ChaikinOsc
ChaikinOsc in ProBuilder restituisce il Chaikin Oscillator, la differenza tra le EMA veloce e lenta della linea Accumulation/Distribution. Sintassi, esempi.
Sintassi
ChaikinOsc[shortPeriod, longPeriod](price)Parametri
| Nome | Tipo | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|
shortPeriod | intero | 3 | Periodo della media esponenziale veloce applicata alla linea Accumulation/Distribution. |
longPeriod | intero | 10 | Periodo della media esponenziale lenta applicata alla stessa linea. |
price | fonte di prezzo | chiusura | Serie di prezzo passata al calcolo sottostante, come close o open. |
Formula
AD = cumulative sum of Volume * ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)
ChaikinOsc = EMA[shortPeriod](AD) - EMA[longPeriod](AD)La costruzione rispecchia un MACD, ma applicato alla linea Accumulation/Distribution invece che al prezzo. L'oscillatore misura quindi il momentum del flusso di denaro invece del momentum del prezzo.
Come funziona
La linea Accumulation/Distribution accumula il volume in base a dove ogni bar chiude all'interno del proprio range, producendo un quadro lento della pressione in acquisto e in vendita. Il Chaikin Oscillator prende la derivata di quel quadro: sottraendo una EMA lenta della linea da una veloce, mostra se il flusso di denaro sta attualmente accelerando o decelerando.
Un oscillatore positivo significa che la linea A/D sta salendo più velocemente della sua norma recente, in altre parole l'accumulazione sta aumentando. Un valore negativo significa che è la distribuzione ad aumentare. Gli incroci della linea dello zero segnano i punti in cui il trend di flusso di breve termine supera quello di più lungo termine in una delle due direzioni.
L'applicazione più nota dell'indicatore è l'analisi delle divergenze. Quando il prezzo segna un nuovo minimo ma l'oscillatore si mantiene sopra il suo minimo precedente, la pressione in vendita si sta indebolendo sotto la superficie, una divergenza rialzista. L'immagine speculare ribassista vale sui nuovi massimi di prezzo. Anche i cambi di direzione dell'oscillatore stesso, senza un incrocio dello zero, sono osservati come primi indizi che un trend di flusso sta maturando.
I dati di volume sono un requisito vincolante. Gli strumenti senza un volume significativo dal feed dati producono un oscillatore piatto o inaffidabile.
Esempi
Esempio 1, Tracciato standard del Chaikin Oscillator (Indicatore)
// 3-period vs 10-period EMA of the A/D line, based on the open price
ChOsc = ChaikinOsc[3, 10](open)
RETURN ChOsc coloured(86,190,140)La configurazione predefinita 3 e 10. Tracciato in un pannello separato, gli incroci della linea dello zero e le divergenze rispetto al prezzo sono gli elementi principali da leggere.
Esempio 2, Incrocio della linea dello zero con filtro di trend (ProOrder)
// Long when money-flow momentum turns positive in an uptrend
co = ChaikinOsc[3, 10](close)
trend = close > Average[100](close)
IF NOT LongOnMarket AND trend AND co CROSSES OVER 0 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND co CROSSES UNDER 0 THEN
SELL AT MARKET
ENDIFEntra quando il momentum di accumulazione diventa positivo mentre il prezzo tratta sopra la sua media a 100 bar, ed esce sull'incrocio opposto. Il filtro di trend elimina i frequenti incroci dello zero che si verificano nei mercati piatti.
Esempio 3, Screening per momentum di flusso positivo (ProScreener)
// Instruments where money-flow momentum just turned positive
co = ChaikinOsc[3, 10](close)
turned = co > 0 AND co[1] <= 0
SCREENER[turned](co AS "Chaikin Osc")Restituisce gli strumenti il cui Chaikin Oscillator ha incrociato al rialzo lo zero sulla bar corrente, un elenco di candidati per inversioni al rialzo confermate dal volume.
Interpretazione
| Osservazione | Lettura |
|---|---|
| Oscillatore sopra lo zero | Il flusso di denaro di breve termine è più forte della linea di base di più lungo termine, l'accumulazione sta accelerando. |
| Oscillatore sotto lo zero | La distribuzione sta accelerando. |
| Divergenza rialzista sui minimi di prezzo | Nuovo minimo di prezzo senza un nuovo minimo dell'oscillatore, la pressione in vendita si sta esaurendo. |
| Divergenza ribassista sui massimi di prezzo | Nuovo massimo di prezzo senza un nuovo massimo dell'oscillatore, la pressione in acquisto si sta esaurendo. |
Gli incroci dello zero sono frequenti con impostazioni brevi, quindi la maggior parte dei flussi di lavoro li tratta come conferma per segnali generati altrove invece che come ingressi autonomi.
Errori e insidie comuni
- L'ordine dei periodi è prima il breve. La firma è
ChaikinOsc[shortPeriod, longPeriod]. ScrivereChaikinOsc[10, 3]inverte il segno di ogni lettura e capovolge tutta la logica di incrocio dello zero senza alcun errore di compilazione. - Dipendente dal volume. L'oscillatore è costruito sulla linea Accumulation/Distribution, che richiede il volume. Su feed senza volume realmente scambiato, l'output riflette i conteggi dei tick o nulla del tutto.
- Non è un oscillatore di prezzo. Nonostante la forma simile al MACD, l'input è la linea A/D. I livelli di ipercomprato e ipervenduto presi in prestito dagli oscillatori di prezzo non si trasferiscono; i riferimenti utili sono la linea dello zero e lo storico dell'oscillatore stesso.
- Instabile attorno allo zero. Con i periodi predefiniti 3 e 10, i mercati laterali producono incroci rapidi e alternati. Un filtro di trend o una soglia di ampiezza minima elimina la maggior parte dei trade di rumore.
Istruzioni correlate
AccumDistr, la linea Accumulation/Distribution su cui è costruito l'oscillatore.OBV, linea di volume cumulato che usa la direzione dell'intera bar.MoneyFlowIndex, oscillatore limitato ponderato per il volume, da 0 a 100.MoneyFlow, misura limitata del flusso di denaro compresa tra -1 e 1.ExponentialAverage, il metodo di smoothing usato su entrambe le gambe.ForceIndex, variazione di prezzo moltiplicata per il volume.PVT, linea price-volume trend.VolumeOscillator, la stessa costruzione veloce-meno-lenta applicata al volume grezzo.