DivergenceCCI

Sintassi

DivergenceCCI[CCIperiod, LowCCIthreshold, HighCCIthreshold, Bars]

L'istruzione non accetta alcun argomento di prezzo; tutti e quattro i parametri vanno all'interno delle parentesi quadre.

Parametri

Formula

Il rilevatore confronta la direzione degli estremi di prezzo con la direzione degli estremi del CCI sulle ultime Bars barre:

Bullish divergence: price makes lower lows while the CCI makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the CCI makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                       -> 0

Le soglie limitano il rilevamento agli swing del CCI che hanno raggiunto le zone di ipervenduto o ipercomprato, filtrando le oscillazioni superficiali vicine allo zero.

Come funziona

Una divergenza si verifica quando il prezzo e il suo oscillatore non concordano. Se il prezzo scende lentamente a un nuovo minimo ma il CCI segna un minimo a un livello più alto del precedente, il momentum di vendita si sta attenuando anche se il grafico punta ancora verso il basso; questo è il caso rialzista. Il caso ribassista è l'immagine speculare sui nuovi massimi di prezzo.

DivergenceCCI racchiude quel confronto in un singolo valore per bar. Internamente calcola un CCI con il periodo indicato, individua gli swing rilevanti all'interno della finestra di rilevamento, li verifica rispetto alle soglie e riporta l'esito come +1, -1 o 0. L'output è una serie di segnali discreti anziché un oscillatore continuo, motivo per cui viene comunemente visualizzato come istogramma.

Il segnale indica un indebolimento del movimento in corso, non un'inversione completata. La pratica standard è trattarlo come un avvertimento o una condizione di setup e richiedere una conferma, come un filtro di trend o un trigger di prezzo, prima di agire.

Esempi

Esempio 1, Istogramma dei segnali di divergenza (Indicatore)

// Default settings: 20-period CCI, -100/+100 zones, 20-bar detection window
i = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
return i style(histogram)

Traccia il segnale grezzo come istogramma: i bar a +1 segnano le divergenze rialziste, i bar a -1 segnano le divergenze ribassiste, e i tratti vuoti significano che non è stata rilevata alcuna divergenza.

Esempio 2, Scansione delle divergenze rialziste (ProScreener)

// List instruments printing a bullish CCI divergence right now
d = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
c = CCI[20]
SCREENER[d = 1](c AS "CCI 20")

Restituisce gli strumenti in cui il rilevatore segnala attualmente una divergenza rialzista, con il valore del CCI mostrato come contesto.

Esempio 3, Ingresso su divergenza con filtro di trend (ProBacktest)

// Buy bullish divergences only above the long-term average
trend = Average[200](close)
signal = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND signal = 1 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Usa le divergenze rialziste come ingressi sui pullback all'interno di un trend ascendente più ampio e una divergenza ribassista come trigger di uscita, con uno stop protettivo applicato all'ingresso.

Interpretazione

• +1, divergenza rialzista. Il prezzo ha segnato un minimo più basso mentre il CCI ha segnato un minimo più alto dalla zona di ipervenduto. Il momentum al ribasso si sta attenuando; a volte precede un'inversione al rialzo.
• -1, divergenza ribassista. Il prezzo ha segnato un massimo più alto mentre il CCI ha segnato un massimo più basso dalla zona di ipercomprato. Il momentum al rialzo si sta attenuando.
• 0, nessun segnale. Nessuna divergenza valida all'interno della finestra di rilevamento.

Le divergenze possono accumularsi: un mercato in trend può stampare diverse divergenze consecutive prima di girare davvero. La qualità del segnale migliora quando è allineato al trend del timeframe superiore anziché opporsi a esso.

Errori e insidie comuni

• Aggiungere un argomento di prezzo. DivergenceCCI[20, -100, 100, 20](close) non corrisponde alla firma documentata. L'istruzione accetta solo i quattro parametri tra parentesi quadre.
• Parametri non corrispondenti tra i grafici. Quando un pannello CCI separato usa un periodo diverso da CCIperiod, le divergenze segnalate dal rilevatore non coincideranno con gli swing visibili su quel pannello. Mantieni i periodi sincronizzati.
• Ordine delle soglie. La soglia inferiore precede quella superiore. DivergenceCCI[20, 100, -100, 20] compila ma inverte le zone e di fatto disabilita qualsiasi rilevamento significativo.
• Operare su ogni segnale. La divergenza contro un trend forte fallisce spesso. Combinare il segnale con un filtro di trend o di forza, come nell'Esempio 3, è la mitigazione standard.

Istruzioni correlate

• DivergenceMACD, lo stesso rilevatore costruito sul MACD.
• DivergenceRSI, lo stesso rilevatore costruito su RSI.
• CCI, il Commodity Channel Index sottostante.
• RSI, oscillatore di momentum limitato con logica di divergenza comparabile.
• MACD, istogramma di momentum trend-following.
• Stochastic, oscillatore di posizione nel range usato anch'esso per l'analisi delle divergenze.
• Momentum, variazione di prezzo grezza su N bar.
• STYLE, istruzione di rappresentazione usata per disegnare il segnale come istogramma.