ADXR

Sintassi

// N as number of periods for the calculation
ADXR[N]

Parametri

Formula

ADXR = (ADX + ADX[N]) / 2

Mediare l'ADX corrente con il suo stesso valore N bar prima filtra i picchi di breve durata nella linea ADX. Poiché l'ADX è limitato tra 0 e 100, lo è anche l'ADXR.

Come funziona

L'ADX livella già due volte il movimento direzionale, eppure può ancora oscillare bruscamente verso l'alto e verso il basso quando la volatilità si concentra. L'ADXR affronta il problema combinando la lettura attuale con una storica. Una singola bar violenta può alzare l'ADX in modo evidente, ma sposta l'ADXR solo della metà, e solo finché il picco non esce dalla finestra di lookback.

Il costo di quella stabilità è il ritardo. L'ADXR reagisce ai nuovi trend più tardi dell'ADX, e si rilascia anche più tardi quando un trend muore. In pratica le due linee vengono spesso tracciate insieme: ADX per il timing, ADXR per la classificazione del regime.

Come ogni membro della famiglia del directional movement, l'ADXR è cieco rispetto alla direzione. Sale durante i trend discendenti persistenti esattamente come durante i trend ascendenti persistenti. La direzione va stabilita separatamente, tipicamente con DIplus e DIminus.

Esempi

Esempio 1, ADXR con una linea di accompagnamento livellata (Indicatore)

// 14-period ADXR plus a slower moving-average signal line
period = 14
myIndicator = ADXR[period]
mySignal = Average[period/2](myIndicator)
RETURN myIndicator coloured(225,27,195) AS "ADXR", mySignal AS "laggy ADXR"

Adattato dalla pagina di origine. La seconda riga applica una media mobile semplice a 7 periodi all'ADXR, fornendo un riferimento più lento di cui si possono osservare gli incroci. Nota che il periodo va tra parentesi quadre prima dell'argomento; Average(myIndicator)[period/2] arretrerebbe invece nel tempo una media con periodo predefinito.

Esempio 2, Filtro di regime di trend per un ingresso in breakout (ProOrder)

// Buy 20-bar breakouts only while the trend regime is strong
DEFPARAM CumulateOrders = false
regime = ADXR[14]

IF NOT LongOnMarket AND regime > 25 AND close CROSSES OVER Highest[20](high[1]) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

L'ADXR filtra l'ingresso in modo che i breakout vengano presi solo quando la forza del trend è stata prolungata, non semplicemente un picco. L'uscita utilizza un incrocio di medie mobili.

Esempio 3, Trend forti e in rafforzamento (ProScreener)

// Instruments with a strong regime where ADX leads ADXR upward
rating = ADXR[14]
c1 = rating > 25
c2 = ADX[14] > rating
SCREENER[c1 AND c2](rating AS "ADXR 14")

Quando l'ADX più veloce si trova sopra l'ADXR più lento, la forza del trend sta ancora crescendo. Lo screener restituisce gli strumenti in cui un regime forte sta accelerando.

Interpretazione

Un ADXR in salita indica una forza del trend crescente; un ADXR in discesa indica un trend in indebolimento. A causa del lookback integrato, l'ADXR risponde ai cambi di regime più lentamente dell'ADX, il che lo rende più adatto a rispondere a "questo mercato è in trend" che a "il trend è appena iniziato".

Errori e insidie comuni

• Nessun argomento di prezzo. ADXR[14](close) genera un errore di sintassi. La chiamata corretta è ADXR[14]; gli input di prezzo sono impliciti.
• Ritardo aggiuntivo rispetto all'ADX. L'ADXR media una lettura attuale e una più vecchia, quindi può restare sopra 25 per molte bar dopo la fine di un trend. Usarlo come trigger di uscita mantiene le posizioni aperte troppo a lungo; è preferibile usarlo come filtro di ingresso.
• La forza non è la direzione. Valori elevati di ADXR si verificano nei trend discendenti con la stessa frequenza che nei trend ascendenti. Da combinare con DIplus e DIminus o un test su media mobile prima di schierarsi.
• Parentesi del periodo fuori posto. Average(x)[7] indicizza una media di periodo predefinito 7 bar indietro invece di calcolare una media a 7 periodi. Scrivi Average[7](x) quando si smussa ADXR o qualsiasi altra serie.

Istruzioni correlate

• ADX, l'Average Directional Index sottostante.
• DIplus, l'indicatore direzionale positivo (+DI).
• DIminus, l'indicatore direzionale negativo (-DI).
• DI, lo spread del movimento direzionale.
• WilderAverage, il livellamento utilizzato in tutta la famiglia del movimento direzionale.
• AverageTrueRange, il normalizzatore di volatilità all'interno del calcolo del DI.
• TR, true range di una singola bar.
• Supertrend, un overlay direzionale spesso filtrato dalla forza di ADX o ADXR.