DonchianChannelDown

Sintassi

DonchianChannelDown[period]

Parametri

Formula

DonchianChannelDown = Lowest[period](low)

La linea inferiore del Donchian Channel, equivalente a chiamare Lowest sul low serie.

Come funziona

Il Donchian Channel è composto da tre linee: la linea superiore (massimo più alto), la linea inferiore (minimo più basso) e la linea centrale (la loro media). DonchianChannelDown calcola quella inferiore scansionando le ultime period barre e restituendo il low più basso trovato.

L'output cambia solo quando cambia la composizione della finestra. Se una nuova bar segna un minimo più basso, la linea scende immediatamente. Se il vecchio minimo più basso esce dalla finestra senza essere sostituito, la linea sale al valore successivo più basso. Tra questi eventi la linea è orizzontale, ed è per questo che le linee di Donchian sembrano scalinate anziché curve.

Poiché segna il prezzo esatto sotto il quale il mercato non ha trattato durante la finestra, la linea funziona come un supporto obiettivo e con pochi parametri. I sistemi di breakout di canale nella tradizione Turtle vendono o chiudono le posizioni long quando il prezzo rompe questa linea, e misurano la volatilità con la distanza da DonchianChannelUp.

Esempi

Esempio 1, Tracciare la linea inferiore del canale (Indicatore)

// Lowest low of the last 20 bars
lowestLow = DonchianChannelDown[20]
RETURN lowestLow

Disegna il minimo più basso a 20 bar sul grafico dei prezzi. Il prezzo che tocca la linea significa che il mercato sta segnando nuovi minimi a 20 bar.

Esempio 2, Visualizzazione completa del canale (Indicatore)

// All three Donchian lines over a 55-bar window
upper  = DonchianChannelUp[55]
lower  = DonchianChannelDown[55]
center = DonchianChannelCenter[55]
RETURN upper COLOURED(0,128,0), lower COLOURED(200,0,0), center COLOURED(128,128,128)

Rappresenta il canale completo a 55 bar, linea superiore in verde, linea inferiore in rosso, linea mediana in grigio. La distanza verticale tra le linee esterne visualizza l'ampiezza del range.

Esempio 3, Ingresso short su breakout (ProBacktest)

// Sell short when price breaks the prior 20-bar low, cover on a 10-bar high
lower = DonchianChannelDown[20]
exitline = DonchianChannelUp[10]

IF NOT ShortOnMarket AND close CROSSES UNDER lower[1] THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF ShortOnMarket AND close CROSSES OVER exitline[1] THEN
  EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

Un breakout di Donchian simmetrico: ingresso sulla rottura del minimo a 20 bar, uscita quando il prezzo recupera sopra il massimo a 10 bar. Entrambi i livelli fanno riferimento alla bar precedente per mantenerli fissi durante la bar corrente.

Interpretazione

Un divario ridotto tra DonchianChannelDown e DonchianChannelUp indica compressione e bassa volatilità, condizioni che spesso precedono i breakout. Una distanza ampia indica un mercato esteso o volatile.

Errori e insidie comuni

• Condizione di breakout mai vera in chiusura. Poiché la linea è pari al minimo più basso inclusa la bar corrente, close < DonchianChannelDown[20] non può mai essere vera quando il minimo corrente definisce l'estremo. Confronta con la linea della bar precedente, DonchianChannelDown[20][1], per logiche di breakout.
• Passare un argomento di prezzo. La funzione accetta solo il periodo tra parentesi quadre. Per ottenere il valore minimo di un'altra serie, usa Lowest[period](series) invece.
• Confusione tra parentesi. DonchianChannelDown[20][1] indica il valore del canale a 20 bar di una bar prima. Invertire le parentesi quadre o unirle in una sola coppia provoca un errore di sintassi o cambia il significato.
• Storico insufficiente. Durante le prime period bar di dati, o dopo un TIMEFRAME cambia con poche barre precaricate, la finestra non è completamente popolata e la linea può comportarsi in modo irregolare. Dai agli indicatori abbastanza barre prima di fidarti del livello.

Istruzioni correlate

• DonchianChannelUp, linea superiore del canale, il massimo più alto della finestra.
• DonchianChannelCenter, punto medio tra la linea superiore e quella inferiore.
• Lowest, valore più basso di qualsiasi serie su N bar, la forma generalizzata.
• LowestBars, numero di bar da quando si è verificato il valore più basso.
• Highest, valore più alto di una serie qualsiasi su N bar.
• KeltnerBandDown, linea inferiore del canale di Keltner, un'alternativa basata su ATR.
• BollingerDown, banda di Bollinger inferiore, un canale basato sulla deviazione standard.
• ChandeKrollStopDown, livello di trailing stop basato sulla volatilità sotto il prezzo.