Average

Sintassi

Average[N](price)
Average[N,M](price)

Parametri

I valori per M:

Formula

SMA = (price + price[1] + ... + price[N-1]) / N

Con M omesso o 0, il risultato è la media aritmetica degli ultimi N valori. Ogni altro M valore applica lo schema di ponderazione del tipo di media corrispondente; le istruzioni dedicate (ExponentialAverage, WeightedAverage, WilderAverage, e così via) documentano quelle definizioni.

Come funziona

Average è la funzione di smoothing generica di ProBuilder. Su ogni bar ricalcola la media dei più recenti N valori della serie indicata, producendo una linea che filtra il rumore da bar a bar al costo di reagire ai cambiamenti con un ritardo proporzionale a N.

Il secondo argomento tra parentesi trasforma una funzione in nove. Average[20,1](close) è equivalente a ExponentialAverage[20](close), Average[20,3](close) a WilderAverage[20](close), e così via. Questo è comodo quando il tipo di media è esso stesso una variabile, per esempio quando un ottimizzatore o un'impostazione dell'indicatore deve passare tra SMA e EMA senza riscrivere il codice.

L'input non deve essere necessariamente un prezzo. Qualsiasi serie numerica funziona, quindi Average è comunemente usata per attenuare oscillatori, volume, spread o l'output di altri calcoli.

Esempi

Esempio 1, Medie semplici veloce e lenta (Indicatore)

// Plot a 7-period and a 20-period simple moving average
FastMA = Average[7](Close)
SlowMA = Average[20](Close)
RETURN FastMA coloured(221,33,33), SlowMA coloured(35,194,57)

Disegna due SMA della chiusura, quella veloce in rosso e quella lenta in verde. La coppia visualizza il momentum di breve termine rispetto alla deriva più ampia.

Esempio 2, Sistema a incrocio di medie mobili (ProOrder)

// Reverse position on each crossover of the 20 and 50 SMA
fastMA = Average[20](close)
slowMA = Average[50](close)

IF fastMA CROSSES OVER slowMA THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF fastMA CROSSES UNDER slowMA AND LongOnMarket THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La strategia mantiene una posizione long finché la media a 20 periodi è sopra la media a 50 periodi ed esce quando il rapporto si inverte, il modello minimo per una logica trend-following.

Esempio 3, Distanza dalla media a 200 bar (ProScreener)

// List instruments trading above their 200-period average
ma200 = Average[200](close)
gap = (close / ma200 - 1) * 100
SCREENER[close > ma200](gap AS "% above MA200")

Filtra la watchlist agli strumenti sopra la loro media di lungo termine e li classifica in base allo scarto percentuale, una semplice scansione di forza relativa.

Interpretazione

Il prezzo rispetto alla media. Il prezzo che si mantiene sopra una media in salita è la definizione standard di trend rialzista su quell'orizzonte; il prezzo sotto una media in discesa, di trend ribassista. Le medie a 50 e a 200 periodi sono le linee di riferimento più osservate.

Incroci. Una media veloce che incrocia al rialzo una lenta segnala che i prezzi recenti stanno superando quelli più vecchi, un cambio di momentum. Gli incroci sono in ritardo per costruzione, quindi confermano i trend anziché anticiparli, e generano whipsaw nei mercati laterali.

Pendenza. La direzione della media stessa è spesso più informativa di un singolo incrocio. Una media piatta indica un range, dove i segnali di incrocio si degradano nettamente.

Errori e insidie comuni

• Tipo di parentesi errato. Average(20, close) genera un errore di sintassi. Periodo e tipo vanno tra parentesi quadre, la serie tra parentesi tonde: Average[20,1](close).
• Selettore di tipo non valido. M fuori dall'intervallo da 0 a 8 non è un tipo di media valido. I valori 7 e 8 richiedono inoltre ProRealTime™ v11 o successiva.
• Presumere che il tipo predefinito sia l'EMA. Con un solo argomento la funzione restituisce sempre una media semplice. Il codice portato da piattaforme il cui valore predefinito è esponenziale si comporterà in modo diverso finché ,1 viene aggiunto.
• Sistemi a incrocio nei range. Due medie di una serie laterale si incrociano ripetutamente. Senza un filtro di trend o di volatilità, il modello a incrocio dell'Esempio 2 accumula operazioni in perdita nei mercati piatti.

Istruzioni correlate

• ExponentialAverage, EMA dedicata, equivalente a M = 1.
• WeightedAverage, media ponderata linearmente, equivalente a M = 2.
• WilderAverage, smoothing di Wilder, equivalente a M = 3.
• TriangularAverage, media doppiamente smussata, equivalente a M = 4.
• EndPointAverage, media del punto finale di regressione, equivalente a M = 5.
• TimeSeriesAverage, media della serie storica, equivalente a M = 6.
• HullAverage, media di Hull a basso lag, equivalente a M = 7.
• ZLEMA, media esponenziale zero-lag, equivalente a M = 8.
• RSI, oscillatore spesso smussato con Average.