EMA1)
DEMA = 2 * EMA1 - EMA2

Come funziona

Ogni media mobile ritarda rispetto al prezzo, e lisciare una EMA una seconda volta ritarda ancora di più. La costruzione della DEMA sfrutta questo fatto: la differenza EMA1 - EMA2 approssima il ritardo attuale, e riaggiungerlo sopra EMA1 (che è ciò che 2 * EMA1 - EMA2 fa) spinge la linea avanti verso i prezzi più recenti.

Il risultato non è una media di medie. Nonostante il nome, la DEMA risponde più rapidamente di una singola EMA dello stesso periodo, non più lentamente. Nei mercati in trend gira prima sui punti di svolta, ed è questa la ragione per cui viene usata nei sistemi a incrocio dove il ritardo del segnale è costoso.

Il compromesso è la stabilità. Poiché la compensazione del lag è un'estrapolazione, la DEMA può superare il prezzo dopo movimenti bruschi e generare incroci whipsaw in condizioni erratiche. La conferma da una media più lenta o da un filtro sulla forza del trend è il rimedio consueto.

Esempi

Esempio 1, Confronto del lag tra DEMA ed EMA (Indicatore)

// Same period, two smoothing methods, plotted on price
fastLine = DEMA[20](close)
slowLine = ExponentialAverage[20](close)
RETURN fastLine COLOURED(200, 60, 60) AS "DEMA 20", slowLine COLOURED(60, 60, 200) AS "EMA 20"

Sovrappone una DEMA a 20 periodi e una EMA a 20 periodi. La DEMA gira visibilmente prima sui massimi e minimi di swing, mostrando la riduzione del lag.

Esempio 2, Contare i bar sotto la media (Indicatore)

// 10-period DEMA of the opening price
i1 = DEMA[10](open)
a = 0
// Count how many consecutive past opens sit below the current DEMA value
WHILE Open[a + 1] < i1 DO
  a = a + 1
WEND
RETURN a

Percorre i bar a ritroso e conta quante aperture precedenti consecutive sono sotto la DEMA corrente, una misura approssimativa di quanto il prezzo sia esteso rispetto alla media.

Esempio 3, Sistema a incrocio di due DEMA (ProOrder)

// Fast and slow DEMA crossover with position reversal
fastDema = DEMA[10](close)
slowDema = DEMA[40](close)

IF fastDema CROSSES OVER slowDema THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF fastDema CROSSES UNDER slowDema THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Un classico sistema a due medie mobili che usa la DEMA su entrambe le gambe. Il lag ridotto avvicina gli ingressi al punto di svolta effettivo rispetto allo stesso sistema costruito su medie semplici.

Interpretazione

La DEMA si legge come qualsiasi media mobile, solo più veloce:

• Prezzo sopra una DEMA crescente. Lettura di trend ascendente. I pullback verso la linea sono potenziali zone di continuazione.
• Prezzo sotto una DEMA decrescente. Lettura di trend discendente, simmetrica a quella precedente.
• Incroci. Una DEMA rapida che incrocia una lenta segnala un cambio di momentum prima dell'equivalente incrocio di SMA o EMA, con un numero corrispondentemente maggiore di false partenze nelle fasi laterali.

Errori e insidie comuni

• Supporre che la DEMA sia più lenta della EMA. Il nome suggerisce un doppio smoothing, ma la formula sottrae la seconda EMA. Una DEMA reagisce più rapidamente di una EMA dello stesso periodo, quindi trasferire le impostazioni dei periodi da sistemi basati su EMA ne cambia il comportamento.
• Overshoot dopo gap e picchi. Il 2 * EMA1 - EMA2 l'estrapolazione può spostare la linea oltre il prezzo dopo movimenti bruschi. Condizioni come close CROSSES OVER dema può attivarsi più spesso del previsto subito dopo eventi di volatilità.
• Uso errato delle parentesi. Il periodo va tra parentesi quadre e il prezzo tra parentesi tonde: DEMA[10](open). DEMA(10, open) genera un errore di sintassi.
• I cicli a ritroso devono terminare. Quando si analizzano le bar passate con WHILE, come nell'Esempio 2, assicurati che la condizione del ciclo prima o poi risulti falsa sulla storia disponibile, altrimenti l'indicatore raggiunge il limite di cicli della piattaforma sui grafici lunghi.

Istruzioni correlate

• ExponentialAverage, la singola EMA da cui è costruita la DEMA.
• TEMA, variante esponenziale tripla con ancora meno lag e più overshoot.
• ZLEMA, EMA a lag zero, un approccio diverso alla compensazione del lag.
• HullAverage, alternativa a basso lag basata sulla media ponderata.
• Average, media mobile semplice di riferimento.
• WeightedAverage, media ponderata linearmente.
• WilderAverage, smoothing lento usato all'interno di RSI e ADX.
• TimeSeriesAverage, media basata sulla regressione lineare.