DivergenceRSI

Sintassi

DivergenceRSI[RSIperiod, LowRSIthreshold, HighRSIthreshold, Bars](price)

Parametri

Formula

IF price makes a lower low AND RSI[RSIperiod] makes a higher low
   within the last Bars bars (near LowRSIthreshold)  -> +1
IF price makes a higher high AND RSI[RSIperiod] makes a lower high
   within the last Bars bars (near HighRSIthreshold) -> -1
OTHERWISE                                            ->  0

La funzione confronta gli estremi di prezzo con i corrispondenti estremi dell'RSI all'interno della finestra di lookback e segnala il disaccordo tra le due serie.

Come funziona

Una divergenza si verifica quando il prezzo e un oscillatore di momentum si muovono in direzioni opposte. DivergenceRSI automatizza il pattern visivo che la maggior parte dei trader disegna a mano. Su ogni bar calcola un RSI con periodo RSIperiod in base al price, poi esamina gli ultimi Bars barre.

Una divergenza rialzista viene segnalata quando il prezzo stampa un nuovo minimo mentre l'RSI gira al rialzo invece di seguirlo, cosa che alcuni trader leggono come un'attenuazione della pressione di vendita. Una divergenza ribassista viene segnalata quando il prezzo stampa un nuovo massimo mentre l'RSI gira al ribasso, suggerendo che il rialzo sta perdendo momentum. Le soglie limitano il rilevamento agli estremi significativi, così un segnale rialzista è ancorato vicino alla zona di ipervenduto e un segnale ribassista vicino alla zona di ipercomprato.

L'output è una serie a tre stati, +1, -1, o 0, il che lo rende comodo da tracciare come istogramma o da usare direttamente come condizione di tipo booleano all'interno di strategie e screener. Poiché il rilevamento dipende dalle impostazioni dell'RSI, i risultati coincidono con un RSI sul grafico solo quando entrambi usano lo stesso periodo e la stessa fonte di prezzo.

Esempi

Esempio 1, Istogramma delle divergenze (Indicatore)

// Detect divergences with a 5-period RSI, 30/70 thresholds,
// scanning the last 20 bars of closing prices
i = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)
return i
style(histogram)

Traccia +1 bar quando viene trovata una divergenza rialzista e -1 bar per le divergenze ribassiste, rappresentate come istogramma sotto il grafico dei prezzi.

Esempio 2, Ricerca di nuove divergenze rialziste (ProScreener)

// Flag instruments where a bullish divergence appeared on the last bar
div = DivergenceRSI[14,30,70,25](close)
myRSI = RSI[14](close)
SCREENER[div = 1](myRSI AS "RSI 14")

Restituisce solo gli strumenti che hanno appena stampato una divergenza rialzista prezzo/RSI, e mostra il valore corrente dell'RSI come colonna ordinabile.

Esempio 3, Ingresso su divergenza con filtro di trend (ProOrder)

// Buy bullish divergences that occur above the long-term average
trend = Average[200](close)
div   = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)

IF NOT LongOnMarket AND div = 1 AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND div = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Entra long quando una divergenza rialzista scatta nella direzione del trend a 200 periodi, ed esce quando compare una divergenza ribassista.

Interpretazione

La divergenza è una condizione, non un segnale di timing. Il prezzo può continuare il trend molto dopo che una divergenza è stata stampata, quindi la maggior parte dei sistemi la combina con un filtro di trend, un trigger a candele o uno stop basato sulla struttura recente.

Errori e insidie comuni

• Impostazioni RSI non corrispondenti. Le divergenze segnalate da DivergenceRSI[5,...] non coinciderà con un RSI a 14 periodi disegnato sul grafico. Mantieni RSIperiod e la fonte di prezzo identici a qualsiasi RSI visivo usato per conferma.
• Trattare il segnale come una garanzia di inversione. Nei trend forti, le divergenze possono ripetersi diverse volte prima che si verifichi un'inversione. Gli ingressi contro trend sul semplice +1/-1 output da solo tendono ad accumulare perdite.
• Finestra di lookback troppo corta. Un piccolo Bars valore non cattura le divergenze che si sviluppano lentamente tra i punti di swing. Valori da 20 a 30 barre coprono la maggior parte delle strutture di swing standard.
• Aspettarsi un oscillatore continuo. La funzione restituisce solo +1, -1, o 0. Confronti come div > 0.5 funzionano, ma operazioni aritmetiche come lo smoothing dell'output raramente producono qualcosa di significativo.

Istruzioni correlate

• DivergenceCCI, rilevatore di divergenze equivalente costruito sull'oscillatore CCI.
• DivergenceMACD, rilevatore di divergenze equivalente costruito sul MACD.
• RSI, l'oscillatore Relative Strength Index sottostante.
• MACD, oscillatore moving average convergence divergence.
• CCI, oscillatore commodity channel index.
• Stochastic, oscillatore limitato spesso osservato per gli stessi pattern di divergenza.
• Momentum, misura grezza del momentum della variazione di prezzo.
• ROC, rate of change, una misura percentuale del momentum.