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Supertrend

Supertrend in ProBuilder restituisce una linea di trailing stop basata sull'ATR che si sposta sopra o sotto il prezzo seguendo il trend. Sintassi, parametri, formula ed esempi.

Sintassi

probuilder
Supertrend[multiplier, N]

Parametri

NomeTipoPredefinitoDescrizione
multiplierdecimale3Fattore di distanza applicato all'ATR. Valori più grandi collocano la linea più lontano dal prezzo, producendo inversioni meno numerose ma più tardive. Valori più piccoli reagiscono più rapidamente e generano più whipsaw.
Nintero10Periodo di lookback per la componente Average True Range.

Formula

codice
Median      = (high + low) / 2
UpperBand   = Median + multiplier * AverageTrueRange[N]
LowerBand   = Median - multiplier * AverageTrueRange[N]

La linea del Supertrend segue la banda inferiore mentre il prezzo si mantiene sopra di essa e la banda superiore mentre il prezzo si mantiene sotto di essa. Ogni banda avanza solo nella direzione del trend, quindi la linea non si muove mai contro il trend corrente fino a quando il prezzo non chiude oltre di essa e l'indicatore passa alla banda opposta.

Come funziona

Su ogni bar, ProBuilder calcola un inviluppo basato sull'ATR attorno al punto medio della bar. Mentre il trend è rialzista, l'indicatore segue la banda inferiore crescente sotto il prezzo, ignorando qualsiasi aggiustamento al ribasso di quella banda. Quando una chiusura rompe al di sotto della linea, l'indicatore si inverte e inizia invece a seguire la banda superiore sopra il prezzo.

Il risultato è una singola linea a gradini che si comporta come un trailing stop. La sua distanza dal prezzo si allarga in condizioni volatili e si restringe in quelle tranquille, perché il termine ATR scala lo scostamento. Questo rende lo stesso insieme di parametri utilizzabile su strumenti con livelli di prezzo e profili di volatilità diversi.

Nota che Supertrend non accetta argomenti di prezzo. A differenza di medie mobili come Average[N](price), il calcolo è fissato ai valori di massimo, minimo e chiusura del bar.

Esempi

Esempio 1, Rilevare un'inversione rialzista (Indicatore)

probuilder
st = Supertrend[3,10]
// Flag the bar where price closes back above the line
IF(close > st AND close[1] < st[1]) THEN
    bullishSignal = 1
ELSE
    bullishSignal = 0
ENDIF
RETURN bullishSignal

Restituisce 1 sulla bar esatta in cui la chiusura passa da sotto a sopra la linea del Supertrend, e 0 altrimenti. Questo segna il passaggio da un regime ribassista a uno rialzista.

Esempio 2, Ingressi e uscite trend following (ProOrder)

probuilder
// Long-only system that follows the Supertrend flips
DEFPARAM CumulateOrders = false

st = Supertrend[3, 10]

IF close CROSSES OVER st THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF close CROSSES UNDER st THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Entra long quando il prezzo chiude sopra la linea ed esce quando il prezzo torna a chiudere sotto di essa. La linea stessa funge da livello di uscita trailing.

Esempio 3, Ricerca di nuove inversioni rialziste (ProScreener)

probuilder
st = Supertrend[3, 10]
// True only on the bar of the flip itself
flip = close > st AND close[1] <= st[1]
SCREENER[flip]((close - st) AS "Distance above line")

Elenca gli strumenti il cui prezzo è passato sopra il Supertrend sulla bar corrente, ordinati per quanto la chiusura si trova al di sopra della nuova linea di supporto.

Interpretazione

CondizioneLettura
Chiusura sopra la lineaTrend rialzista. La linea agisce come supporto dinamico e come livello di trailing stop.
Chiusura sotto la lineaTrend ribassista. La linea agisce come resistenza dinamica.
Inversione della lineaPossibile cambio di trend. Inversioni frequenti in un range stretto indicano un mercato senza trend.

Supertrend è uno strumento trend-following. Rende al meglio nei movimenti direzionali prolungati e produce una serie di piccole inversioni in perdita nei mercati laterali. Un filtro separato sulla forza del trend come ADX è spesso usato per sopprimere i segnali nelle fasi di range.

Errori e insidie comuni

  • Ordine dei parametri. Il moltiplicatore viene prima e il periodo secondo: Supertrend[3, 10]. Invertirli in Supertrend[10, 3] compila ma produce una linea molto stretta e reattiva che non ha nulla a che vedere con l'indicatore desiderato.
  • Nessun argomento di prezzo. Supertrend[3,10](close) non è valido. La funzione è calcolata dal massimo, minimo e chiusura del bar e accetta solo i due parametri tra parentesi quadre.
  • Whipsaw nei mercati laterali. Ogni inversione è un segnale, e in un mercato laterale le inversioni si addensano. I sistemi che operano su ogni inversione senza un filtro di range accumulano molte piccole perdite.
  • Inversioni intrabar. Su un grafico live la bar corrente può incrociare la linea e tornare indietro prima che la bar chiuda. Una logica di segnale basata su close diventa definitivo solo quando la barra si completa.
  • AverageTrueRange, la misura di volatilità all'interno delle bande del Supertrend.
  • TR, True Range di una singola bar, l'input grezzo dell'ATR.
  • SAR, parabolic stop and reverse, un altro trailing stop che si inverte.
  • ChandeKrollStopUp, linea di stop basata sull'ATR sopra il prezzo.
  • ChandeKrollStopDown, linea di stop basata sull'ATR sotto il prezzo.
  • ADX, filtro di forza del trend spesso abbinato al Supertrend.
  • Average, media mobile semplice per confronti di riferimento.
  • ExponentialAverage, alternativa di media mobile più veloce.